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Come fa un Expert Advisor a sapere se ci sarà una tendenza entro un anno o no, e se ci sarà una tendenza, allora di che tipo - tendenza al rialzo o tendenza al ribasso, o una piatta, o alternanza di una, l'altra e la terza, o gli eventi si svilupperanno in qualche altro modo? E MM non c'entra niente, potremmo aprire con 1 lotto in meno (perché l'Expert Advisor non ha funzioni per stimare la direzione del mercato, ecc.) e aspettare che arrivi Kolya Morzhov... Ma invece sta letteralmente annaspando per il movimento dei prezzi con piccoli lotti.
Nessuno ha bisogno di sapere se ci sarà una tendenza o meno. Avete testato un'area con una chiara tendenza al rialzo. L'uso di TP>>SL denota che stai catturando grandi mosse, come dici tu, annaspando per una mossa. La tendenza al rialzo denota che le statistiche tra short e long senza l'uso di MM avranno una polarizzazione verso i long. Questo è ciò che si osserva. Si hanno long più redditizi quando la tendenza è al rialzo.
Da quello che posso vedere:
1. TP>>SL è trend-following,
2. il test è stato fatto su una forte tendenza al rialzo,
Posso affermare con sicurezza che l'eccesso di long redditizi rispetto agli short può e deve essere spiegato solo dalla presenza di un trend, che i profitti possono e devono essere spiegati solo dalla presenza di un trend.
Per confermare le proprietà magiche della tua MM, per favore, posta i risultati dei test dal 26.12.2004 al 15.04.2007. Forse allora mi permetterà di cambiare la mia opinione. Per ora è tutto molto semplice - qualitativamente e quantitativamente il tuo profitto è spiegato dall'applicazione di una strategia di trend following (TP>>SL) su una chiara tendenza. Qualsiasi strategia di trend-tracking, compreso il buy and hold, porterà a un risultato simile.
Nessuno ha bisogno di sapere se ci sarà una tendenza o meno. Avete testato un'area con una chiara tendenza al rialzo. L'uso di TP>>SL denota che stai catturando grandi mosse, come dici tu, annaspando per una mossa. La tendenza al rialzo denota che le statistiche tra short e long senza l'uso di MM avranno una polarizzazione verso i long. Questo è ciò che si osserva. Si hanno long più redditizi quando la tendenza è al rialzo.
Da quello che posso vedere:
1. TP>>SL è trend-following,
2. il test è stato fatto su una forte tendenza al rialzo,
Posso affermare con sicurezza che l'eccesso di long redditizi rispetto agli short può e deve essere spiegato solo dalla presenza di un trend, che i profitti possono e devono essere spiegati solo dalla presenza di un trend.
Per confermare le proprietà magiche della tua MM, per favore, posta i risultati dei test dal 26.12.2004 al 15.04.2007. Forse allora mi permetterà di cambiare la mia opinione. Per ora è molto semplice - qualitativamente e quantitativamente il tuo profitto è spiegato dall'applicazione di una strategia di trend following (TP>>SL) su una chiara tendenza. Qualsiasi strategia di trend-tracking, compreso il buy and hold, porterà a un risultato simile.
Sono completamente d'accordo.
Se il fenomeno è ovvio, definito in modo inequivocabile, di solito si possono fare un certo numero di argomenti autosufficienti.
Un sistema di trading costruito in modo "no-action", cioè solo su qualunque sia il rapporto TP:SL, non funzionerà. Semplicemente perché è senza azione. Fondamentalmente, cos'è TP e SL? È un ordine di entrata/uscita dal mercato. L'ordine sarà eseguito, ma non c'è motivo che "prenda vita". Inserirsi in un'area limitata è autolesionista. E semplicemente non c'è altra base.
Se il processo non è casuale ma tendente (tendente nell'esempio di Vita e nella moneta bimetallica nel mio esempio), allora il grafico del processo sarà distorto. Nessun TP e SL può cambiarlo. È solo possibile sfruttare questo fenomeno. Ma è possibile solo se la tendenza è conosciuta in anticipo.
