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Mi rivolgo a tutti:) Essere più tolleranti l'uno con l'altro.
E se c'è una differenza di opinione, allora la domanda è:
Cos'è più facile, o forse - con una maggiore probabilità, secondo voi - prevedere / predeterminare / calcolare / chiedere a un indovino, al vostro vicino / alle varianti - la direzione del movimento dei prezzi o il movimento stesso?
la probabilità di prevedere entrambi è la stessa
la probabilità di prevedere la continuazione del movimento è superiore alla probabilità di prevedere il prezzo in un dato momento
con l'aumento della distanza di previsione la probabilità diminuisce
una strategia robusta ha una probabilità finale
il controllo della probabilità di una strategia permette (per fuggire in tempo) di cercarne un'altra
la probabilità di un sistema al di sotto di 60 è interessante solo teoricamente (non si può fuggire in tempo)
Quindi questo è tutto... Ora capisco perché solo il 5% dei trader è redditizio.
SONO ORGOGLIOSO DI DIRE CHE NON SONO IN NERO!
Non si tratta davvero di chi è in nero e chi è in nero....))))))))))))))))
la probabilità di prevedere un movimento è superiore alla probabilità di prevedere il prezzo in un determinato momento
all'aumentare della distanza di previsione, la probabilità di prevedere correttamente un prezzo diminuisce
la probabilità di un sistema sotto il 60 è solo teoricamente interessante (potresti non avere il tempo di scappare)
Certo che sono d'accordo.......
Io do una prognosi esclusiva
Durata di conservazione - 10.000 barre in anticipo
Qualità - Alta
Probabilità - 100%.
Con il livello attuale della vostra maleducazione, arroganza e mancanza di rispetto per gli altri a lavorare in squadra non si può trovare
un lavoro "lavoro da casa" come programmatore in modo simile
credere nella tua "vita con il forex" è impossibile
Non c'è bisogno di mettere i piedi in testa.
Stai seriamente suggerendo che sono impegnato a cercare lavoro?! No amico mio, non ho bisogno di un lavoro... :)) Lasciatemi provare in questo modo: non ho bisogno di un lavoro! :) Non nella squadra. Non al di fuori di esso. Dipende da te se credi o no in qualcosa... È volontario. La fede è l'ultima a morire, come sapete...
Qui .... Sì, beh, posso anche fare delle previsioni per te - sulla base di quello che hai scritto qui e che sono riuscito a cercare.... qui su questo forum... Sei così lontano dal fare soldi con il Forex che non puoi nemmeno immaginare... Hai molto da segare e segare... Beh, è molto probabile che non ti succeda mai... Non lo so.
Per quanto riguarda il mio sballo - beh, è una questione di opinione.... Sarò onesto - 90% dei regolari qui, tali DILIETANTS, che anche guardare, quindi non immediatamente trovare ... Beh, sono abituato a giudicare le persone dal loro livello di professionalità. Inoltre, si noti che non è tanto su ciò che penso qualcuno o non un professionista, ma penso solo che o si comportano modestamente, o essere un esperto con la lettera maiuscola ... Ci sono così tanti ignoranti bellicosi qui che è difficile stare al passo...
Non ho visto molte persone esperte qui, ma ce ne sono alcune... E quello che dicono è molto giusto, non tutti capiscono... Ma c'è, c'è una comprensione molto chiara...
Bene, ecco il mio amico, credetemi, non sto cercando lavoro... Ma se qualcuno :))) vuole improvvisamente assumermi per 3000 dollari al mese per un paio di mesi.... Come ho detto nell'annuncio, sei il benvenuto... Ma qualcosa mi dice che non conta nemmeno come scherzo... Qui non ci sono persone che guadagnano abbastanza da potersi permettere il lusso di assumere qualcuno... No, vedete, sono tutti teorici e mercenari... Tu non capisci... Se un uomo guadagna, in forex, non sono 200 sterline... è una media di 10-15... 5 all'inizio... mille sterline al mese pulite. E qui non c'è niente del genere. Te lo dico al 100%...
