di nuovo sul tester - pagina 6
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Nessuno l'ha tagliato. C'è un bug raramente riproducibile nell'editor locale. Succede quando si scrive un post, poi si clicca su un link nella stessa finestra del browser per aprirlo in una nuova finestra o in una scheda adiacente, poi si torna a scrivere il post. Una volta che il post è stato inviato, viene ritagliato. I nostri web sono consapevoli di questo, ma non possono riprodurlo.
Scrivo le risposte in wordpress. Compilo tutto lì. Poi incollo. Lo aggiungo. Chiamata per il montaggio. Può mancare mentre l'editing è in corso. Ora stavo notando che le frasi sono citazioni. Dal momento che è solo testo semplice nel vdas.
Yeprtst, l'ho cercato, Prival, se non ti dispiace, lascia la prova in un messaggio privato e vediamo quanto è privato... Mi sono imbattuto in questa cosa divertente, forse è americana, ma è un mistero per me... ...e lo sto condividendo con voi.
Yeprtst, l'ho cercato, Prival, se non ti dispiace, lascia la prova in un messaggio privato e vediamo quanto è privato... Mi sono imbattuto in questa cosa divertente, forse è americana, ma è un mistero per me... e l'ho condiviso con voi.
Ci sono vari modi per dimostrarlo. Proverò il più semplice. Un grafico con un esempio.
Una barra di 5 tick. Ecco il suo disegno.
Il compito è quello di modellare una disposizione adeguata di punti sul piano XOY. Dati iniziali OHLC e V.
Perdita a priori della disposizione temporale dei punti.
Il punto 3 corrispondente a H può essere su uno qualsiasi dei tre posti 2, 3 o 4. Lo stesso per il punto 2(Basso). Prima inadeguatezza.
Seconda coordinata X (tempo), oltre a confondere i luoghi, la loro posizione esatta è sconosciuta. Nel tester, sono a intervalli di tempo uguali. E le zecche possono arrivare in modi diversi. Il primo tick all'inizio del minuto, e un pacchetto dei 4 tick rimanenti alla fine. Forse, ci può essere un pacchetto all'inizio e uno alla fine - il mare delle varianti.
Per esempio, è impossibile costruire l'indicatore della forza del flusso sulla base della storia. Qual è l'intensità del flusso che ho scritto nella prima pagina qui. Approssimativamente è il numero di tic per unità di tempo.
Questo non è giusto, si può fare, ma sarà diverso da quello reale, questo è sicuro. A prima vista è un Volum, ma solo a prima vista. All'inizio della barra è Volume = 0 e alla fine della barra aumenta, il che non è corretto. Si scopre che all'inizio della barra non abbiamo flusso, perché la sua intensità = 0, ma alla fine della barra abbiamo l'intensità massima (stazionarietà :-)). Per costruire correttamente la barra, dovremmo contare nella finestra, spostare di 1 secondo, contare, spostare di un altro 1 secondo, contare, ecc.
Questa è solo la simulazione di 1 coppia di valute (piano). Ma quello multi-valuta non è un piano - è uno spazio n-dimensionale. Come gli sviluppatori assegneranno adeguatamente i tick è un mistero. Quale tick è arrivato prima in EURUSD o EURJPY? La barra opposta si è già chiusa perché il prossimo tick è arrivato, mentre per un'altra valuta no. E non vedo come si possa simulare adeguatamente senza cambiare il formato di memorizzazione dei dati.
Figar0 se non ti dispiace condividere quello che hai lì.Se non volete renderlo pubblico, in qualsiasi modo. Personale. Skype.
Se non è troppo disturbo, ditemi cosa avete trovato. Se non vuoi essere pubblico, in qualsiasi modo. Personale. Skype.
Sì, l'ho fatto cadere nella mia casella di posta, controlla... Niente di che, ma mi ha stupito questo approccio, e quando ho iniziato a scavare in questa direzione, mi ha stupito ancora di più, tra l'altro, un po' sul tema "Abbiamo bisogno di tic affidabili?". Se non funziona, domani proverò in un altro modo.
Esempio di come l'algoritmo di simulazione dei tick influenza il risultato finale della strategia nel tester:
Tester ha simulato i tick su questa barra (11:43) :
(Potete vedere che il volume di tick della barra simulata (39) è più piccolo del volume di tick della barra reale (42).
In realtà la simulazione avrebbe potuto essere diversa, se l'algoritmo fosse stato diverso.
Per esempio, la sequenza di tick in questo caso potrebbe essere: Open->High->Low->Close. Allora l'ordine limite dato sarebbe stato chiuso da TakeProfit e non da StopLoss...
P.S. Per i webmaster: se cliccate sulla prima foto, si aprirà l'immagine originale, che pesa 12Kb. Una copia più piccola (generata automaticamente dal motore del forum) mangia 183Kb (15 volte più grande). Forse qualcosa dovrebbe essere cambiato per salvare il traffico.
