di nuovo sul tester
Cosa sono i tick nel tester, da dove vengono, chi li modella e come? Cos'è l'interpolazione frattale dei tick e come si fa?
Ecco per esempio un estratto dell'articolo:
"...Prima di iniziare i test, vengono generati tick di prezzo intermedi e i risultati vengono scritti in un file (esempio: /tester/history/eurusd_1440_1.fxt). Ogni volta che si preme il pulsante "Start", il tester genera un file con una sequenza di tick di prova...".
La domanda è come si generano le zecche, chi le genera e con quale schema?
C'è una frase vaga: "lo sviluppo delle barre è generato sulla base di modelli d'onda predefiniti". Questi modelli differiscono nelle modalità "per punti di riferimento" e "per tick"?
L'ho letto più di una volta... Continuo a non capire. Non so se sono stupido... ma da quello che ho capito, risulta che i test su M5 in modalità "checkpoints" e in modalità "ticks" dovrebbero essere identici...
Hai sbagliato. A quanto pare, hai letto solo un articolo - devi leggerli tutti.
E non dimenticate la modalità di visualizzazione dei test: controllate le vostre ipotesi con una visione visiva dello sviluppo delle barre.
Hai sbagliato. A quanto pare, hai letto solo un articolo - hai bisogno di tutti.
E non dimenticate la modalità di visualizzazione dei test: controllate le vostre ipotesi con una visione visiva dello sviluppo delle barre.
Non ho nemmeno pensato alla visualizzazione... Ma ancora: cosa sono questi "schemi d'onda predefiniti"? Ho letto quasi tutti gli articoli, ma non ho ancora capito come questi schemi sono usati per generare tic...
o piuttosto non del tutto compreso... sembra che ci siano solo 4 punti di riferimento dai prezzi reali su M1... e l'interpolazione viene applicata a questi punti... Non sono un matematico ed è difficile per me immaginare esattamente come succede...
e un'altra cosa: come si tiene conto del volume reale dei tick?
Ho letto ripetutamente dichiarazioni sul forum che dicono che la gente non capisce con cosa hanno a che fare... alcune persone pensano addirittura che quando stanno modellando (testando) hanno a che fare con i veri tick dei broker...
...perché non dite tutti qualcosa? Come se fossi l'unico ad averne bisogno...
Penso che tutti siano abituati al fatto che non ci si può fidare delle zecche nel tester. E la maggior parte di loro fa gli EA all'apertura del bar.
In qualche modo tutti si sono abituati al fatto che non ci si può fidare delle zecche nel tester. E la maggior parte di loro fa gli EA all'apertura del bar.
Essere nella società dei tecnici, giocare secondo le regole dei tecnici. Sii così gentile da provare pubblicamente la tua affermazione "non ci si può fidare delle zecche" con fatti dettagliati (screenshot e tabelle esatte dei prezzi reali e simulati che mostreranno la discrepanza). Rendilo semplice e tecnico pubblicando una tabella di prezzi bid-ask in un'ora di tick reali raccolti e simulati da un tester basato sui minuti. Con tutte le descrizioni in modo che qualsiasi utente possa replicare il vostro esperimento.
Sono sicuro che sarà veloce a ritrattare le sue parole quando cercherà di trovare delle prove.
Essere in una società di tecnici, giocare secondo le regole dei tecnici. Sii gentile e prova la tua affermazione "non ci si può fidare delle zecche" pubblicamente con fatti dettagliati (screenshot e tabelle esatte dei prezzi reali e simulati che mostreranno la discrepanza). Rendilo semplice e tecnico pubblicando una tabella di prezzi bid-ask in un'ora di tick reali raccolti e simulati da un tester basato sui minuti. Con tutte le descrizioni in modo che qualsiasi utente possa replicare il vostro esperimento.
Sono sicuro che sarà veloce a ritrattare le sue parole quando cercherà di trovare delle prove.
Mi assicurerò di controllare le zecche simulate con quelle reali qualche volta... Ma è già chiaro che non corrisponderanno... quindi qual è il criterio di coerenza?
Non voglio davvero fidarmi di un sistema che dà un risultato positivo su tick simulati, soldi guadagnati così facilmente...
Io stesso vedo che l'unico modo per uscirne è un test dimostrativo... ma questo è tempo, tempo ancora...
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A causa del fatto che il tester non usa la storia reale dei tick dello strumento, ma la modella sulla base delle barre dei minuti (interpolazione frattale?), è sorta la seguente domanda:
I test su M5 in modalità "per punti di controllo" e in modalità "per tick" sono essenzialmente identici o cosa?
hhy: la logica è - se la modalità "per punti di riferimento" usa il timeframe più vicino, ma il timeframe più vicino per M5 è M1, allora... dovrebbero essere identici... si scopre che...