Il significato di qualsiasi strategia si riduce all'implementazione di algoritmi che sfruttano qualche proprietà del mercato. Gli ordini di trading per l'entrata e l'uscita dovrebbero essere generati in accordo con l'essenza di questa tendenza. E i metodi di realizzazione possono essere diversi - per istruzione diretta di un trader o di un programma o per TP e SL.
Ma quali sono le proprietà magiche di MM? Almeno sono logici.
Qual è la logica/vantaggio di non subire grandi perdite e prendere piccoli profitti? Non c'è nessuna logica, nessun vantaggio, solo una statistica (che nessuno ha visto, tra l'altro, ma può essere accettata) - la grande maggioranza perde i depositi.
Per quanto riguarda i risultati del test - sono sicuro che ci sarà un affondamento, il valore costante di SL è buono, ma il valore costante di TP ucciderà tutto alla radice. Perché non esiste un tale (qui sarebbe opportuno dire - magico) valore di TP. Inoltre, sono sicuro che anche l'ottimizzazione potrebbe non dare una sola opzione sensata.
Il risultato mostrato sopra non è il risultato di un EA completo e funzionante, e certamente non è un magico graal:) è solo una dimostrazione di successo (dovuto al periodo di test, anche se è stato originariamente creato per necessità - l'ultimo anno) della regola - "taglia la perdita, aumenta i profitti".
E quando raccogliere i profitti - questa è un'altra questione.
Ahi... Qual è la differenza tra TR e SL?
Oh, ma... questa differenza deve essere costante? e perché? :) perché i valori degli stessi SL e TP dovrebbero essere costanti su un mercato non costante, o forse dovrebbero (!?)? chi ha determinato questo e su quale base?
scusa, stai facendo la domanda sbagliata, mi sono confuso :)
Qual è la differenza tra loro, vi chiederete? Penso che la differenza sia enorme
Mi scuso per aver interferito, sono arrivato alla conclusione su T/P e S/L per circa mezzo anno.
In sostanza tutto si è ridotto alla probabilità di un ulteriore movimento per un certo periodo di tempo, se è alta - restiamo in una posizione senza guardare nulla, se è scesa sotto un certo valore, chiudiamo senza guardare nulla.
SK potrebbe aver voluto dire che il mercato non sa se hai + o -.
Quanto sono magiche queste proprietà della MM? Come minimo, sono logici.
Il risultato postato ... è solo una dimostrazione di successo (a causa del periodo di prova, anche se in origine è stata presa di punto in bianco - l'anno scorso) della regola - "tagliare l'alce, far crescere il profitto"Non dubito che ci sia una logica nella sua MM. Ma non è quello che ha portato al profitto dell'EA su questa sezione, e TP>>SL è, naturalmente, anche un MM, ma estremamente semplice. C'è la possibilità che sia quello di cui parli sempre :). La regola "taglia l'alce, fai crescere il profitto" è identica a quella di un approccio TP>>SL - trend-tracking. Non ho dubbi che l'approccio del trend-tracking possa essere dimostrato con successo su un trend. Tuttavia, questo approccio fallisce completamente quando il mercato fluttua all'interno del TP previsto, demolendo all'infinito lo SL. Volevo solo sottolineare che le mosche e le cotolette dovrebbero essere separate: TP>>SL sulla sezione di tendenza ha realizzato un profitto e MM non si è mostrato in alcun modo.
Qual è la logica/vantaggio di aspettare grandi perdite e prendere piccoli profitti? Non abbiamo nessuna logica, nessun vantaggio, solo una statistica (che, per inciso, nessuno ha visto, ma può essere accettata) - la grande maggioranza perde i depositi.
C'è una logica se si trova un segnale (modello) che è molto più piccolo del rumore. Per eliminare la piccola differenza dal cambiamento del segnale, dovrete mettere fuori il rumore.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
Ne ho bisogno :))) piuttosto, sapendo che ci sarà una tendenza, aprirei davvero 1 lotto nella sua direzione e tranquillamente, con ancora più piacere, per esempio, giocare a scacchi con SK al cottage e parlare su vari argomenti distratti :))
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
sui valori, le costanti, stavo solo facendo la domanda sopra, cosa ne pensi?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.