Operazioni non redditizie 0!!!!!! - pagina 13
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Cercando di dare un senso a quello che viene fatto qui... Non posso.
Granit77 , sembri essere una persona molto equilibrata che non è troppo appassionata di pseudo-grafica, spiega il senso di questi balli al limite di un MC con un ottimizzatore al suo fianco. Qual è l'obiettivo?
Beh, pensi troppo bene di me, una volta ho costruito un supergrial e, se non fosse per gli intrighi di Rosh, che per malizia ha dimostrato che questo è un tester di scherzi, allora avrei vissuto alle Maldive. :))
C'è una parte di ragionevolezza qui, ma solo una parte finora. Mi spiegherò meglio che posso, nei limiti della mia incompetenza.
1. La presenza degli oscillatori normalizzati con piccoli periodi nelle zone critiche di solito segnala un'inversione o un'inversione, e nella loro anticipazione, c'è un certo senso di aprire nella direzione del rollback/reversal. In questo caso, dato che non c'è un segnale di inversione esatto, dovremmo aprire con una serie successiva di ordini. Se fissiamo piccoli obiettivi e non cerchiamo di catturare l'intero movimento, la maggior parte di queste serie inizia con posizioni perdenti che vengono gradualmente riempite con quelle redditizie. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, un piccolo obiettivo può essere raggiunto in un breve periodo di tempo. Il grafico dell'equilibrio è simile al grafico dei pip, ma tutte le entrate sono avvistate. La sovrapposizione delle perdite avviene quando la tendenza dura a lungo e il deposito si esaurisce.
2. Poiché le posizioni vengono aperte in serie, iLowest/iHighest vengono utilizzati come strumento ausiliario per ottenere punti di ingresso redditizi nelle rispettive zone di ipercomprato/ipervenduto.
Ho descritto il tema del thread come lo capisco io, forse Hoper23 e khorosh hanno il loro, diverso da questa opinione.
Anche nella forma in cui questo EA è ora, può raggiungere il 30-40% di drawdown. Questo risultato dopo un mese di ottimizzazione regge fino a un anno, poi MC.
Bisogna anche tener conto che una parte del drawdown è inclusa nella strategia e non è un vizio, è il contributo dei primi trade della serie, ai quali si sovrappongono poi quelli redditizi.
Il punto di lavoro ulteriore è quello di trovare la possibilità di fissare tempestivamente le perdite al primo rilevamento possibile di una tendenza pericolosa senza lasciare che il drawdown cresca fino al livello pericoloso.
Non sono qualificato per risolvere positivamente questo problema. So solo che i tentativi di aumentare la redditività attraverso la MM tolgono di mezzo il problema principale. L'uso del filtraggio standard MA e degli oscillatori basati su di esso, IMHO, non è molto promettente. Piuttosto, qualsiasi cosa basata sul tempo, sulla perdita totale, sull'indicazione della divergenza o su un principio a me sconosciuto ora.
Non credo di aver convinto, spero almeno di aver eliminato il sospetto di follia.
Potreste provare a usare l'indicatore "Williams' Percent Range".
Ho iniziato questo thread con questo. Non è assolutamente diverso dallo stocastico, prendete lo stocastico senza smoothing e il segnale uno, corrisponderà al 100%.
Beh, hai un'opinione troppo alta di me, una volta ho costruito un supergrial e se non fosse stato per gli intrighi di Rosh, che ha dimostrato per dispetto che era uno scherzo da tester, ora vivrei alle Maldive. :))
C'è una parte ragionevole, ma per ora solo una frazione. Spiegherò il più possibile, nei limiti della mia incompetenza.
1. Quando gli oscillatori normalizzati con piccoli periodi si trovano in zone critiche, di solito segnalano un'inversione o un rovesciamento, e sulla soglia di tali segnali, ha senso aprire nella direzione del ritracciamento/inversione. In questo caso, dato che non c'è un segnale di inversione esatto, dovremmo aprire con una serie successiva di ordini. Se fissiamo piccoli obiettivi e non cerchiamo di catturare l'intero movimento, la maggior parte di queste serie inizia con posizioni perdenti che vengono gradualmente riempite con quelle redditizie. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, un piccolo obiettivo può essere raggiunto in un breve periodo di tempo. Il grafico dell'equilibrio è simile al grafico dei pip, ma tutte le entrate sono avvistate. La sovrapposizione delle perdite avviene quando la tendenza dura a lungo e il deposito si esaurisce.
