Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 8
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Vorrei proporre una discussione sulla relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici.
C'è sicuramente una correlazione tra le tattiche di trading e i risultati dei test storici. Ma non è reciprocamente reversibile. In matematica ci troviamo spesso di fronte a situazioni in cui la validità dell'affermazione "Se A, allora B" non implica necessariamente la validità dell'affermazione inversa "Se B, allora A". Qui è la stessa storia. Una buona strategia di trading (le tattiche si riferiscono piuttosto alla MM mentre il trading è una strategia) darà sempre buoni risultati di prova. Ma i buoni risultati dei test non garantiscono affatto la buona qualità della strategia. Pertanto, la risposta alla domanda sull'affidabilità dei test sulla storia è piuttosto negativa. Anche se è possibile, naturalmente, estrarre alcune informazioni sulla ST dai risultati dei test. Ma, imho, non sarà di importanza cruciale.
Quando si crea un sistema di trading, ci si basa su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input.
Quando si crea il TS, ognuno si affida a ciò che gli viene in mente. Ecco perché la costruzione della TS ha dei risultati così spiacevoli. E ognuno mette nella parola "regolarità" il significato che la sua coscienza, educazione, nozioni e molti altri dettagli personali permettono. Tutto questo avviene nella fase iniziale dell'iniziazione di una persona al Forex e alla ricerca del proprio "graal". Di conseguenza, queste "regolarità" determinano in larga misura la formulazione del compito e, quindi, la mancanza di adeguatezza nelle idee sulle regolarità ricercate garantisce un completo fallimento (sebbene anche la piena adeguatezza non garantisca il successo).
Ecco, per esempio, una visione caratteristica dei modelli:
Penso che la longevità di un sistema dipenda dai modelli su cui è costruito. Il mercato è volatile e i modelli che hanno funzionato prima potrebbero non funzionare ora. Ci sono tutti i tipi di regolarità nel mercato. Alcune durano a lungo, altre non si rivelano molto, alcune non sono affatto delle regolarità, ma dei desideri che diamo per scontati. Quindi, per creare un sistema affidabile, bisogna eliminare immediatamente i sistemi di segnali basati su modelli brevi. Devi cercare i modelli lunghi e cogliere i segnali da essi.
Dal mio punto di vista, i modelli non sono né brevi né lunghi. Semplicemente non sono modelli. Al massimo possono essere chiamate fluttuazioni. E l'autore della citazione di cui sopra sta per costruire il suo TS sulle fluttuazioni, mentre setaccia quelle del nach che costituiscono "modelli brevi". Non è chiaro solo come farlo. Senza sapere nulla sulla sua provenienza, si può solo sapere che il "modello" è breve alla fine di esso, cioè post factum. Per TC questo è, ovviamente, molto prezioso.
Imho, un modello è una manifestazione naturale della natura di un fenomeno. Quindi un modello può scomparire solo se la natura del fenomeno è cambiata. Se la natura del fenomeno rimane, ma le condizioni e le circostanze della sua esistenza cambiano, allora il modello rimarrà, ma si comporterà diversamente nelle nuove condizioni. Per coloro che conoscono questa regolarità, questo cambiamento di forma sarà abbastanza naturale. Per tutti gli altri sarà "Ahhhh, il mercato è cambiato".
Il Forex 20 anni fa era un mercato di grandi attori e i processi si stavano sviluppando allo stesso modo. Ora chiunque abbia 100 dollari in tasca può giocare a Forex. Inoltre, i computer e Internet hanno cambiato completamente la tecnologia del processo. Di conseguenza, è cambiata e accelerata in modo significativo. E che dire di ogni TC conosciuto sopravvissuto? Nessuno, sembra. Questo perché tutti i TS non sopravvissuti non erano nemmeno vicini alla conoscenza dei modelli di forex. Ma la natura del forex non è cambiata, e se c'è stato un uomo fortunato che è riuscito a raggiungere i modelli reali, il suo sistema funziona ancora. E penso che questo sia un motivo sufficiente per non renderlo pubblico.
Cosa hanno a che fare tutte queste astrazioni con la domanda posta. Direttamente. Se stiamo parlando di modelli reali, nessuno qui in questo forum li conosce. Pertanto, l'impresa menzionata implica un rischio molto elevato. L'autore dell'impresa esperta può essere interessato a un tale investimento. Colui che si trova veramente, è più interessato al silenzio e alla segretezza che al denaro.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità, a seconda delle variabili di input. Spesso in fase di test ottimizziamo il sistema secondo questi parametri e quando otteniamo un buon risultato, ci rallegriamo.
Se un modello è noto, detta anche le "variabili di ingresso". Tali variabili non hanno bisogno di essere ottimizzate. I loro valori attuali sono determinati dal flusso di dati reali.
