Per favore, ci dica la sua opinione. - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E le statistiche non sono tutte buone, secondo me. Molti scambi in 4 mesi sono parziali. La perdita è più della metà del profitto. Un'operazione redditizia è quasi uguale a una perdente. L'aspettativa è piccola.....
Beh, questo è solo un test di quanto sia prevedibile (ripetibile) il mercato, non è un TS già pronto. Si prendono le ultime barre (possiamo chiamarlo un modello primitivo di prezzo), e si raccolgono da esso le statistiche della prossima barra su/giù, poi questa statistica viene stupidamente "convertita" in probabilità, e poi solo apertura/chiusura. Questo è tutto l'esperto, per questo è così frequente. Ma sono più sorpreso del perché questo semplice approccio primitivo funziona così "bene" all'inizio del 2008 e così male all'inizio del 2007. Penso che nel contesto della domanda dell'argomento ci sia molto da pensare. Questo è tutto, non si parla ancora di TC.
Non ci sono state ottimizzazioni, quello che ho postato è il primo passaggio dell'EA. Ora ho iniziato l'ottimizzazione dei tre parametri disponibili, funziona lentamente (ogni barra ripassa i dati storici, avrei dovuto salvarli in un file, ma l'ho fatto urgentemente). Perciò vi mostrerò i risultati più tardi, ma ancora una volta ci sono alcune sorprese...
Beh, questo è solo un test di quanto sia prevedibile (ripetibile) il mercato, non è un TS già pronto. Prendiamo le ultime barre (possiamo chiamarlo un modello primitivo di prezzo), e sulla storia raccogliamo le statistiche della prossima barra su/giù, poi questa statistica è stupidamente "tradotta" in probabilità, e poi semplicemente apriamo/chiudiamo. Questo è tutto l'esperto, per questo è così frequente. Ma sono più sorpreso del perché questo semplice approccio primitivo funziona così "bene" all'inizio del 2008 e così male all'inizio del 2007. Penso che nel contesto della domanda dell'argomento ci sia molto da pensare. Questo è tutto, non si parla ancora di TC.
Non ci sono state ottimizzazioni, quello che ho postato è il primo passaggio dell'EA. Ora ho iniziato l'ottimizzazione dei tre parametri disponibili, funziona lentamente (ogni barra ripassa i dati storici, avrei dovuto salvarli in un file, ma l'ho fatto urgentemente). Quindi posterò i risultati più tardi, ma ancora una volta ci sono alcune sorprese...
Interessante, sì.
Ma il mio Expert Advisor, posso dire che funziona bene all'inizio del 2007. Ma la mia opinione personale è che non deve funzionare all'inizio del 2007. Il mercato cambia nel tempo. Come si dice, grazie al cielo ora funziona.)))))))))))))))))))
Consideriamo l'ottimizzazione finita, almeno tutte le varianti che sono state considerate sono state superate, ci saranno solo ripetizioni d'ora in poi. Il rapporto di ottimizzazione è allegato. I risultati sono abbastanza divertenti, semplicemente non ci sono casi in cui l'Expert Advisor probabilistico fallisce ! Con qualsiasi combinazione di parametri di input c'è un profitto, non importa quanto piccolo.
Questo è il tuo periodo di prova per EURUSD Strategy Tester dalle statistiche nella prima pagina. Spero che la mia piccola ricerca vi aiuti a trarre conclusioni sulla solidità del vostro Expert Advisor in futuro.
In quale periodo è stata effettuata l'ottimizzazione?
Ed è possibile fare un test in avanti (OOS) per il gusto di sperimentare?
E sullo stesso periodo del 2007 da gennaio a maggio la stessa ottimizzazione non trova nessuna variante redditizia, o meglio trova 2, ma molto ridicoli, centesimi a tutti) Probabilmente ora è il momento di TS e di usare probabilità di tutti i colori, ma durerà a lungo? Vorrei saperlo... Forse questa è la risposta alla tua domanda originale.
E quello anteriore, il primo test è stato quello anteriore. E in generale, l'esperto sta probabilmente ancora frugando per motivi di ricerca.
Beh, non mi sembra che sia così. Ecco gli stessi TC, nemmeno sovrallenati, solo per il periodo da gennaio a maggio 2007. Peggio, secondo me, ma comunque buono. E se li alleno prima (fine 2006), penso che andrà bene.
Ho visto la gente chiedersi perché il sistema funziona per un po', poi non funziona e poi funziona di nuovo. Ho cercato di risolvere il problema non globalmente, ovviamente, ma localmente. Entro una settimana o due. In questo caso abbiamo un sistema che funziona per la prima settimana ma non funziona per la seconda. Abbiamo un altro sistema che funziona per la prima settimana ma non funziona per la seconda. Poi facciamo una scelta. Il punto è che un TS ha un ingresso e l'altro ne ha un altro. Poi calcoliamo la correlazione dei loro ingressi con l'artiglio richiesto e usiamo il TS con la correlazione più alta. Cioè questi ingressi agiscono sulla coppia al momento. Forse spiegato male, ma credo che l'essenza sia compresa... Lo spero comunque
(Stai misurando?)
Ottimizzato, credo, per aprile di quest'anno. Forse marzo, è stato molto tempo fa, non ricordo. Il lotto sembra essere costante a partire da un certo punto. E sapete la conclusione? Lo stato reale delle cose è mostrato solo dal conto reale.
Misurare?)
Ottimizzato, credo, per aprile di quest'anno. Forse marzo, è stato molto tempo fa, non ricordo. Il lotto sembra essere costante da qualche tempo. E sai qual è la conclusione? Solo il conto reale mostra lo stato reale delle cose.
Misurare?)
Ottimizzato, credo, per aprile di quest'anno. Forse marzo, è stato molto tempo fa, non ricordo. Il lotto sembra essere costante da qualche tempo. E sai qual è la conclusione? Solo il conto reale mostra lo stato reale delle cose.
checkpoint test.... - non è più un graal.