Teorema sull'intersezione di due AM - pagina 2
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Così, l'ottimizzazione di tale TS sui dati storici da parte dell'algoritmo proposto rivelerà solo l'armonica con ampiezza massima. E tutto andrebbe bene, ma per un MA - la posizione di una tale armonica non è stazionaria in linea di principio. Quindi, costruire un TS redditizio usando due mux incrociati è impossibile - il parametro di ottimizzazione non è stazionario.
...Sì, la posizione dell'armonica non è stazionaria. Ma il punto è (in p2.) che è sempre possibile scegliere una zona dove l'ottimizzazione può essere fatta, cioè la posizione dell'armonica è (quasi) stazionaria.
O NON è sempre così? Questa è la domanda.
IMHO il problema è che un certo numero di questi parametri ottimali per ogni periodo è casuale.
Vuoi dire che i parametri ottimali non si trovano su una curva liscia, ma ci sono dei vuoti da un periodo all'altro? Molto probabilmente. Ma di nuovo la questione è quale sia l'insieme dei parametri ottimali - se giacciono sulla curva continua o su quella discontinua, o se sono punti singoli.
Forse possono trovarsi su una curva liscia per un altro indicatore.
Vuoi dire che i parametri ottimali non si trovano su una curva liscia, ma ci sono dei vuoti da un periodo all'altro? Molto probabilmente. Ma di nuovo la questione è quale sia l'insieme dei parametri ottimali - se giacciono sulla curva continua o su quella discontinua, o se sono punti singoli.
Forse, possono trovarsi su una curva liscia per un altro indicatore.
Se non c'è diffusione, si può sempre fare.
Se c'è uno spread, non è possibile con un grande campione.
Forse un esempio di un semplice EA su due mouveh e testarlo sulla storia?
A proposito, temi simili esistevano già
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Sì, la posizione dell'armonica non è stazionaria. Ma il punto è (in p2.) che è sempre possibile scegliere una sezione dove l'ottimizzazione può essere fatta, cioè la posizione armonica è (quasi) stazionaria.
O NON è sempre così? Questa è la domanda.
La non stazionarietà implica la non ripetibilità del risultato, e anche nel futuro.
In generale, in questa formulazione, il problema dell'inseguimento si riduce alla ricerca di un parametro stazionario che caratterizza la BP iniziale o le sue derivate. Questo non è sicuramente uno spettro BP armonico.
È possibile trovare una BP in cui un sistema di due MA non sarebbe redditizio allo spread finale?
- Un esempio di un tale segmento è un lungo pendio in leggera pendenza con sovrapposte oscillazioni di doppia ampiezza fino a 3x di spread.
nessuna combinazione di AM è catturante.
In generale, il significato (o uno dei significati) della domanda era se i parametri ottimali di una maschera o di un altro indicatore su un dato intervallo possono essere calcolati direttamente dalla serie dei prezzi, senza effettuare un'ottimizzazione.