Graal. Il puzzle è un tema interessante. - pagina 9

 
kharko писал (а) >>

Penso che la distribuzione delle dimensioni del lotto dovrebbe essere in ordine inverso, cioè dal massimo al minimo....

uscita, per quanto mi ricordo, da trailing stop

Avete ragione.
Solo suggerisco che il primo lotto sia il minimo,
il secondo massimo, e poi il resto in una scala discendente.
Per prima cosa dobbiamo controllare se stiamo andando nella direzione giusta, e poi guadagneremo se il mercato ce lo permette.
 
Solo io suggerisco che il primo lotto è il minimo,

il secondo massimo e poi in ordine decrescente.

Dipende dai segnali d'ingresso, ovviamente, ma probabilmente non funzionerà nemmeno questo. La maggior parte delle perdite sono subite dal primo o dal secondo ordine. Se il 3°-4° ordine è aggrappato, allora il mercato (molto probabilmente) si è mosso e si muoverà abbastanza bene. E il 1°-2° è una rincorsa con un risultato imprevedibile. Quindi, questo approccio richiede solo un segnalatore intelligente.

 
SamMan писал (а) >>

Dipende dai segnali d'ingresso, ovviamente, ma probabilmente non funzionerà nemmeno questo. La maggior parte delle perdite sono subite al primo o al secondo ordine. Se il 3°-4° ordine è aggrappato, allora il mercato (molto probabilmente) ha guadagnato un po' di slancio e si muoverà abbastanza decentemente. E il 1°-2° è una rincorsa con un risultato imprevedibile. Quindi questo approccio richiede solo un setter di segnali intelligente.

Ce l'ho sulla mia demo già da 2 settimane. Dalla mia esperienza dico.

Avete bisogno delle uscite giuste o dall'induttore o dal trailing stop.

 

La prima transazione è attribuita al sottosistema [1]

Il secondo al sottosistema [2]

ecc.

Ogni sottosistema è caratterizzato da aspettativa e varianza.

Se l'aspettativa < 0, licenziamo il sistema. In questo modo si ottiene il numero massimo di pose che possono essere aperte.

Con lo stesso Vince (f ottimale) possiamo calcolare la dimensione di ogni posa.

IMHO, la dimensione massima sarà da qualche parte nel mezzo.

( [1] sarà caratterizzato da alti profitti e frequenti perdite, [2] - profitti più stabili,

[N] - il profitto medio e l'alce sono circa uguali, sia nella dimensione che nella frequenza (il massimo dipende dalla qualità dell'output), MO è vicino a 0,

[N+1] - MO < 0 - questo ordine è già inutile).

 
angarec писал (а) >>
Ho scaricato grider2_2. L'ho appena fatto, ma non funziona. Ho dato il permesso al mio EA di iniziare il trading. Mostra l'icona che è attiva. Ma non fa commercio. Cos'altro posso fare? Come si comincia?

Ho la stessa cosa, l'ho installato, sto cercando di testarlo, nessun risultato, altri EA funzionano, ma questo GRIDER non funziona.

 
BROM писал (а) >>

Ho la stessa cosa - l'ho installato e sto cercando di testarlo, nessun risultato. Altri EAs funzionano.

Entrate nel codice di Expert Advisor. Cambia falsh in trai. tutto funzionerà.

 
Fibo писал (а) >>

Entrare nel codice esperto. Cambiate il faux pas in vassoio e tutto funzionerà.

Ho cambiato una linea dove: chiudere tutti gli ordini e le posizioni aperte, nessun risultato.

 
BROM писал (а) >>

Ho cambiato una linea dove chiude tutti gli ordini e le posizioni aperte, ma non c'è alcun risultato.

Sostituisci la stessa linea nelle proprietà di Expert Advisor e più avanti nei parametri di input (nella tabella dove imposti il passo d'ordine, l'ordine di chiamata, ecc.)

 
Fibo писал (а) >>

Sostituisci la stessa linea, nelle proprietà EA e ulteriori parametri di input (nella tabella, dove imposti il passo d'ordine, l'ordine di chiamata, ecc.)

Fibo - grazie - funziona.

 
Erics писал (а) >>

La prima transazione è attribuita al sottosistema [1]

Il secondo al sottosistema [2]

ecc.

Ogni sottosistema è caratterizzato da aspettativa e varianza.

Se l'aspettativa < 0, licenziamo il sistema. In questo modo si ottiene il numero massimo di pose che possono essere aperte.

Con lo stesso Vince (f ottimale) possiamo calcolare la dimensione di ogni posa.

IMHO, la dimensione massima sarà da qualche parte nel mezzo.

( [1] sarà caratterizzato da alti profitti e frequenti perdite, [2] - profitti più stabili,

[N] - il profitto medio e l'alce sono circa uguali, sia nella dimensione che nella frequenza (il massimo dipende dalla qualità dell'output), MO è vicino a 0,

[N+1] - MO < 0 - questo ordine è già superfluo).

Sì, sarebbe bello.