Teorema sull'intersezione di due AM
C'è qualcosa di corretto?
1 e 2 sono tautologie. E giusto o sbagliato, senza prove matematiche, solo un'opinione privata. E costruire una base di prova senza vedere l'applicazione pratica, non ne vedo il senso... Forse puoi condividere il punto?
1. Per qualsiasi intervallo di tempo è possibile scegliere tali parametri (ottimizzazione) che l'Expert Advisor darà profitto sulla loro base.
In altre parole, non c'è un intervallo in cui l'ottimizzazione non darà risultati.
2) Qualsiasi timeframe può essere diviso in un numero finito di parti, in modo che dopo l'ottimizzazione l'Expert Advisor sarà redditizio in ogni parte di esso.
Hmmm...
C'è qualcosa di corretto?
Proprio così. Il montaggio si chiama, se non mi sbaglio.
C'è una sorta di ciclicità nel mercato - una specie di ciclo. Questo ciclo cambia costantemente. Ma non immediatamente, ma nel tempo. Se lo si calcola, gli incroci MA funzionano molto bene. Quindi il problema è trovare correttamente questo futuro ciclo di mercato usando solo dati storici, capendo che domani questo ciclo potrebbe cambiare - in termini semplici - come ottimizzare correttamente il TS sui dati storici, per trovare il ciclo di mercato che sarà domani......)))))
C'è una sorta di ciclicità nel mercato - una specie di ciclo. Questo ciclo cambia costantemente. Ma non immediatamente, ma nel tempo. Se lo si calcola, gli incroci MA funzionano molto bene. Il problema è trovare correttamente questo futuro ciclo di mercato usando solo dati storici, sapendo che domani questo ciclo potrebbe cambiare - in termini semplici - come ottimizzare il TS sui dati storici, per trovare il ciclo di mercato che sarà domani......)))))
LeoV, stai alludendo alle opere di John Ehler o a qualche altro metodo originale?
Beh, naturalmente anche lui - molte persone cercano di calcolare questo ciclo di mercato e in modi diversi..... Intendevo il TS con incroci di MA - è il modello più semplice del mercato usando il suo comportamento ciclico.
1 e 2 sono una tautologia. E giusto o sbagliato, senza prove matematiche, solo un'opinione privata. E costruire una base di prova senza vedere l'applicazione pratica, non ne vedo il senso... Forse puoi condividere il significato?
Non è una tautologia. 1 significa che si può sempre prendere un tale 1(uno) set di parametri. mashek che sarà redditizio in qualsiasi periodo, compresi tutti dal 99 al 2009.
Ma per esempio dal 99 al 2010 il set sarà diverso.
E 2 - è impossibile fare con un set, ma in linea di principio è sempre possibile ottimizzare, e non ci saranno segmenti, su cui la perdita è inevitabile.
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È possibile utilizzare qualsiasi indicatore "buono" con un set limitato di parametri ottimizzabili. Un "buon" indicatore significa lavorare in linea di principio, non un qualsiasi pezzo di codice.
In altre parole, l'immagine della scatola nera è la seguente - sembra che non vediamo la serie di prezzi stessa, vediamo solo i parametri dell'indicatore e i risultati dell'ottimizzazione - profitti o non profitti.
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Un indicatore è un certo operatore matematico che viene applicato alla serie di prezzi. Poi se c'è un profitto per un periodo - si può dire che il mercato è caratterizzato da diversi parametri durante questo periodo. Proprio come un termometro misura la temperatura dell'aria, ma non la velocità delle singole molecole e quindi l'aria ha un macro parametro - la temperatura. Cioè, dalla meccanica statistica siamo passati alla termodinamica.
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La prossima domanda è se questi parametri possono essere calcolati per un dato indicatore direttamente dalla serie dei prezzi invece dell'ottimizzazione del tester. Poi possiamo spingere questi calcoli nell'Expert Advisor
e ricalcolare i parametri di profitto al volo.
C'è una sorta di ciclicità nel mercato - una specie di ciclo. Questo ciclo cambia costantemente. Ma non immediatamente, ma nel tempo. Se lo si calcola, gli incroci MA funzionano molto bene. Quindi il problema è trovare correttamente questo futuro ciclo di mercato, usando solo dati storici, capendo che domani questo ciclo potrebbe cambiare - in termini semplici - come ottimizzare il TS sui dati storici, per trovare il ciclo di mercato che sarà domani......)))))
Hai assolutamente ragione ;))
Ancora una volta c'è la questione della durata del ciclo. I parametri del ciclo non cambieranno con l'arrivo della prossima zecca, vero? Quanti tick dovrebbero passare prima che questi parametri non siano più redditizi?
Questo può anche essere una caratteristica del mercato.
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È chiaro che può essere zero ticks, cioè abbiamo ottimizzato sulla storia più vicina dalla prima alla N-esima barra, abbiamo iniziato a lavorare e dalla barra zero siamo andati subito in perdita.
Di nuovo, questo solleva la questione del tempo di ciclo.
Quello che state cercando di formalizzare qui si chiama stazionarietà di un parametro in qualche processo. In questo caso si parla di stazionarietà per una delle armoniche, se la coalizione è considerata come un insieme di segnali armonici.
Infatti, la differenza dei due sweep (vedi il tuo primo post), è quasi la derivata prima della muve superiore. La larghezza di banda di un operatore differenziale digitale ideale è una linea retta tracciata dall'origine (y=f) che termina alla frequenza di Nyquist (o 1/2 di essa, non ricordo) sull'asse delle ascisse, che corrisponde a un doppio TF e 1 sull'asse delle ordinate. Dato che in prima approssimazione lo spettro cotier è proporzionale a 1/f, otteniamo una finestra in tutta la gamma di frequenza in cui tutte le armoniche del BP originale sono rappresentate da un peso di 1. Quindi, l'ottimizzazione di tale RT sui dati storici utilizzando l'algoritmo da voi proposto identificherà solo l'armonica con la massima ampiezza. E tutto andrebbe bene, ma per un MA - la posizione di tale armonica non è stazionaria in linea di principio. Quindi, costruire un TS redditizio usando due conversioni di muves è impossibile - il parametro di ottimizzazione non è stazionario.
Se usiamo diversi muves con diversi periodi di smoothing in TS e definiamo il segnale da comprare come una somma ponderata dei segnali di ogni crossover, otterremo una banale analisi di Fourier. Il mondo è di nuovo uno in tutte le sue manifestazioni!
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1. Per qualsiasi intervallo di tempo è possibile scegliere tali parametri (ottimizzazione) che l'Expert Advisor darà profitto sulla loro base.
In altre parole, non c'è un intervallo in cui l'ottimizzazione non darà risultati.
2) Qualsiasi timeframe può essere diviso in un numero finito di parti, in modo che dopo l'ottimizzazione l'Expert Advisor sarà redditizio in ogni parte di esso.
Hmmm...
C'è qualcosa di corretto?