di nuovo sul tester - pagina 7
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Per quanto riguarda i tick reali: ci sono dati storici di tick registrati pubblicamente con volumi: tempo di arrivo del tick (millisecondi), simbolo di negoziazione, miglior prezzo di offerta e relativo volume, miglior prezzo di offerta e relativo volume. Cioè, dati che permettono di analizzare anche tick multivaluta simultaneamente.
Se vuoi avere i dati storici dell'intera zecca, puoi registrarli da solo. Tali dati occuperanno circa 10 volte più spazio.
Perché non ci dà dieci link a queste storie?
Sì, anche da un certo numero di broker con cui i commercianti lavorano. Non ci sono e non ci sono mai stati dati registrati pubblicamente sulle zecche per periodi di tempo seri. Non c'è come classe.
Ci sono un sacco di teorici in giro che hanno poca comprensione dell'argomento.
Qualcuno ha pubblicato (come ho chiesto) una tabella di tick reali registrati e quelli simulati per almeno un'ora di funzionamento del terminale?
Ho dovuto fare tutto da solo, nell'archivio:
Ecco il grafico della sovrapposizione dei tick (la linea rossa dei tick simulati è sovrapposta alla linea blu dei tick reali):
Confronto dei tick reali e generati di GBPUSD in 1 ora (clicca per ingrandire l'immagine)
Di conseguenza, ci sono piccole differenze di 1-2 punti e omissioni di seghe di prezzo (sequenze del tipo 5-6-5-6-5-6-5-5-5 tester simula una volta come 5-6-5).
Chi modella meglio o per chi manca tale qualità di modellazione?
Perché non ha fornito una dozzina di link a queste storie in una volta sola?
Sì più da un certo numero di broker con cui i commercianti lavorano. Non ci sono e non ci sono mai stati dati registrati pubblicamente sulle zecche per periodi di tempo seri. Non c'è come classe.
Uno è sufficiente. Cronologia delle zecche registrata, come ho scritto sopra, per due anni (da gennaio 2007). Un modo molto comodo (come si vuole) per ottenerli via API. Disponibile al pubblico.
Sui broker con i commercianti. Questo broker sarà disponibile anche su MetaTrader4. E non sarà un DC, ma piuttosto un broker a tutti gli effetti sulla propria piattaforma con un deposito iniziale disponibile e minimo possibile.... Aspetta il nuovo anno.
Ci sono un sacco di teorici in giro che hanno poca comprensione dell'argomento.
Qualcuno ha pubblicato (come ho richiesto) la tabella dei tick reali registrati e simulati durante almeno un'ora di funzionamento del terminale?
Ho dovuto fare tutto da solo, nell'archivio:
Ecco il grafico della sovrapposizione dei tick (la linea rossa dei tick simulati è sovrapposta alla linea blu dei tick reali):
Confronto dei tick reali e generati di GBPUSD in 1 ora (clicca per ingrandire l'immagine)
Di conseguenza, ci sono piccole differenze di 1-2 punti e omissioni di seghe di prezzo (sequenze del tipo 5-6-5-6-5-6-5-5-5 tester simula una volta come 5-6-5).
Chi modellerà meglio o per chi tale qualità di modellazione è insufficiente?
E si prendono parti di periodi, dove c'erano alti volumi di tick (più di cento al minuto). Soprattutto spesso si può osservare in alcune croci. Nessuno sta misurando nulla qui. Ho menzionato sopra una delle sfumature della possibile incoerenza dei risultati della strategia che lavora nel tester con ticks simulati e con ticks reali.
Se ho tempo, genererò OHLC+V su M1 da dati reali in tick su Bid e fornirò confronti tra tick modellati e reali.
Ti sbagli a pensare che l'esperienza di test degli altri sia inferiore alla tua. Vi posso assicurare che se la qualità del modellismo avesse un peso sulla vita di una persona, avreste un atteggiamento diverso. E voi avreste più domande.
Non vuoi rispondere alla mia domanda sull'adeguatezza della disposizione delle zecche all'interno del bar. Peccato. I disegni sono stati dati. Le strategie che dipendono da loro sono state date, ma non è questo il punto. Il problema è la qualità della generazione. Tutto a niente ((
Non è corretto accusarci che non abbiamo raccolto zecche il sabato, quando le citazioni non vanno, almeno non è corretto.