Quindi dovrai scendere sulla terra...
E a proposito, noterete che non inizio MAI... Vengo punzecchiato, ma reagisco sempre e solo .... Tu, d'altra parte, sei solo faceto... Comunque sia... Non sono offeso.... :))
In generale la risposta è prosaica: usare la statanalisi. Per questo è necessario imparare le regole e usarle come sono intese. È molto importante essere coerenti e logici, altrimenti ogni sorta di trucchi ed errori possono sommarsi a qualsiasi cosa. In ogni particolare TS, si può fare un'assunzione logica sbagliata, o elaborare dati che non sono rilevanti per l'oggetto dello studio, o si può fare qualsiasi cosa sbagliata.
Ma ho l'impressione che tu stia chiedendo qualcos'altro, qualcosa di specifico?
Grazie, naturalmente, per la profonda moralizzazione. Li userò sicuramente.
Stavo chiedendo una cosa molto specifica: come determinare se TC dà un vantaggio statistico e, in particolare, come si fa. Non credo sia possibile essere più specifici.
Facciamo un semplice esempio. Grafico settimanale della sterlina. Compriamo all'apertura e aspettiamo il profitto di 5 punti. Come determinerebbe se c'è un vantaggio statistico in questa idea?
Ottengo 1537 risultati positivi su 1591 barre, cioè un profitto di 7685 pips. Lo spread di 3 punti è stato preso per tutto il periodo, il che dovrebbe dare una distorsione verso un'immagine più carina.
Da questo esempio ho capito che stai parlando di test elementari di TS su dati storici disponibili. Questa opzione è nota a tutti e tutti la usano. Tutti lo usano, compresi i graal-writer che ottengono significativi "vantaggi statistici" dei loro sistemi, soprattutto dopo l'ottimizzazione.
Forse non c'è bisogno di dirvi che il mercato sta cambiando, e il fatto che TS stia guadagnando oggi non significa che continuerà a farlo domani. Come valutare la validità del vantaggio statistico che avete trovato in questo senso? Non intendo questa tua idea, non è una strategia dopo tutto, è solo un'illustrazione. Intendo il punto fondamentale che riguarda tutti gli scrittori esperti. Può dire qualcosa di concreto al riguardo.
E la sufficienza dei dati statistici per ottenere risultati affidabili? 1581 bar è sufficiente? 30 anni sono sufficienti?
La presenza di un vantaggio statistico è centrale per qualsiasi ST. E ti ho fatto la mia domanda perché non conosco altri approcci oltre al controllo della storia di base. Ho pensato che visto che l'uomo è così sicuro di sé, forse può suggerire qualcosa di più sostanziale.
No, non è la tua verità.
Il teorema matematico afferma che non si può costruire una strategia vincente quando il risultato di un trade è 50/50. Lei sta semplicemente sostenendo il contrario. Come si può fare un MM che produrrà trade con esito 50/50, ma con profitti e perdite che arrivano in un ordine regolare. E, naturalmente, non è difficile sfruttare questo modello. Solo una persona che ha molta difficoltà con le conclusioni logiche a senso unico può crederci. Naturalmente, potete credere quello che volete, ma al teorema matematico non interessa se il vostro sistema è teorico o meno, non gli interessa quante volte e come giocherete con i risultati delle transazioni, perché nessun trucco sofistico gli farà cambiare la sua conclusione - non potete costruire una strategia vincente su una divisione 50/50.
Hai dato un esempio di una fallacia comune che chiude un occhio sulla natura del modello nella sequenza PPPUUPPPUU... Da dove crescono le gambe di questo modello, su cui è così facile costruire una strategia vincente? Da uno squilibrio 50/50, ma non dalle proprietà magiche di MM. Prima ci deve essere un vantaggio statistico nella serie iniziale, solo allora emergerà un modello nella sequenza dei risultati degli scambi, altrimenti si contraddice il matteorema.
