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È difficile dire qualcosa sulla robustezza del sistema dalla forma della curva. La robustezza è nell'idea. Per NS, l'idea è la corretta pre-elaborazione dei dati di input, con la topologia ecc. in secondo piano. I dati di input dovrebbero descrivere con la massima precisione e senza ambiguità il processo di mercato utilizzato, e per questo è necessario averne un'idea. E i giusti criteri per la regola del rifiuto del sistema.
Avete scritto tutto correttamente. Sono d'accordo. Ma è tutto troppo generico per trovare la soluzione giusta. Come si dice "di tutto e di niente". Voglio essere specifico.
Oltre alla forma della curva, si possono vedere molte altre informazioni utili. Profitto, numero di trade, aspettativa matematica, ecc...... Mi sembra che queste informazioni possano essere utili per stimare la capacità di lavoro del mio TS in futuro. O mi sbaglio?
Anche se l'ultima frase non è chiara.......
Il punto è che non ha senso dare risultati senza rivelare l'intero sistema. Se lo fai, coloro che commerciano con successo sistemi simili saranno in grado di aiutarti. NS non è un sistema, il punto per loro è quasi interamente ciò che è nell'input. La sostenibilità è nell'idea, nelle sue sfumature, ma non negli indicatori.
Riguardo ai criteri di fallimento. Hai deciso di usare il sistema, poi arrivano i risultati del trading reale. Quando e in quali condizioni il sistema viene scartato? È da questo che dipende il successo del trading: non esistono sistemi eterni e qualsiasi sistema può crollare. L'adattabilità universale è un mito, un sogno del Graal, il sogno di una macchina intelligente che pensa per noi))))
Per esempio, il criterio di fallimento è il profitto medio per scambio per un certo periodo e il confronto con quello di riferimento (storico). Rifiuto se è diventato più basso. In effetti, questa è una tendenza che segue l'equità. Ci sono altri metodi, ma l'efficienza dipende dalle specifiche del sistema.
Il punto è che è inutile dare risultati senza rivelare l'intero sistema. Se lo riveli, coloro che commerciano con successo sistemi simili saranno in grado di aiutarti.
Stai suggerendo di postare il codice qui?
I criteri di rifiuto includono, per esempio, la stima del profitto medio per transazione in un certo periodo e il confronto con il benchmark (storico). Rifiuto se è diventato più basso. In effetti, questo è un trend-tracking sull'equity. Ci sono anche altri metodi, ma l'efficienza dipende dalle specifiche del sistema.
Il confronto dei trade medi per il profitto è interessante. Quali altri metodi ci sono?
Così abbiamo parlato e ho deciso di vedere: come si comporterebbe la probabilità in generale, se fosse privata di tutti i neuro nel nostro 2008? Ho fatto un semplice Expert Advisor che guarda le ultime barre e calcola la probabilità della prossima barra (su/giù), le barre passate durante i test vengono "migliorate", cioè partecipano anche loro al calcolo della probabilità delle prossime barre.
Ho preso la stessa coppia, il timeframe è lo stesso, il periodo è lo stesso 2008 attuale (il 2001 è nella foto, non credere ai tuoi occhi, la limitazione del periodo nell'Expert Advisor è stata implementata per la disponibilità di dati storici). I parametri sono quasi nulla, probabilità di apertura, probabilità di chiusura e numero di barre per il calcolo delle probabilità. I parametri sono presi secondo la mia intuizione. Vedere l'attributo completo per il quadro completo. Risultato:
L'anno 2008 è così prevedibile per EURUSD che l'EA di 200 linee scritto in un'ora senza alcun apprendimento/ottimizzazione mostra risultati tollerabili. Non c'è da stupirsi che il tuo Expert Advisor mostri buoni risultati. Se si alimenta con questa probabilità "nuda" anche la rete neurale più primitiva, i risultati saranno comparabili.
Z.I. L'ho controllato sul 2007, fino alla metà del 2007 sta crescendo allo stesso ritmo del 2008.
Il punto è che è inutile dare risultati senza rivelare l'intero sistema. Se lo divulgate, coloro che hanno commerciato con successo sistemi simili possono aiutarvi.