Se non è un modello ma solo un modello, richiede una certa parametrizzazione come qualsiasi interpolazione. L'ottimizzazione sulla storia è sia il modo migliore che il più ingannevole per determinare questi parametri. "Il migliore" è quando il comportamento del modello è simile a quello del mercato. "Il più ingannevole" è quando è vero il contrario. Il problema è che anche i test fuori campione non possono dire com'è realmente. Se anche in alcune sezioni l'interpolazione approssima abbastanza bene la funzione, questo non dice nulla su altre sezioni, anche quelle vicine. Dopo tutto, la funzione stessa ci è sconosciuta - e questo dice tutto.
Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobilee o almeno avvicinarsi ad esso?
È possibile. Per farlo, bisogna ricercare il forex, scoprire la sua natura e trovare i suoi modelli. Se vi interessa, spendendo molto sforzo intellettuale e creativo, oltre al tempo, potete (se siete fortunati) diventare un creatore di un TS unico.
Se non siete interessati e volete solo ottenere tutto per i vostri soldi, sarete delusi lungo la strada.
...Mi sembrava che la domanda posta dal topicstarter fosse specificamente su come valutare adeguatamente il comportamento futuro di TC...
No, non l'ho fatto. :)
È solo che le parole "Statistica" e "Percentuale" sono state menzionate invano sempre più spesso ultimamente. :(
La ricerca di modelli è un'attività inutile se non possiamo dimostrare con un certo grado di affidabilità che il TS costruito sul modello trovato si comporterà in modo accettabile in futuro.
Beh, non lo so... Il futuro non si conosce in linea di principio.
Ma non ci sarà mai una garanzia sul futuro. Un anno fa, chi poteva dire qualcosa sul petrolio oggi?
1. Pichimyu? )))
2. Che tipo di campione sarebbe sufficiente per voi? In termini di numero di scambi, in termini di tempo di prova.
1. Mischek ha risposto bene. Perché il mercato è influenzato da vari fattori esterni. Cambiano costantemente le tendenze e i modelli esistenti. È impossibile trovare una formula del mercato (leggi regolarità) con la quale si possa lavorare con profitto per 10 anni.
2. Il campionamento è una questione molto complessa e non semplice. Lo seleziono solo sperimentalmente. Non riesco a mettere insieme queste osservazioni e sensazioni quando cerco il giusto periodo di ottimizzazione o di allenamento. Per esempio nel mio topic Please tell me your opinion ho posto questa domanda. Ma non ho mai ricevuto una risposta))). Il TS addestrato per 3 mesi (01.10.2007-31.12.2007) ha lavorato con successo fino alla fine di maggio. Inoltre ha anche funzionato bene, non è crollato, ma gli affari sono diventati meno, il che ha portato a profitti inferiori. Dalla fine di maggio il mercato è fortemente cambiato. E da giugno abbiamo un altro TS che lavora, che è già stato addestrato per 4 mesi, non 3. Dalla mia esperienza la quantità di barre per l'ottimizzazione a seconda del TF è 300-3000. Ad esempio, 750 barre per le barre giornaliere sono 3 anni e mezzo e per quelle orarie sono poco più di un mese. Senti la differenza?
"La ricerca di modelli" è un argomento eterno e inesauribile, per il quale non si troverà mai una risposta (nel senso di perpetuum mobile). E il test e la valutazione dei TC è un problema abbastanza pratico che può essere risolto per un dato TC, anche se i presunti modelli trovati non sono logicamente compresi o completamente sconosciuti. Mi è sembrato che la domanda del topicstarter fosse posta proprio su come valutare adeguatamente il comportamento del TS in futuro...
La ricerca di modelli non ha senso se non possiamo giustificare con un certo grado di affidabilità che il TS costruito sul modello trovato si comporterà in modo accettabile in futuro.
Allora voglio chiedere: il trading è più arte o matematica? Se è matematica allora forse non possiamo fondarla dal punto di vista matematico, ma se è arte, allora forse possiamo "sentire" il mercato e capire cosa funzionerà in futuro dal nostro "terzo" sentire?
Riesci a sentire la differenza?
Non proprio... Ma il tuo approccio è comprensibile... >> Grazie per la vostra risposta.
Non proprio...
Beh, tre anni per i giorni vanno bene, ma un mese o poco più per le barre orarie non è "abbastanza". E questa storia dei 750 bar.
Allora vorrei chiedere: il trading è più un'arte o una matematica?
Penso che il commercio sia un mestiere, che può essere variato dall'arte. Quindi, c'è un certo processo di apprendimento e anche un posto per l'estro.
Penso che il trading sia un mestiere che può essere diversificato dall'arte. Cioè, c'è una certa curva di apprendimento, e c'è anche spazio per l'estro.
>> Sono d'accordo.
>> Sono d'accordo.
Suggerisco di formalizzare la nostra lettura).