Teorema sull'intersezione di due AM - pagina 4

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Korey писал(а) >>
due estremi congiunti di MA con uno spread < 3*spread rompono il seguente TS,
ma non vengono osservati nel problema della ricerca di MA.

Korey, perdonami, ma il linguaggio del tuo ultimo post sembra il vernacolo di un vecchio bumpkin. In breve, si spieghi bene, preferibilmente in modo matematicamente corretto.

 
Neutron e mi dispiace, anche: nel linguaggio di Chapaev e del suo amico Petka, è molto più facile e redditizio.
- Stavo pensando a cosa impedisce a una persona istruita (non un giocatore di scacchi) di essere ricca, (gli esempi sono massicci((((.
...ho osservato commercianti di lunga data nel commercio di azioni,
и ... Ho rimosso tutta la matematica superiore dal computer e dal trading, e ho dimenticato il resto molto tempo fa.
quindi ora è difficile per me creare un post matematicamente corretto.
 

Sto solo scherzando, però!

Voi, tuttavia, dovreste pensare un po' (quando vi sentirete un po' meglio) al design della funzionalità in questa formulazione. Forse c'è del buon senso in questo... Altrimenti continueremo a schiacciare i carri per niente.

P.S. Mathemata sembra aver perso di nuovo internet.

 
Korey писал(а) >> È possibile creare un BP in cui un sistema di due MA non avrebbe un profitto in uno spread finito?
- Un esempio di tale segmento è un lungo pendio in leggera pendenza con oscillazioni sovrapposte di doppia ampiezza fino a 3x di spread.
nessuna combinazione di AM è catturante.

Questa è una dichiarazione interessante del problema. Ma le oscillazioni stesse non dovrebbero essere troppo periodiche (questo se si imposta il problema alla maniera di Chapaev).

Mathemata sembra aver perso di nuovo internet.

Sì, i bastardi non l'hanno ancora portato a casa. Solo al lavoro posso rispondere a pezzi e bocconi. Sembra che l'argomento cominci a farsi interessante.

Ecco la tua funzionalità, Neutron, è un po' incompleta. Da dove verrà la scorrevolezza se non c'è una matematica superiore nella sua espressione (cioè le derivate)?

 
Mathemat писал(а) >>

Sembra che l'argomento cominci a diventare interessante.

Ecco il tuo funzionale, Neutron, è un po' incompleto. Come può essere liscia se non c'è una matematica superiore nella sua espressione (cioè le derivate)?

Questo, tu, di quale delle due funzioni menzionate sopra stai parlando? Se state parlando di questo: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0, allora la derivata dell'ondulazione è y[i]-y[i-1], e se circa questo: "Vuoi costruire un funzionale che minimizzi la deviazione equa da una linea retta e, allo stesso tempo, massimizzi la tangente dell'angolo di inclinazione di quella linea", allora deve ancora essere costruito.

 
Sì, si tratta di questo. Mi dispiace, l'ho capito solo ora. La prima parentesi è la deviazione di mach dal prezzo, la seconda parentesi è la derivata di mach. Poi si può provare a impostare y[i] come qualche filtro dal prezzo x[i] con coefficienti sconosciuti e poi provare a trovarli con tale "ANC". Il filtro, ovviamente, non deve essere lineare. In linea di principio, questo problema può essere risolto in Excel utilizzando l'addon "Find Solution".
 

Non abbiamo bisogno di Yoksil-Moksil! Decidiamo noi stessi. Perché alcuni? Ancora una volta, c'è un certo TC che fa salire il quoziente iniziale agli ordini di Mashka. I parametri di Mashka sono tutti giusti - due o anche di più, raccolti quando si decide di minimizzare la funzionalità. Non resta che progettarlo... Cioè il nostro compito è quello di imbrigliare un cavallo e una cerva (TC e Masha) a un'imbracatura (funzionale).

 
Neutron писал(а) >>
Quindi, in teoria?

Sì, direttamente nell'Expert Advisor per calcolare programmaticamente i parametri ottimali usando qualche "formula". Anche se, in generale, non ha importanza, perché possiamo costruire l'ottimizzatore nell'Expert Advisor che esegue operazioni virtuali. In entrambi i casi, si manipolano le serie dei prezzi e si ottiene il risultato. L'unica differenza può essere la velocità e l'uso delle risorse del computer.

 
Korey писал(а) >>
Guardiamo la cosa dall'altro lato:
È possibile creare un BP in cui un sistema di due MA non avrebbe un profitto sullo spread finale?
- Un esempio di un tale segmento è un lungo pendio in leggera pendenza con oscillazioni sovrapposte di doppia ampiezza fino a 3x di spread.
nessuna combinazione di AM è catturante.

Si potrebbe introdurre una zona di insensibilità, almeno tale che non avvenga nessuna transazione.

-

I trade saranno eseguiti quando la velocità della ruota passa per 0, quelli ai punti di estremità dove ci si aspetta l'inversione.

Per rimuovere il rumore e i falsi positivi, è necessario un livellamento su un certo periodo che porta a un inevitabile ritardo di mezzo periodo. Può succedere che mentre il prezzo sta facendo la media il wopper si inverta e i trade vengano eseguiti contro il movimento, nella fase opposta. Fondamentalmente, la perdita può verificarsi solo in questo caso.

 
registred писал(а) >>

È tutto vero).

Bene, ecco come dimostrarlo teoricamente.

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