Stai suggerendo di postare il codice qui?
Puoi capire da solo cosa hai ottenuto come risultato, anche se con NS non è proprio facile.
IMHO, NS deve usare 1 tipo di trading, momentum trading, pattern, sessionalismo, ecc. Adattare il metodo a un mercato che cambia, non a una ricerca costante di un composto incomprensibile. I dati di input, i criteri di apprendimento, dovrebbero tenerne conto. È necessario limitare la NS a un metodo particolare e non darle tutta la libertà possibile. Se si devono usare diversi metodi all'interno di un sistema (portafoglio TS), allora si devono usare diversi NS indipendenti. Altrimenti, non ci sarà stabilità dei risultati. Ci sarà una regolazione costante, anche se occasionalmente possono apparire le varianti robuste. Ma è temporaneo, perché ci saranno sempre delle varianti adattate.
I criteri di rifiuto includono, per esempio, la stima del profitto medio per transazione in un certo periodo e il confronto con il benchmark (storico). Rifiuto se è diventato più basso. In effetti, questo è un trend-tracking sull'equity. Ci sono anche altri metodi, ma l'efficienza dipende dalle specifiche del sistema.
Il confronto dei trade medi per il profitto è interessante. Quali altri metodi ci sono?
Per esempio, usando diverse medie. Se il profitto medio per scambio per un piccolo periodo N1 è diventato inferiore a 0, allora il lotto è diminuito di un terzo, se poi attraversa ancora più lentamente, allora un altro terzo. E nella direzione opposta l'aumento.
Utilizzando il MIDD e fermando il trading di sistema se viene raggiunto, di solito moltiplicato per un fattore. In effetti, un analogo del trailing stop sull'equity.
Analogo statistico del precedente, ma basato sul calcolo di sigma e sull'uscita del capitale su 3sigma.
L'equità dovrebbe essere in tendenza (profitto medio positivo per scambio), tendenza e tracciata. La ripresa del commercio sul sistema è un'altra questione. Ancora una volta è difficile per NS nel caso in cui utilizzi non un solo metodo ma un composto. Puoi sempre riprendere il trading al picco della forma.
Non è un fatto. Ancora più probabile che sia peggio.....La rete probabilistica non funziona come un potenziatore di input. Calcola la probabilità in base ai dati di input. E probabilità da probabilità, quello che lei suggerisce è qualcosa di troppo complicato. Quindi è impossibile dire con certezza che sarà inequivocabilmente migliore.
Così abbiamo parlato e ho deciso di vedere: come si comporterebbe la probabilità in generale, se fosse privata di tutti i neuro nel nostro 2008? Ho fatto un semplice Expert Advisor che guarda le ultime barre e calcola la probabilità della prossima barra (su/giù), le barre passate durante i test vengono "migliorate", cioè partecipano anche loro al calcolo della probabilità delle prossime barre.
Ho preso la stessa coppia, il timeframe è lo stesso, il periodo è lo stesso 2008 attuale (il 2001 è nella foto, non credere ai tuoi occhi, la limitazione del periodo nell'Expert Advisor è stata implementata per la disponibilità di dati storici). I parametri sono quasi nulla, probabilità di apertura, probabilità di chiusura e numero di barre per il calcolo delle probabilità. I parametri sono presi secondo la mia intuizione. Vedere l'attributo completo per il quadro completo. Il risultato:
Non capisco, è un periodo di ottimizzazione o nessuna ottimizzazione?
L'anno 2008 è così prevedibile per EURUSD che l'EA di 200 linee scritto in un'ora senza alcuna formazione/ottimizzazione mostra risultati abbastanza tollerabili. Non c'è da stupirsi che il tuo Expert Advisor mostri buoni risultati. Se si alimenta con questa probabilità "nuda" anche la rete neurale più primitiva, i risultati saranno comparabili.
Z.U. L'ho controllato nel 2007, fino alla metà del 2007 sta crescendo allo stesso ritmo del 2008.
Beh, personalmente la mia opinione, a differenza della tua, è che il TC non può funzionare sempre e ovunque...... Quindi per me è ok.....