Sei interessante :) . Lei si riferisce anche al matematico. Avresti dovuto imparare a leggere con più attenzione. Ti viene dato l'esempio di PPP UUU UUU... il numero di risultati è 50/50 . Il sistema è redditizio ed è impossibile non vederlo. Come hai detto tu, conclusioni logiche a senso unico :-) classe. Se non riesci a vederlo, allora probabilmente è così: non c'è alcuna logica.
Ancora una volta, sii preciso nelle tue parole, dato che ti riferisci a statistiche di mate.
Sono cose completamente diverse. Per il primo esempio è dato (il Graal è dato nella sua forma pura, e non c'è bisogno 57 o 98% di esiti positivi), tranne che il secondo non è soddisfatto con 50/50 probabilità di transazione, perché con questo TS, la probabilità di "indovinare" è 100%.
Nulla impedisce, sapendo che i prossimi 3 trade non dovrebbero essere redditizi, di andare nella direzione opposta. Cioè avremo TS con tutti i trade redditizi al 100%.
Z.U. Non pensare di essere più intelligente di tutti gli altri. Non ricordo come suona in latino, ma nella traduzione. È nella natura umana commettere errori.
.... E ti ho fatto la mia domanda perché, a parte un controllo storico di base, non conosco altri approcci. Ho pensato che visto che l'uomo è così sicuro di sé, forse può suggerire qualcosa di più sostanziale.
Cercherò di aiutare, anche se la domanda non è rivolta a me. È possibile controllare non la storia, ma i modelli sintetici. Cioè sulla serie generata che ha le stesse caratteristiche statistiche del flusso delle citazioni, ciò che la matematica cerca di fare.
2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU non è uno schema di Bernoulli (di nuovo, ho riportato le idee del mio articolo).
Esistono sicuramente sistemi non-Bernoulli - ad esempio Lucky con un numero di posizioni aperte simultaneamente maggiore di 1. Ma non potete approfittarne. Ed è estremamente difficile attaccare qualcosa ai sistemi di Bernoulli per renderli robustamente redditizi.
La domanda dovrebbe essere posta su un piano diverso: come trasformare un sistema di Bernoulli in uno non-Bernoulli, cioè trasformare gli scambi in dipendenti, e in modo tale che possa essere utilizzato?
Per esempio, ecco un esempio: abbiamo due sistemi strettamente bernoulliani X e Y. È possibile imparare a combinarli in qualche modo (Z = X*Y) in modo che il risultato della loro combinazione diventi un sistema non bernoulliano? La domanda non è affatto stupida, alcune soluzioni inaspettate sono possibili.
Perdonatemi, ma anche adesso capisco vagamente qual è il cattivo segnale. Nessuna ironia, sto cercando di mantenere la semplicità. È affinato in modo che non si chiuda prima. A me sembra buono, non male. Suppongo che non si possa capire senza i dettagli.
Qui ci si chiede: qual è la ragione ostensibile per cui vi affidate al vostro sistema? Avete statistiche sulla "qualità" dei vostri segnali? O solo risultati di ottimizzazione?
Sono entrato in questo thread per sostenere l'idea che adattare qualsiasi sistema con SL/TP fisso è un approccio semplice ma spesso sbagliato. OK, puoi correggere lo SL, e probabilmente è corretto, ma è più difficile con il TP, specialmente se il sistema è fortemente in tendenza. Non mi piace nemmeno l'ottimizzazione tramite TP. Spesso si scopre che si tratta di una misura. D'altra parte avendo un segnale "cattivo", diciamo non il migliore, e lavorando per massimizzare il profitto e ridurre i drawdown (attraverso la logica e i filtri sulla chiusura), si può ottenere molte volte di più che trovare semplicemente un pattern e usare questo pattern nel determinare il TP. Dico "cattivo" segnale perché so dove migliorarlo e come, ma non lo faccio finché non ho finito le uscite. Le uscite sono la cosa principale e la parte più difficile. È abbastanza facile ottenere un buon segnale, ma cosa farne è un mistero per molte persone. Non ha niente a che vedere con le statistiche.
È solo che avere le uscite dove ti servono rende più facile sapere come entrare al meglio, quindi per me è secondario. Questo è tutto, in poche parole.