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Non posso fare domande intime sul tuo TS, ma almeno dammi un indizio - in quale TS sano di mente hai bisogno di una tale precisione nei tick, per non parlare del fatto che i tick storici sarebbero diversi in diversi dts,
e la differenza può essere maggiore che con la simulazione.
Non è il sistema di trading, è la qualità della previsione. Guarda molto attentamente e leggi qui 'Tick collectors'. Ottimizzazione. DDE in VB (VBA)" (Prival 30.12.2007 00:44 ). Prendi una matita e un righello e disegna una previsione. Tutto diventerà chiaro e comprensibile. Se la misura attuale è +- lapot, la previsione è +- 100 lapot a destra del sole. Queste sono le basi dei metodi di previsione e non c'è modo di aggirarle.
Non si tratta del sistema di trading, ma della qualità della previsione. Date un'occhiata molto da vicino e leggete qui 'Tick collectors'. Ottimizzazione. DDE in VB (VBA)" (Prival 30.12.2007 00:44 ). Prendi una matita e un righello e disegna una previsione. Tutto diventerà chiaro e comprensibile. Se la misura attuale è +- lapot, la previsione è +- 100 lapot a destra del sole. Queste sono le basi dei metodi di previsione e non c'è niente da fare.
No, non puoi farlo.
Questo approccio è usato per calcolare l'angolo della fionda quando si spara ai passeri.
E ancora - otterrete ticchettii di storia diversi da DT diversi, più diversi della differenza con un generatore nel tester.
Essere in una società di tecnici, giocare secondo le regole dei tecnici. Sii così gentile da provare pubblicamente la tua affermazione "non ci si può fidare delle zecche" con fatti dettagliati (screenshot e tabelle esatte dei prezzi reali e simulati che mostrino la discrepanza). Rendilo semplice e tecnico pubblicando una tabella di prezzi bid-ask in un'ora di tick reali raccolti e simulati da un tester basato sui minuti. Con tutte le descrizioni in modo che qualsiasi utente possa replicare il vostro esperimento.
Sono sicuro che sarà veloce a ritrattare le sue parole quando cercherà di trovare delle prove.
Fatto. Ora si confuta altrettanto chiaramente in modo bello e corretto. O ritratta le tue parole.
No, non puoi farlo.
Questo approccio è usato per calcolare l'angolo di una fionda quando si spara ai passeri.
E ancora - da DT diversi si otterranno tick storici diversi, più diversi della differenza con il generatore nel tester
è la previsione di una linea retta, una linea retta ordinaria. Se il modello è più complesso (non dritto) allora la previsione è diversa, meno accurata (c'è anche un concetto di errore del modello). Ci sono errori qua e là, e il risultato -> nessuna possibilità di prevedere per un periodo di tempo abbastanza lungo.
E la cosa più sorprendente è che pensano che sia importante per il pipsing. Questo non ha senso se l'orizzonte di previsione è di 24 ore, cioè l'obiettivo è di ottenere una previsione in 24 ore con una precisione di +- 10 punti, che la chiamino come vogliono. Non abbiamo bisogno di altro per il sistema commerciale.
E se una semplice linea retta può essere prevista con un errore minimo di +-1000 punti per il giorno successivo a causa dell'imprecisione della stima attuale. Non ha senso parlare di modelli più complessi.
Questa è la negligenza dei tic, 1 punto qui e 1 punto là, ma il risultato di questa negligenza è l'impossibilità di previsioni a lungo termine.
è la previsione di una linea retta, una linea retta ordinaria. Se il modello è più complesso (non in linea retta) allora la previsione è diversa, meno accurata (c'è anche il concetto di errore del modello). Ci sono errori, ci sono errori, e il risultato -> nessuna possibilità di prevedere per un periodo di tempo abbastanza lungo.
E la cosa più sorprendente è che pensano che sia importante per il pipsing. Questo non ha senso se l'orizzonte di previsione è di 24 ore, cioè l'obiettivo è di ottenere una previsione in 24 ore con una precisione di +- 10 punti, che la chiamino come vogliono. Non abbiamo bisogno di altro per il sistema commerciale.
E se una semplice linea retta può essere prevista con un errore minimo di +-1000 punti per il giorno successivo a causa dell'imprecisione della stima attuale. Non ha senso parlare di modelli più complessi.
Ecco - la trascuratezza dei tic, 1 punto qui e 1 punto là, e il risultato di questa trascuratezza è l'impossibilità di previsioni a lungo termine.
Dalla "fonte primaria" alle cifre del Market Watch un sacco di filtri con algoritmi di filtraggio sconosciuti per noi (distorsioni) che portano un sacco di frizioni nei vostri valori minuti.
e non sono solo i minuti che variano da dtz a dtz, l'oscillatore nel tester è un bambino innocente sullo sfondo della catena dei filtri.
Non c'è assolutamente nessuna informazione sulla storia del tek nel link di cui sopra. Il link all'api non è "storia dei tick pubblicamente disponibile".
Non ho dubbi che non hai mai usato questa api nella pratica.