Hai, vedo, la storia è memorizzata. L'hai memorizzato nel 2007.11.28 e ora è il 2008.12.20. Significa che è importante per te (storia) e lo tieni un anno è passato. Ma non ne abbiamo bisogno. Perché - è il rumore. Ma scusate, se i dati in tick non hanno senso, allora non esistono in minuti e così via... Perché tutte le barre sono costruite da zecche (o vuoi negare anche questo?).
Non vedo affatto il senso di fare il modello. Un modello è sempre errori e imprecisioni, che è quello che stanno cercando di mostrarvi. Conservare la cronologia delle zecche. Sottoponetelo a un tester. Affettalo come vuoi, anche per minuti, anche per 1,5 minuti, puoi affettarlo per un numero uguale di tick (volumi equi), puoi affettarlo per incrementi di prezzo (kags, croci e zeri), ecc.
Non capisco la sua insistenza nell'ammettere l'ovvio.
Per quanto riguarda i confronti tra le quotazioni reali e quelle dei tester che hai postato.
E ha fatto un confronto.
1. Ho controllato se il tester funziona nello stesso modo in cui lo fai tu. Sì, è esattamente la stessa cosa. Ha generato 267 zecche. Ed è un abbinamento perfetto. Ecco la cifra.
Ecco la formula.
Controlla se il prezzo e il tempo corrispondono. Se sì, allora 1. E vengono sommati. Ci sono 267 coincidenze, cioè tutte le zecche hanno coinciso e questo si può vedere anche nella figura.
0 coincidenze, cioè il tester creato da voi non ha mai riprodotto esattamente un tick !!! E non corrispondeva nemmeno al numero di zecche in realtà sono 333, generato 267 !!!! Dov'è il 20% di zecche?
Di che tipo di adeguatezza di modellazione stai parlando? E cosa intende con questa parola?
Sinceramente Privalov.
Ripeto: "Nessuna sequenza di tic che è accaduta è ripetibile in futuro". In primo luogo, dimostrare che qualsiasi campione (o selezione) casuale di zecche è peggiore di un qualche insieme "reale" di zecche. Esattamente allo scopo di testare una strategia, non di replicare accuratamente il comportamento di quella strategia nel passato.
Ho già visto qui un'immagine simile a quella postata da Renat sulle zecche reali e simulate, e mi andava bene. La ripetizione esatta di una strategia nel passato al livello più "microscopico" (presumibilmente "tick reali da un vero DC") è abbastanza capace di portare a pericolose illusioni - specialmente se si tratta di sistemi con piccoli stoplevel.
Diamine, la storia accurata non esiste affatto in linea di principio. Ragioni:
1. Non esiste un'unica fonte di quotazioni forex - non importa cosa dicono i seguaci di Masterforex sulla cospirazione del Consorzio.
2. Ogni DC seleziona i fornitori che gli piacciono secondo alcuni criteri, forma un flusso comune e poi lo filtra in qualche modo. Questa è la "storia 1" che va al commerciante. E questo flusso filtrato, ahimè, non è la storia (anche se ci concentriamo su un singolo broker).
3 La cosiddetta "Storia 1" viene ulteriormente normalizzata, cioè ulteriormente filtrata, e poi inserita negli archivi delle società di brokeraggio. Questa "storia 2" è presentata come la storia da testare. Questa è la "vera zecca", colleghi!
4. Dove otterrà il trader la "vera storia" dei tick se c'è stato un errore di connessione? E dove la società di intermediazione lo prenderà, se il server che riceve le proprie quotazioni è caduto?
Penso che un'enfasi così rigida sull'indispensabile accuratezza della storia a livello di zecche sia semplicemente ridicola - semplicemente perché una tale "storia oggettiva" a un livello così piccolo non esiste. Risulta essere qualcosa di analogo al principio di Heisenberg. La storia accurata è un mito, se non altro perché è intrinsecamente statistica. In realtà, ci sono troppi fattori che potrebbero cambiarlo in modo significativo.
Un altro punto importante: la "storia vera" non contiene informazioni complete che il creatore del sistema vorrebbe avere. Dove sono, in questa storia, i dati sui parametri ambientali, che (soprattutto ora) cambiano molto dinamicamente? E dove riflette il comportamento delle società di brokeraggio che restituiscono "il flusso degli scambi è occupato" o che non riescono ad aprire un ordine entro diversi minuti su un mercato calmo a causa dei requotes?