Per esempio, in questo caso la sequenza di tick potrebbe essere la seguente: Open->High->Low->Close. Allora l'ordine limite dato avrebbe chiuso al TakeProfit e non allo StopLoss...
E cosa può darci questo quando passiamo da un tester a una sequenza live? Sembra che ci sia la capacità tecnica di raccogliere e analizzare le zecche reali, ma nessuno ci ha ancora pescato... Volete catturare modelli in una sequenza sintetica di tick formata da diverse fonti con filtri DC, il cui algoritmo è auto-simile e può variare anche ogni minuto? Naturalmente, lavorare con sequenze di tick reali aumenterà l'affidabilità dei test fino al 99%, ma non ci darà un vero quid. Non è che stiamo scambiando un tester.... Non capisco dove voi amici stiate andando a parare finora, anche se sinceramente ci sto provando... Se avremo MT5 con un tumbler, la domanda sparirà da sola.
E cosa può darci quando passiamo da un tester a una sequenza "live"? Sembra che ci siano capacità tecniche per raccogliere e analizzare zecche reali, ma nessuno ci ha ancora pescato... Volete catturare modelli in una sequenza sintetica di tick formata da diverse fonti con filtri DC, il cui algoritmo è autosimile e può variare anche ogni minuto? Naturalmente, lavorare con sequenze di tick reali aumenterà l'affidabilità dei test fino al 99%, ma non ci darà un vero quid. Non è che stiamo scambiando un tester.... Non capisco dove voi amici stiate andando a parare, anche se onestamente ci sto provando... Se prendo un MT5 con un tumbler, la domanda sparirà da sola.
L'esempio qui sopra è su un suggerimento di qui:
stringo ha scritto >>.
Supponiamo che il tester possa essere alimentato con dati provenienti da diverse fonti - generati o derivati dalla raccolta di tick reali - durante i test. Dimostrare che per i test, le zecche reali sono meglio di quelle generate.
Per quanto riguarda i tick reali: ci sono dati storici registrati pubblicamente sui tick con volumi: tempo di arrivo del tick (millisecondi), simbolo di negoziazione, miglior prezzo di offerta e il suo volume, miglior prezzo di offerta e il suo volume. In altre parole, questi dati permettono di analizzare anche tick multivaluta allo stesso tempo.
Se volete i dati storici dell'intera zecca, avete tutte le possibilità di registrarli voi stessi. Tali dati occuperanno circa 10 volte più spazio.
L'esempio qui sopra è su un'offerta di qui:
Per quanto riguarda i tick reali: ci sono dati pubblicamente disponibili sui tick con i volumi: tempo di arrivo del tick (millisecondi), simbolo di negoziazione, prezzo e volume di domanda, prezzo e volume di offerta. Cioè, dati che permettono di analizzare anche tick multivaluta simultaneamente.
Quindi nessuno sostiene che ci siano. MT non li ha :- (. Ed è brutto che gli sviluppatori pensino di non doverlo fare. Alcuni di loro, non tutti, pensano di aver bisogno di questi dati. Questo è tutto. I concorrenti di MT hanno già iniziato a fornire la cronologia dei tick. Sarebbe bello se MT5 avesse una cronologia dei tick. Dopo tutto, il 90% delle domande scomparirebbe. Il tester utilizza un flusso di zecche, prendilo e fai quello che vuoi. E non c'è bisogno di dimostrare la sua adeguatezza. C'era una storia del genere e questo è tutto. Se non ti piace, puoi generarne un altro o simularlo.
Quindi nessuno sta sostenendo che lo siano. In MT non lo fanno :- (. Ed è già abbastanza brutto che gli sviluppatori pensino di non doverlo fare. Alcuni, non tutti, pensano di aver bisogno di questi dati. Questo è tutto. I concorrenti di MT hanno già iniziato a fornire la cronologia dei tick. Sarebbe bello se MT5 avesse una cronologia dei tick. Dopo tutto, il 90% delle domande scomparirebbe. Il tester utilizza un flusso di zecche, prendilo e fai quello che vuoi. E non c'è bisogno di dimostrare la sua adeguatezza. C'era una storia del genere e questo è tutto. Se non ti piace, puoi generarne un altro o simularlo.
Scrivete il vostro tester. Rendilo più veloce del tester universale MT5 e con tutte le caratteristiche che ti interessano.
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Nessun problema, uso Matcad da molto tempo. Tutto è semplice e trasparente. Ho aperto un file con le virgolette, ho creato un array e ci faccio quello che voglio.
Il tempo del test non è il valore più critico e importante. Lo sviluppo di qualsiasi ATC consiste in diverse fasi. Idea - algoritmo - implementazione dell'algoritmo (in qualsiasi linguaggio di programmazione) - test - analisi dei risultati.