Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 30
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
le vostre domande sono tanto sciocche quanto lunghe nel testo
A proposito, ho risposto alla tua domanda molto tempo fa https://forum.mql4.com/ru/10977/page26
Quindi non rispondere :-). Mostra un po' di dignità.
.
La domanda a pagina 26 è una grande domanda - cioè
Se Out1 = Filter1(Signal), perché
Out2 = Filter1(Signal - Out1) è così grande. e perché
Out3 = Filter1(Signal - Out1 - Out2) è così grande...
.
A pagina 27 è stata posta una domanda davvero stupida.
Vale a dire: "perché i filtri LowPass 10...12, 14...16, 20...22 .... 44...48 mancano di segnale periodo 50".
la risposta è ovvia: perché 50 è nella loro larghezza di banda.
.
A pagina 28 ho chiesto perché un filtro 44...48 salta un segnale con un periodo di 50.
(cioè con distorsione sia di ampiezza che di fase).
.
Cosa fai per vivere?
.
Non mi interessa se è un tester di strategie a grappolo. Anche solo per il gusto di farlo.
Leggi qui per le risposte a tutte le tue domande.
Leggi qui per le risposte a tutte le tue domande.
Grazie, Prival.
Ho dato un'occhiata. Mi dispiace, probabilmente non lo leggerò.
Non credo di poter padroneggiare così tante formule da solo.
.
Spero di soddisfare la mia curiosità semplicemente in matlab.
Ho già trovato un tutorial passo dopo passo.
Grazie, Prival.
Ho dato un'occhiata. Mi scuso subito, probabilmente non lo leggerò.
Non credo di poter padroneggiare così tante formule da solo.
.
Spero di poter soddisfare la mia curiosità solo in MathLab.
Ho già trovato un tutorial passo dopo passo.
E tu stai perdendo il tuo tempo a non leggerlo. Se tu conoscessi la teoria, il 99% delle tue domande sarebbe sparito. Ma il metodo dell'istinto può essere la risposta, ma richiederà molto tempo e non si è sicuri che le risposte siano corrette.
Sì...
Non ha molto senso elaborare file con lacune di Soros, 911 e altri disastri. Si possono usare filtri o Fourier. La domanda è: se togliamo queste lacune, cosa rimarrà?
Mua-ha-ha...
Mi chiedo se sono inclusi anche i nonces? ;-)
Una fila è una e ci sono molte candele, e quando sono molte, è una statistica.
Si tratta della distribuzione delle altezze delle candele. Più precisamente, si tratta del fatto che ci sono notevolmente più candele molto grandi di quelle che dovrebbero esserci, se non c'è nessuno dietro.>> Dallo stesso posto.
"Come campione di una variabile casuale, un campione costituito dai logaritmi della variazione relativa del valore dell'indice del Russian Trading System (indice RTS) su
dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 2002".
Ho eseguito i filtri LF nella simulazione matlab.
La fase del segnale dopo il filtro nel caso generale è fluttuante.
Per chi è interessato - il modello di simulazione per Matlab 2006 in allegato.
.
Come risultato mi è venuta in mente la risposta di Kenny & Goodman (autori e clienti del generatore su fx.qrz.ru)
sul fatto che come risultato del cambiamento dei parametri del filtro la fase "galleggia".
Incluso può capovolgere a = -a.
Un frammento importante è andato perso - niente da dire.
Hanno giustificato questa risposta con le peculiarità dell'algoritmo.
.
Solo nel caso in cui qualcuno possa essere interessato -
la risposta alla mia domanda è - con i filtri passa-basso fx.qrz.ru - potenzialmente - tutto va bene -
ma devi stupidamente prendere un LF che "può" gestire il compito,
per esempio, un filtro in MathLab, calcolato da LNA con un cutoff di 110 - 130 Hz
per qualche segnale sarà in grado di filtrare 100 Hz senza sfasamento,
ma con 30 ordini di grandezza sì, e con 200 ordini di grandezza no.
.
Poiché in fx.qrz.ru l'ordine dei filtri non può essere impostato forzatamente,
allora - in teoria - è necessario "giocare" con quei parametri che sono dati
all'utente (P1 / D1 / A1 / Ripple).
Il modello di mercato per i filtri digitali LF
"Pulci intelligenti su un cane grasso"
o come le pulci che non sanno nulla della vita del cane, ma hanno un filtro passa-basso,
per indovinare i movimenti dell'ospite e quindi trarre profitto dai movimenti dell'ospite.