Il mio punto è il seguente. La realtà "confusa" (per esempio "il tasso di cambio EURUSD in un dato momento nel tempo" - è in realtà un processo casuale con molte realizzazioni effettive esistenti simultaneamente) causa dubbi abbastanza seri sull'opportunità di memorizzare "la storia esatta del tick". E se c'è una possibilità nella modellazione qualitativa di questa storia, è meglio usarla - invece di immagazzinare un'enorme quantità di informazioni su una singola realizzazione di questo processo, che si suppone sia stato nel passato.
P.S. Nello stesso thread ho visto il suggerimento di Renat:
A proposito, c'è un'idea per aggiungere requotes al tester e gravi slittamenti sui movimenti.
Oh, che interessante. E i modelli sono già stati sviluppati, Renat?
hai ragione Alexey... tutto è come dici tu... e le quotazioni che vediamo sono indicative, e gli scambi spesso non le seguono...
Sono pronto a concordare con gli sviluppatori che per scopi di test gli algoritmi suggeriti sono abbastanza affidabili nel modellare il comportamento dei prezzi...
Ma cosa dovrebbe fare Prival? Non ne ho ancora bisogno, ma chissà, potrebbe averne bisogno un giorno...
Renat писал(а) >>
Essere in una società di tecnici, giocare secondo le regole dei tecnici.
...sono sicuro che se provi a cercare delle prove, ritratterai rapidamente le tue parole.granit77 ha scritto >>.
Visto che sei così offeso da questo, chiarirò il mio punto per rendere più chiaro che questa non è una lamentela su MT, ma un'opinione soggettiva.
Qualsiasi simulazione è a priori diversa dal processo reale e queste differenze possono influenzare il risultato.
Pertanto, è logico cercare strategie basate sulle barre piuttosto che addentrarsi nella ricerca di difetti nella modellazione dei tick.
In questo caso, il test viene eseguito con dati storici reali e non c'è spazio per il dubbio.
Victor, due parole in difesa dell'algoritmo di simulazione:
Non molto tempo fa, cedendo alla nuova tendenza del pipsing, ho scritto un paio di TS.
Nello Strategy Tester e nella demo va bene anche con obiettivi che superano i limiti del pipsing.
Sul reale, ho problemi nella lotta costante con il broker. Ma non è questo il punto.
Gli EA fanno trading su M1 TF. Quindi in esecuzione su demo (dove il broker è onesto),
coincide 1:1 con l'esecuzione nel tester nel modello "tutti i tick", dove i tick sono modellati.
Non ne ho ancora bisogno, ma chissà, forse un giorno ne avrò bisogno...
Prival deve allontanarsi dalla matematica teorica e avvicinarsi alla pratica.
Le delusioni teoriche sono buone solo quando si traducono in risultati in un dato argomento. Finora tutto quello che ho sentito nel corso degli anni sono i tentativi standard di cavare qualcosa dal rumore del ticchettio. E sono tutti i pifferai che vengono portati fuori dal mercato quando cercano di applicare le loro "strategie" nel mondo reale.
Simuliamo lo sviluppo dei tick delle barre in modo abbastanza qualitativo e accurato. Eliminiamo i tic superflui (spesso movimenti a dente di sega di +-picchi) che non influenzano il risultato. Facciamo il lavoro pratico molto bene.
Ogni generazione/onda che arriva sul mercato fa gli stessi errori. Scavare nelle zecche e cercare di trovarvi la verità sono errori standard dei principianti. La gente si rende conto che analizzare il mercato e fare ricerche è troppo complicato. La gente vuole ottenere tutto rapidamente e immediatamente, senza sforzarsi, ed è una via diretta al pipsing senza cervello sul rumore.
Uno è sufficiente. Cronologia delle zecche registrata, come ho scritto sopra, per due anni (da gennaio 2007). Un modo molto comodo (come si vorrebbe) per recuperarli via API. Disponibile al pubblico.
Non c'è assolutamente nessuna informazione sulla storia delle zecche al link di cui sopra. Il link all'api non è "storia dei tick pubblicamente disponibile".
Non ho dubbi che tu non abbia mai usato quell'api nella pratica.