2. Poiché le posizioni vengono aperte in serie, iLowest/iHighest vengono utilizzati come strumento ausiliario per ottenere punti di ingresso redditizi nelle rispettive zone di ipercomprato/ipervenduto.
Ho descritto il tema del thread come lo capisco io, forse Hoper23 e khorosh hanno il loro, diverso da questa opinione.
Anche nella forma in cui questo EA è ora, può raggiungere il 30-40% di drawdown. Questi sono i risultati dopo un mese di ottimizzazione che regge fino a un anno, poi MC.
Bisogna anche tener conto che una parte del drawdown è inclusa nella strategia e non è un vizio, è il contributo dei primi trade della serie, ai quali si sovrappongono poi quelli redditizi.
Il punto di lavoro ulteriore è quello di trovare la possibilità di fissare tempestivamente le perdite al primo rilevamento possibile di una tendenza pericolosa senza lasciare che il drawdown cresca fino al livello pericoloso.
Non sono qualificato per risolvere positivamente questo problema. So solo che i tentativi di aumentare la redditività attraverso la MM tolgono di mezzo il problema principale. L'uso del filtraggio standard MA e degli oscillatori basati su di esso, IMHO, non è molto promettente. Piuttosto qualcosa per tempo, per perdita totale, per indicazione di divergenza o per un principio a me sconosciuto ora.
Non credo di aver convinto, spero almeno di aver eliminato i miei sospetti di follia.
Assolutamente d'accordo. L'opzione della media. Ho pensato che limitare il numero di scambi non ha senso, perché la tendenza può immediatamente invertire, e anche cercare di invertire per un giorno, alla fine andando sempre più verso il lato meno divorando il margine. Inoltre, non sarebbe possibile determinare il pericolo di una tendenza, perché se potessimo calcolare la percentuale di rischio, entreremmo nel mercato a un valore inferiore e non ci preoccuperemmo. Anche il tempo non è un'opzione, la tendenza può cambiare entro 3 giorni come è successo la settimana scorsa, o può accadere entro 5 minuti. All'inizio ho usato STochastic come segnale di base per aprire e chiudere in profitto, ma i trade venivano aperti tanto quanto il mio margine era sufficiente (stupido, lo so) ma il paradosso è che funzionava. Se la tendenza si allontanava dal punto di apertura, il punto chiudeva con un meno e gli altri rimanevano e di conseguenza tutti i trade rimanenti chiudevano al livello del primo punto con un più e si sovrapponevano ai meno. E se facessimo lo stesso, ma con un numero limitato di ordini e con un filtro di qualità? Cioè, si apre la serie e al punto xN il trend comunque si inverte e se non c'è un segnale di inversione, aspettiamo il punto x1 e chiudiamo la serie; se c'è un segnale di inversione, dovremmo chiuderla entro l'inversione perché probabilmente sarà comunque positiva. Anche se abbiamo il meno, sarà un caso eccezionale poiché la pratica dimostra che la maggior parte di essi chiude in positivo anche se la tendenza non ha raggiunto x1. Così, riduciamo il drawdown al minimo, lasciando il cosiddetto drawdown operativo per sostenere una serie di trade. Cosa ne pensate?
Lavora con locs....
C'è un po' di verità in questo, dato che è un'oscillazione tipica, ma come affrontarla dopo?
Ti sei addentrato nella lokas, hai capito l'argomento, quindi dacci un esempio semplice per il nostro caso.
Lavorare con le serrature....
>> ci illuminerà e ci mostrerà come applicare le serrature qui? Sono un milionario con una sola testa).
È davvero molto semplice - il vostro compito è quello di liberare margine per piazzare nuovi ordini, e MT fornisce ampie opportunità per questo, come la contro-chiusura, la sovrapposizione parziale, e altre altre cose .....
Saltiamo la crittografia. Facciamolo qui - la gente del posto non capirà comunque il codice, e ha ancora bisogno di essere ottimizzato con il cervello. Quindi, ecco cosa ho fatto. Significa che ho un problema con il filtraggio stocastico e la dimensione dell'autolot (non può funzionare con 0.01, inizia solo con 0.1). Ho applicato OsMa come filtro per lo stocastico, ridotto il drawdown al 60% e aumentato il profitto, ma questo drawdown del 60% non è soddisfacente in demo. Lavoriamo insieme, va bene?
Per quanto riguarda il lavoro con lotto 0.01 - capisco che 0.1 è il lotto minimo e il passo minimo, cioè, il broker non ti lascerà lavorare in un conto normale con un lotto e un passo più piccolo.
Potete estrarre questi dati usando Marketinfo(Symbol(),MODE_MINLOT) e Marketinfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)