Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 26
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pilota
Questo thread sembra essere iniziato con il fatto che se usiamo TF come FATL, SATL, ecc., (questi sono TF i cui parametri non cambiano nel tempo, non c'è adattamento, tutti i coefficienti sono calcolati durante la progettazione) allora non è possibile un buon TS. E se ci fosse una stazionarietà sarebbe possibile trovare tali parametri TF che funzionerebbero sempre, ma come ha detto l'autore di questi filtri da qualche parte non funzionano.
È necessario ricalcolare continuamente questi filtri, qualcuno ha parlato del loro ricalcolo al volo. Questo migliorerà la situazione ma non fino in fondo.
Guarda, leggi questo thread, è uno di quei pochi thread del forum che vale la pena leggere, imo.
L'ho letto, solo che stiamo parlando della stessa cosa, ma affrontiamo la questione da lati diversi, tu da quello teorico e accademicamente corretto, e io da quello pratico.... Ecco perché ho fatto la mia domanda sugli "intervalli". Alla fine, inserirete il vostro filtro super-ottimale e super-ideale con la stessa serie temporale e avrete la stessa domanda: intervallo affidabile, dove le frequenze di risonanza sono accettabilmente stabili e non sono spalmate sullo spettro.... In anni, sì, è possibile in anni - è quello che faccio nei miei file, perché è noioso mettere una tale base in indicatori manualmente, lasciare che la macchina lavori :)... Posso stendere lo strumento, se qualcuno ne ha bisogno, non è mio, ma in libero accesso, così non infrango i copyright.
A proposito, qualcuno ha visto qualcosa di perfetto in questo mondo? :)
Per applicare l'analisi spettrale, devi prima sbarazzarti delle lacune nel grafico dei prezzi.
Qualcosa del genere
Usato per essere
è diventato
ma non è molto chiaro con quali criteri farlo ;)
Per applicare l'analisi spettrale, devi prima sbarazzarti delle lacune nel grafico dei prezzi.
Qualcosa del genere
Usato per essere
è diventato
ma non so che criteri usare ;)
E dobbiamo anche sbarazzarci dei prezzi brutti:
e dovremmo anche sbarazzarci dei prezzi non belli:
Il prossimo passo è esigere i pagamenti il martedì ogni settimana regolarmente e senza domande:-)
Forse gli stimati possono consigliare...
.
Volevo fare una decomposizione dello spettro del segnale.
Per fare questo ho trasferito i prezzi in un buffer temporale, Temp.
Il valore della regressione lineare viene sottratto dal buffer temporale.
Ci sono 8 canali di decomposizione, Channel1 ... Channel8.
.
La decomposizione funziona così:
Canale N = Applica(Filtro N a Temp Buffer)
Time Buffer = Time Buffer - Canale N
N = N + 1
ripetere
(cioè, estrarre il segnale - sottrarre dall'originale - passare al successivo)
.
Se volete vedere il codice - spettrometro a 8 canali allegato,
+ sarà necessario installare il programma da http://fx.qrz.ru/ (installare le dll, df.dll, lapack.dll, ecc.)
(in archivio - indicatore di decomposizione tramite filtri digitali)
.
Ho impostato gli stessi 8 valori nel filtro, per esempio
8 passa-alto, 4 . 6 <-, che è equivalente a D1 = 4, P1 = 6
e il risultato è una schifezza
.
È possibile impostare 8 filtri passa-basso, -> 4 ...6
o 8 filtri passa basso -> 8...12
si ottiene fondamentalmente la stessa spazzatura
.
HighPass:
.
LowPass:
.
Qui sotto c'è l'immagine per la decomposizione con lo stesso algoritmo, solo che invece di filtrare usa
Media mobile(Periodo1) - Media mobile(Periodo2).
La foto qui sotto è molto più bella.
.
Domanda stessa:
Non ci sono problemi con questi filtri digitali?
.
P.S.:
Un lungo periodo di agonia con questi P . D ..
ha finito per specificare i filtri con linee
HighPass <- A ... B
LowPass A . B ->
Rifiuta la banda <- A ... B -- C ... D ->
Passare banda A ... B <-> C ... D
per impostare un filtro su questi modelli
solo una regola: A < B < C < D
.
Si scopre che se seleziono una frequenza, la sottraggo dalla serie originale,
allora posso selezionarlo tutte le volte che voglio.
E non ci sarà lo zero? E nemmeno la somiglianza?)
Qual è allora l'effetto del filtro?
.
Probabilmente non si può fare molto affidamento su trasformazioni come
HighPass(4,6) = Prezzo - LowPass(4,6) ?
La domanda stessa:
Non ci sono problemi con questi filtri digitali?
no
Qual è allora l'effetto del filtro?
argomento del thread - Costruire un sistema di trading utilizzando filtri digitali passa-basso
HighPass è un filtro HF, non un LF
argomento dell'argomento - Costruire un sistema di trading utilizzando i filtri digitali LF
HighPass è un filtro passa alto, non un filtro passa basso.
La seconda immagine è solo un caso di 8 filtri passa-basso.
Date un'occhiata più da vicino. La domanda è diversa.
Grazie per la tua ultima risposta cancellata.
christmas правильно изложил, это ГОСТ пo статобработке, и те кто не соблюдает ГОСТ - сами знаете кто)))
Ti riferisci al post congiunto diakin + natale?