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Il risultato è bello, ma solo il mercato sa cosa succederà dopo. Per due anni ho scritto EA basati sullo stesso principio e ho notato una particolarità - una brusca alternanza di sezioni redditizie e fallimentari. A volte sembra essere un vero e proprio graal, la metà di un anno di accordi in avanti è così bello, e i prossimi sei mesi... Il mio range con 50 trade redditizi può essere cambiato in un range con trade perdenti. Perché è così? Non lo capisco completamente, ma sospetto che di tanto in tanto il mercato acquisisca una sorta di "natura spontanea", quando il suo comportamento dipende leggermente dal periodo precedente, che viene utilizzato da NS per l'apprendimento/apprendimento/adattamento (a seconda della realizzazione).
In ogni caso, il risultato sembra buono, e le possibilità di robustezza ci sono, non ascoltare nessuno :) (IMHO).
Quindi, secondo lei, con nessun criterio è possibile determinare la futura funzionalità della ST?
Beh, non credo nell'esistenza del TS eterno, con o senza reti neurali, non è importante. Qualsiasi TS ha una durata di vita, come tutto in questo mondo. Così ho scritto che avevamo addestrato il TS e ottenuto una buona equità durante il periodo di addestramento e il periodo fuori campione, ma poi? Dopo tutto, tutto questo non garantisce alcun lavoro in futuro. Per esempio, non ho problemi a fare un TS e ottenere una buona equità su OOS e formazione. Anche molto buono su OOS. Ma questo TS non funziona sempre bene sul mercato reale. Può essere meglio o peggio. Non è chiaro da cosa dipenda. Quindi sto lottando con la domanda - come valutare e calcolare se questo TS funzionerà in futuro?
Неее, матожидание это не то.....
L'aspettativa di vincere è l'aspettativa matematica di vincere. Questo indicatore calcolato statisticamente riflette il profitto/perdita medio di un trade. Si può anche pensare che rifletta la redditività/perdita prevista del prossimo trade.
Giusto. Il risultato medio di un trade (la sua "aspettativa") è il risultato totale sull'intervallo di test diviso per il numero di trade (cioè il profitto netto con un segno diviso per il numero di trade). Francamente non capisco qual è il problema e in che modo quello che lei dice è diverso da quello che dico io. L'aspettativa è più o meno la stessa della media, e non ha alcuna relazione diretta con il futuro.
Metaquotes ha una leggera imprecisione terminologica qui: non è il m.o. di una vittoria, ma una stima del m.o. di un trade (poiché il trade medio può anche essere una perdita). Basta prendere e dividere le cifre del rapporto tra loro. Otterrete esattamente il "m.d.s. delle vincite".
In generale, possiamo parlare di m.o. solo quando abbiamo già un modello probabilistico del fenomeno, cioè è una nozione puramente terweriana. Non abbiamo ancora un modello, ma solo un campione della mitica popolazione, quindi abbiamo - statistiche. Quindi, possiamo solo parlare correttamente della stima delle aspettative.
Quindi, secondo lei, non è possibile determinare la performance futura della ST con nessun criterio?
Beh, io non credo nell'esistenza del TS eterno, con o senza reti neurali, non importa. Qualsiasi TS ha una durata di vita, come tutto in questo mondo. Così ho scritto che avevamo addestrato il TS e ottenuto una buona equità durante il periodo di addestramento e il periodo fuori campione, ma poi? Dopo tutto, tutto questo non garantisce alcun lavoro in futuro. Per esempio, non ho problemi a fare un TS e ottenere una buona equità su OOS e formazione. Anche molto buono su OOS. Ma questo TS non funziona sempre bene sul mercato reale. Può essere meglio o peggio. Non è chiaro da cosa dipenda. Quindi sto lottando con la domanda - come capire, valutare o calcolare se il TS funzionerà in futuro?
Sicuramente è impossibile, è possibile con un certo grado di probabilità sperare in un risultato favorevole, ma questa probabilità nella maggior parte dei casi tende al 50%) Probabilmente con la rara eccezione dei sistemi pipswise, ma così lavorano non con il movimento, ma con il rumore, anche se suona paradossale, e da un punto di vista pratico, non sopportano critiche.
Ma conto su un sistema eterno). Una delle direzioni per il lavoro futuro che ho scelto si rifiuta di tutti gli allenamenti, basandosi sull'autoapprendimento e la piena autonomia del sistema di trading. Spero di aumentare la probabilità che il sistema funzioni in futuro usando questo metodo. Il tempo mostrerà come andrà a finire)
E ancora, il tuo risultato non è comunque male, e vale la pena provarlo nel trading (io lo proverei di sicuro). Se si scartano tali risultati, cosa c'è da scambiare?
