Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 17

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Prival:

bstone

In linea di principio ci sono molti modi per generare una serie di prezzi, come si può provare matematicamente in modo rigoroso che sia adeguata alla vera serie di prezzi?


Quali sono i criteri di adeguatezza?
 
bstone, non sto parlando della cosa reale, non ci sono prove concrete, perché le statistiche sono semplicemente sconosciute. Stava parlando di un Wiener.
 
Mathemat:
bstone, non sto parlando della cosa reale, non ci sono prove concrete, perché le statistiche sono semplicemente sconosciute. Stava parlando di un Wiener.
Proprio così. Ora pensateci, mentre non c'è una prova così rigorosa, è ugualmente possibile sostenere che la serie dei prezzi reali può o non può fare soldi nel lungo periodo.

Supponiamo che non si possano fare soldi, così come non si possono fare soldi con un processo di Wiener. Quindi, nel quadro del vostro problema, potete limitarvi a generare una serie di prezzi basata su un processo di Wiener. Come risultato avrete dei sintetici per testare le caratteristiche del TS su serie di prezzi, sui quali secondo la teoria non c'è possibilità di fare profitto nel lungo periodo.

E finché non c'è una prova rigorosa che la serie dei prezzi, a differenza di quella di Wiener, permette di fare profitto nel lungo periodo, non ha senso risolvere il vostro problema nella sua formulazione originale. Cosa ne pensate?


P.S. Per quanto ho capito, le statistiche forex suggeriscono che la serie dei prezzi reali non permette di guadagnare nel lungo periodo :)
 
bstone писал (а): Allora, nell'ambito del vostro problema, potete limitarvi a generare una serie di prezzi sulla base di un processo di Wiener. Di conseguenza, avrete dei sintetici per testare le caratteristiche del TS su serie di prezzi, sui quali, secondo la teoria, non potete fare soldi nel lungo periodo.
E perché ho bisogno di queste serie, bstone? Ho bisogno di quelli realistici, non di quelli per i quali è già provato che non si può ottenere alcun profitto. Con tali file di Wiener porterei qualsiasi sistema alla tomba...
 
Mathemat:

E perché ho bisogno di queste file, bstone? Ho bisogno di file realistici, non di quelli per i quali è già stato dimostrato che non si possono fare soldi. Porterei qualsiasi sistema alla tomba con una fila di Wiener come quella...

Beh, il forex farà lo stesso con qualsiasi sistema. Quindi non vedo la differenza. Credi davvero in un graal che funziona all'infinito?
 
Bene, eccoci qui, che dire di quello che ho postato, la prova che non è un BGS, quindi non è un processo di Wiener, cioè è possibile fare soldi. Mi affanno, mi affanno o forse non capisco :-(
 
Prival:
Bene, eccoci qui, che dire di quello che ho postato, la prova che non è un BGS, quindi non è un processo di Wiener, cioè è possibile fare soldi. Ho faticato, faticato o forse mi manca qualcosa :-(.
No, è un risultato molto interessante. Ma il fatto che il processo non sia un processo di Wiener non significa che si possano fare soldi con esso :)
 
ma la prova che teoricamente non si possono fare soldi può essere mandata al forno, perché è già più facile. Quindi c'è una luce alla fine del tunnel :-)
 
A proposito, Mathemat, non capisco bene la tua avversione per i modelli. La fascia di prezzo ha una caratteristica immediata: il prezzo stesso. E questo, ne siamo tutti sicuri, non è stazionario. Qualsiasi caratteristica derivata dal prezzo sarà essenzialmente un parametro di questo o quel modello. Allo stesso modo, qualsiasi algoritmo di generazione sarà in realtà un modello di serie di prezzi. Cioè, anche l'uso dei ritorni è già un modello. Per esempio, in un tale modello c'è l'assunzione che il comportamento dei prezzi all'interno di una barra non abbia alcun significato.
Immagino che speri di trovare una caratteristica stazionaria e usarla come chiave per costruire un algoritmo?
 

La figura mostra la variabilità dei rendimenti (a intervalli di cinque minuti) durante la giornata. Qui non c'è e non dovrebbe esserci alcuna stazionarietà. È chiaro che se la gamma di H-L cambia, allora anche i rendimenti dovrebbero cambiare, per ragioni statistiche.

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