Operazioni non redditizie 0!!!!!! - pagina 6

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granit77 писал(а) >>
Ho ragione di ritenere che si tratti di un'asimmetria costante, indipendente dalla tendenza attuale?
Sto assumendo che l'asimmetria sia costante...
 
Neutron писал(а) >>

a KimIV

Grazie. Capisco cosa intendi.

Un'altra cosa interessante è questa. Se prendiamo un intervallo di tempo sufficientemente lungo (il numero di barre > 1000), possiamo constatare che il numero di incrementi positivi tende al numero di quelli negativi. D'altra parte, il valore assoluto medio degli incrementi (sul TF selezionato) dipende dal prezzo dello strumento, cioè <dS/S>=const. Ma allora con l'uguaglianza dei movimenti verso l'alto e verso il basso siamo destinati ad avere diverse ampiezze di questi movimenti - l'ampiezza media del movimento verso l'alto sarà sempre un po' più grande di quella del movimento verso il basso...

C'è un modo per sfruttare questo?

Certo, e ha anche bisogno di esserlo. Sono sicuro che è possibile costruire un sistema di trading basato sull'asimmetria che hai menzionato.

 

Allora come facciamo a ottimizzare i trade + - se facciamo trading in lotti. L'idea è che un lotto di ordini dà + che è l'obiettivo, anche se uno o più ordini in un lotto sono chiusi in meno, allora la somma del lotto sarà ancora più, cioè l'obiettivo. Quindi come dovremmo ottimizzare secondo il tuo metodo? Chiaramente, se l'intero pacchetto chiude in negativo, allora l'autolot ridurrà anche la puntata.


 

Il risultato di questo pacchetto è stato di 10 trade positivi e 8 negativi, e un profitto sul target di +5 pip.

 

Ho il sospetto che l'EA debba scaricare su una tendenza prolungata. O hai risolto questo problema in qualche modo?

P.S.

"E come ho appena notato, niente fustigazione!"© canzone

super-segnali?

 
granit77 >> :

Ho il sospetto che l'EA debba scaricare su una tendenza prolungata. O hai risolto questo problema in qualche modo?

Perché dovrebbe fallire? Vi ho mostrato una foto in cui non ha colpito la tendenza e come è uscito da quella situazione. Naturalmente tutto dipende dalla dimensione del margine in questo caso, se non è abbastanza - allora impiccati. In questo caso, l'autolot è categoricamente controindicato, perché non colpisce al 100% la linea di tendenza. Anche se è un sistema molto efficace, posso stendere il codice.

 
Buon divertimento. Funziona efficacemente su 1M con un'ottimizzazione dell'equilibrio su volume e obiettivo. Questo non è un lossless ovviamente, ma lo consiglio, l'ho anche avuto per un po' su un conto reale, ha fatto un profitto poco a poco.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

Nessuno ha ancora rinunciato al codice, io non faccio eccezione. :))

E ho fatto una supposizione sullo scarico, guardando la seconda foto. Non pretendo di essere preciso, vi dirò semplicemente quello che ho visto in esso.

La strategia si basa sugli indicatori super-signals (o un simile dispositivo incorporato per la ricerca di estremi) e sullo stocastico.

Quando lo stocastico è in ipercomprato, per esempio, si entra al ribasso sui segnali SS, ipotizzando un'inversione di tendenza, di solito con una martingala leggera.

Le uscite sono a piacimento dell'autore, sia per contro-segnale, sia per profitto totale, o altre varianti.

Quando l'inversione è ritardata, il numero di posizioni aperte aumenta rapidamente (ce ne sono 18 nell'immagine), il margine libero si scioglie. Di solito riusciamo a ottimizzare il periodo stocastico,

Ma in ogni caso c'è una tendenza che è al di là della portata di qualsiasi deposito e che l'Expert Advisor vende prima che sia finita.

È per questo che mi interessa sapere se avete inventato qualcosa che non provi ad andare contro la tendenza, o semplicemente considerate qualsiasi tendenza come finita e il prezzo come un ritorno?

P.S.

Mentre scrivevo, il codice è apparso. Non avresti dovuto mostrare il filtraggio tramite stocastico, non è una novità. L'uscita può essere migliore del segnale del contatore,

Ma la durata della strategia è fino alla prima buona tendenza irreversibile.

Non esclude di guadagnare sul commercio reale (ha funzionato per me), ma si dovrebbe trattare con un consulente come con una granata armata sotto un cuscino. :))

 

Caro Granite, hai visto uno stocastico da qualche parte nel mio codice? E che dire della rapida crescita degli ordini quando il trend cambia - questa è una sciocchezza, l'EA apre in qualsiasi direzione del trend quando vede un segnale. In sostanza è una specie di martingala - una torre e un fondo, l'esempio di questo è l'immagine 2, dove apriamo SELL sulla torre, la torre è rotta e sale ulteriormente, con qualsiasi impennata ci sarà una torre fino a quando la tendenza si inverte. Supponiamo per esempio che con 500 dollari di depo il volume 0,01 o 0,02 sia sufficiente per tali outlier. Questo EA può non portare molto, ma è stabile e frequente.

Ecco il suo programma per 3 settimane di test (nessuna differenza con quello reale) (deposito iniziale 500, volume 0,01, obiettivo 5, distanza 9)


 

Lo faccio, lo faccio. Fin qui tutto bene, come disse l'uomo, volando oltre il 12° piano.

Ho scritto questo post senza aver ancora visto il codice, quindi stocastico è una supposizione (utile tra l'altro).

Capite, non sto criticando il vostro codice, è solo che rimango della mia opinione che questa strategia diventerà completa dopo l'aggiunta di un sistema di analisi delle tendenze.

Mi chiedo cosa pensa KimIV su questo argomento?

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