Conto su un sistema perpetuo). Una delle direzioni di lavoro ulteriore, ho scelto di rifiutare tutta la formazione, tutte le scommesse su auto-apprendimento e piena autonomia del sistema di trading. Spero di aumentare la probabilità che il sistema funzioni in futuro usando questo metodo. Il tempo mostrerà come andrà a finire)
Beh, anche l'autoformazione è una formazione. Solo da un lato. Comunque, dobbiamo scegliere il criterio dell'arresto dell'autoapprendimento. Quando (il sistema) deve completare il suo autoapprendimento per poter lavorare con profitto in futuro?
Conto su un sistema perpetuo). Una delle direzioni di lavoro ulteriore, ho scelto di rifiutare tutta la formazione, tutte le scommesse su auto-apprendimento e piena autonomia del sistema di trading. Spero di aumentare la probabilità che il sistema funzioni in futuro usando questo metodo. Il tempo mostrerà come andrà a finire)
Beh, anche l'autoformazione è una formazione. Solo da un lato. Comunque, dobbiamo scegliere il criterio dell'autoapprendimento. Quando (il sistema) deve completare il suo autoapprendimento per lavorare con profitto in futuro?
Anche vero, naturalmente... Ma secondo me, la componente di "adattamento" di tali sistemi viene introdotta proprio durante l'addestramento/ottimizzazione iniziale, quando si selezionano i parametri del sistema che rimangono invariati, che sia il periodo dell'indicatore di input o anche la stessa topologia della rete... Qui avete la formazione fine 2007, test 2008 -> aggiornamento. E anche se nel processo di lavoro appaiono capacità adattive del sistema e alcuni parametri sono cambiati (per esempio, i pesi delle sinapsi sono regolati, le probabilità sono cambiate, e qualcosa ottenuto durante l'allenamento iniziale nel 2007 rimane invariato, giusto? Altrimenti non avrebbe senso questa formazione. Questo è esattamente ciò di cui sto cercando di sbarazzarmi con l'apprendimento eterno).
Tranne che i sistemi sono pesanti, ma questo probabilmente è fuori dallo scopo di questo thread....
Anche vero, naturalmente... Ma secondo me, la componente di "adattamento" di tali sistemi è introdotta proprio all'addestramento/ottimizzazione iniziale, quando i parametri del sistema sono scelti per rimanere invariati, che sia il periodo dell'indicatore di input, o anche la stessa topologia della rete... Qui avete la formazione fine 2007, test 2008 -> aggiornamento. E anche se nel processo di lavoro appaiono capacità adattive del sistema e alcuni parametri sono cambiati (per esempio, i pesi delle sinapsi sono regolati, le probabilità sono cambiate, e qualcosa ottenuto durante l'allenamento iniziale nel 2007 rimane invariato, giusto? Altrimenti non avrebbe senso questa formazione. Questo è ciò di cui sto cercando di sbarazzarmi con l'apprendimento eterno)
Sono d'accordo. Anch'io credo che solo i TC adattivi possano reggere in questo mercato per periodi di tempo più lunghi. Ma ancora la domanda sorge - come impostare il criterio per fermare l'allenamento o l'auto-apprendimento (comunque lo si voglia chiamare). Dopo tutto, se questo criterio non è chiaro, sarà impossibile programmarlo. Dopo tutto, più a lungo il TS si allena o si auto-apprende, più è probabile che si adatti ai dati storici e più è probabile che fallisca nel trading reale.
Adeguarsi ai dati storici e adattarsi sono cose diverse. La lingua russa è ricca e non per niente si chiama con parole diverse.
Sì, grazie, so che è diverso......La domanda è diversa. Mi sembra di aver scritto senza errori)))))))))))))))
È difficile dire qualcosa sulla robustezza del sistema dalla forma della curva. La robustezza è nell'idea. Per NS, l'idea è la corretta pre-elaborazione dei dati di input, con la topologia ecc. in secondo piano. I dati di input dovrebbero descrivere con la massima precisione e senza ambiguità il processo di mercato utilizzato, e per questo è necessario averne un'idea. E i giusti criteri per la regola del rifiuto del sistema.
È difficile dire qualcosa sulla robustezza del sistema dalla forma della curva. La robustezza è nell'idea. Per NS, l'idea è la corretta pre-elaborazione dei dati di input, con la topologia ecc. in secondo piano. I dati di input dovrebbero descrivere con la massima precisione e senza ambiguità il processo di mercato utilizzato, e per questo è necessario averne un'idea. E i giusti criteri per la regola del rifiuto del sistema.
Avete scritto bene. Sono d'accordo. Ma è tutto troppo generico per trovare la soluzione giusta. Come si dice "di tutto e di niente". Voglio essere specifico.
Oltre alla forma della curva, si possono vedere molte altre informazioni utili. Profitto, numero di trade, aspettativa matematica, ecc...... Mi sembra che queste informazioni possano essere utili per stimare la capacità di lavoro del mio TS in futuro. O mi sbaglio?
Anche se l'ultima frase non è chiara.......