Reti neurali, come padroneggiarle, da dove cominciare? - pagina 10

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La cosa divertente è che tutta questa matematica non è molto legata al profitto. Ho visto un paio di TC, o meglio li ho fatti io stesso, ma hanno previsto molto bene il mercato e non sono riusciti a fare profitto. Se stiamo parlando di ottenere un profitto, cioè una crescita del patrimonio netto, non dobbiamo tenere conto solo dei risultati della formazione, dei parametri, degli errori della rete stessa ma anche delle condizioni che formano il segnale che a sua volta può e deve essere ottimizzato. Forse non capisco cosa sto facendo qui. Forse per te il profitto non è la cosa principale, ma la cosa principale è il miglior risultato dell'allenamento.... correggimi se sbaglio.....
 
Beh, questo è solo me.... per mantenere la conversazione :)
 
sì, questa è la dura verità della vita...
Caro budimir, consideri questo terzo parametro nel tuo lavoro ---> il fattore stagionalità?
 
il fattore di stagionalità è presente se ci sono modelli ciclici di BP, per quel
è necessario condurre un'analisi ACF preliminare della BP, e per i primi 2 fattori
- I coefficienti della formula di regressione lineare (scritta in linguaggio mql) possono essere presi da qui.
 
budimir писал(а) >>
il fattore di stagionalità è presente se ci sono modelli ciclici di BP, per quel
è necessario condurre un'analisi ACF preliminare della BP, e per i primi 2 fattori
- I coefficienti della formula di regressione lineare (scritta in linguaggio mql) possono essere presi da qui.

E l'ACF può essere presa come"funzione di autocorrelazione".

budimir potresti spiegare su questo esempio (c'è una foto), come fai a togliere la stagionalità (formula se non è troppo complicata) ?

 
Prival >> :

E l'ACF può essere presa qui'funzione di autocorrelazione'.

budimir, potresti spiegare con questo esempio (c'è una foto), come si fa a togliere la stagionalità (formula, se non è troppo disturbo)?

Il punto è che non eseguo l'analisi ACF di BP nel linguaggio mql, ma lo faccio

in StatPlus (questo add-on in Excel), per non essere infondato, dare

screenshot:

Come si può vedere dalla figura, in Exel installato add-on StatPlus, nella lista SmoothingFactor

questo terzo parametro non è definito a zero, ma può essere calcolato con il

ACF-opzione di questo add-in, ecco uno screenshot di questa opzione:


Mi dispiace, ma la mia versione di StatPlus non è aggiornata.

 
budimir писал(а) >>
il fattore di stagionalità è presente se ci sono modelli ciclici di BP

budimir , secondo te, è una direzione promettente? Quale percentuale di profitto ci si può aspettare, escluse le commissioni di intermediazione, dallo sfruttamento della componente stagionale sui mercati finanziari?

 
Qualcuno risponda al mio post a pagina 9!!!
 
Neutron >> :

budimir, secondo lei, è una direzione promettente? Quale percentuale di profitto ci si può aspettare senza tener conto delle commissioni di intermediazione dallo sfruttamento della componente stagionale sui mercati finanziari?

Non credo che valga la pena prendere in considerazione la componente stagionale, per questo motivo annullo il terzo fattore.

 
Andrey4-min писал(а) >>

Ho ragione nel supporre che i dati di input sono le variabili nei parametri esterni dell'EA, con le quali i coefficienti saranno confrontati?

Ecco come vedo i coefficienti di un semplice Expert Advisor basato sui frattali:

Cosa dovrei fare con tutti loro?

I dati di input per l'Expert Advisor (extern ...) sono coefficienti netti, ritardi dell'indicatore Per 1, 2, 3, livelli di classificazione u,v, Take Profit e Stop Loss. L'indicatore (ho scelto WPR come esempio) è calcolato all'interno dell'Expert Advisor utilizzando iWPR.

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