Puoi usare l'API, aprire un conto demo in pochi secondi, e usare quell'API per ottenere la storia dei tick pubblicamente disponibile in qualsiasi forma tu voglia. La piattaforma implementa un tester multivaluta su tick reali. È difficile immaginare un tester più accurato. L'API è molto più complessa di MQL4 (non perché è Java), perché è implementato il multithreading, si possono inviare tanti ordini di trading in una volta sola, senza aspettare in coda la risposta, come in MetaTrader. In più abbiamo uno schema di esecuzione degli ordini molto più complesso (non l'API, queste sono le leggi del mercato reale). Per esempio, esecuzione parziale (non per tutto il volume richiesto). Inoltre c'è il concetto di liquidità. E c'è un accesso completo alla storia e ai valori attuali delle profondità del mercato. Più tutta la potenza (capacità, non velocità) di Java.
E, come ho detto prima, tutte queste leggi del mercato reale possono essere provate attraverso la piattaforma MetaTrader4...
Di nuovo, sarà molto più difficile creare un sistema su questa API e nel prossimo futuro su MetaTrader4, sotto le leggi del mercato reale, di quanto lo sia ora sotto RC anche con spread fluttuanti.
Riguardo all'uso in pratica: il mio sistema funziona attraverso questa API. E si devono scrivere solo poche righe di codice per ottenere la cronologia dei tick.
Sì, c'è da aprile 2007. Ma questo è disastrosamente basso per i test e poche persone possono applicarlo.
E abbiamo una cronologia davvero gratuita, disponibile in un paio di clic, a partire dal 1999. E il nostro tester simula perfettamente lo sviluppo delle barre su questa storia minuta.
Le zecche non sono insufficienti per i test, ma più che sufficienti.
C'è un mito che la storia dei tick sia necessaria solo per il pipsing e l'arbitraggio. Questo non è vero. Per esempio, la cronologia dei tick può essere utile nello sviluppo di sistemi multivalutari.
La storia può essere del 1999 o del 1970 - è una buona mossa di marketing. Applicabile ai teorici. In pratica, non è affatto necessario. Mentre la tua storia è ancora completamente priva di dati su spread e liquidità.
Il vostro tester simula perfettamente i tic per i test + una velocità notevole al tester come soluzione universale sulle condizioni di commercio della maggior parte dei DC. C'era l'affermazione di Stringo che la simulazione è SUPER (non una citazione, per implicazione). E un suggerimento da parte sua per confutarlo. Un semplice esempio di una possibile sfumatura della modellazione imperfetta delle zecche è stato dato sopra.
Come professionista, per la maggior parte dei compiti, soprattutto all'ingresso e al livello medio, la piattaforma MetaTrader4 è eccellente.
Dalla "fonte" delle quotazioni alle cifre nella vostra finestra di panoramica del mercato, un casino di filtri con algoritmi di filtraggio (distorsione) sconosciuti a voi e a me, che introducono un mucchio di noodles nei vostri minuti, e gli stessi minuti
e non solo i diversi DT hanno minuti diversi, rispetto a una catena di filtri, il generatore nel tester è un bambino innocente.
Per questo ho scritto che non mi interessa come viene generato. Capisco a priori che nessun algoritmo potrà mai ripristinare la struttura temporale se il formato di memorizzazione della storia è come adesso. Una via d'uscita suggerita. Lasciate che siano gli sviluppatori a decidere se ne hanno bisogno o no.
C'è anche un modo per uscire dalla situazione che descrivi. Sto parlando della "fonte primaria". Ho già scritto da qualche parte nei miei desideri MetaTrader 5 che ho bisogno della possibilità di connettermi a diverse fonti di quotazioni contemporaneamente. Se voglio usarli, collego eSignal (Bloomberg) e ricevo la stima attuale da queste quotazioni. Ma penso che gli sviluppatori non lo faranno, perché le società di intermediazione saranno contrarie.
Dalla "fonte" delle quotazioni alle cifre nella vostra finestra di panoramica del mercato, un casino di filtri con algoritmi di filtraggio (distorsione) sconosciuti a voi e a me, che introducono un mucchio di noodles nei vostri minuti, e gli stessi minuti
>> Non solo i diversi DT hanno minuti diversi, ma un generatore nel tester è un bambino innocente.
Non ho niente a che fare con i filtri... perché sei così fissato con loro...
capire, io lavoro con una società di intermediazione specifica ed è quella che mi dà un preventivo, non forex... non importa se la dc usa dei filtri... "il prezzo tiene conto di tutto"... compresi i filtri...
diciamo che ho una rete neurale in funzione - sta cercando dei modelli nel comportamento dei prezzi del mio rivenditore con tutti i suoi filtri presi in considerazione...
Non riesco proprio a capire perché Prival abbia bisogno di una tale precisione... Perché non si può usare per la stessa rete neurale, diciamo, una specie di prezzo medio ponderato di una barra di minuti...
Perché non si può usare la stessa rete neurale con una specie di prezzo medio per una barra di minuti... al momento sono propenso a pensare che sia abbastanza adatto...
Uno è sufficiente. Cronologia delle zecche registrata, come ho scritto sopra, per due anni (da gennaio 2007). Un modo molto comodo (come si vorrebbe) per recuperarli via API. Disponibile al pubblico.
Sui broker con i commercianti. Questo broker sarà disponibile su MetaTrader4. E non sarà un DC, ma proprio un broker a tutti gli effetti sulla propria piattaforma con disponibilità di deposito iniziale e minimo.... aspettare il nuovo anno.
Avete il nome del broker?