-Il cane dorme
-Il cane mangia
-Il cane prude (non entrare)
-Il cane scodinzola (senza pulci da mordere)
-Razze di cani (è possibile cambiare il vettore)
-Il cane cattura le pulci (fasi: pausa pericolosa prima di schioccare i denti, spennata a passo fine)
=Tutti questi compiti sono risolti da un buon filtro passa-basso.
Questi esempi possono essere riassunti in termini di una cosa in comune: la continuità (scorrevolezza) del processo. Infatti, un cane che fa l'amore non può addormentarsi improvvisamente o iniziare una sessione di caccia. Se il cane graffia, non può essere immediatamente morso, ecc. In breve, negli esempi dati, se un processo è iniziato allora è probabile che continui, questo è davvero un compito che può e deve essere gestito dalla LPF. Utilizzando i filtri digitali, siamo autorizzati a contare sulle loro capacità predittive in questo caso. Questo si basa sulla scorrevolezza della serie temporale iniziale (coefficiente di correlazione positivo tra campioni vicini nella prima serie di differenza della BP iniziale). Le serie che hanno tali proprietà possono essere sufficientemente lisciate da una falciatura e una previsione può essere costruita diversi passi avanti con qualsiasi metodo, per esempio decomponendo la falciatura in serie di Taylor all'estremità destra della serie o si può fare senza lisciatura preliminare a tutti, applicando la decomposizione RT alla BP iniziale, non contraddice l'applicabilità del metodo.
Per quanto riguarda la BP di tipo prezzo, il quadro qui è fondamentalmente diverso. Ripeto ancora una volta, queste serie come regola sono alternate nella serie della prima differenza (non liscia), tutto l'apparato di diffusione non funzionerà e non funziona. Non ha senso smussare la BP iniziale e poi prevederla - l'inevitabile FZ durante lo smussamento sposta il mouwing oltre l'orizzonte della possibile previsione futura (è una conseguenza dell'impossibilità principale di guardare nel futuro).
Quindi, caro Korey, l'esempio che hai citato non è un "Modello di mercato per i filtri LF digitali", ma uno dei tanti esempi per i filtri LF digitali che non hanno esattamente nulla a che fare con il mercato.
Hmmm... Quindi il problema è formulato (in particolare) come una previsione della forma della prossima candela basata su una serie di valori precedenti?
Sì, ma non necessariamente l'aspetto della candela, spesso è sufficiente prevedere solo il colore.
Per quanto riguarda i grandi candelabri... In base a quale presupposto è stato fatto che non dovrebbero essercene molti? Intendi la forma della curva di distribuzione?
Ci sono ancora degli zeri lungo i bordi, cioè non esistono candele di + o - un milione di punti o più. Ma la curva può essere di qualsiasi tipo, può avere un solo massimo o due o più?
Il punto è che questo tipo di distribuzione (con code spesse) non è "conveniente" dal punto di vista dei possibili rischi. In generale, è quello che è - tutt'altro che normale, non contraddice nulla. Tuttavia, non ci possono essere due o più gobbe nella distribuzione. È legato alla non stazionarietà di tali distribuzioni. Possono esistere solo se ci sono notevoli flussi unidirezionali all'interno di un sistema chiuso. In questo caso, la realizzazione di una distribuzione a due gobbe richiederebbe un costante flusso unidirezionale di denaro per mantenerla... Su questo, è immediatamente possibile fare soldi, cioè un tale mercato è essenzialmente inefficiente, il che è contrario alla premessa di base del mercato.
I parametri del filtro causeranno di conseguenza una "deriva" della fase.
Includendo a = -a si può capovolgere.
Un frammento importante è perso - niente da dire.
Di nuovo, è quello che ho già detto https://forum.mql4.com/ru/10977/page27
in quel programma basta guardare la risposta in ampiezza-frequenza e la risposta in frequenza
Con certe combinazioni di parametri, si verificano risonanze nelle armoniche e/o inversione di fase e altre distorsioni.
ecco perché dovete controllare la AFC e la FFC
Coloro che hanno costruito circuiti oscillanti a mano per saldarli in qualche apparecchiatura conoscono i capricci e le sorprese del nostro mondo complesso
Per quanto riguarda i BP di tipo prezzo, emerge un quadro fondamentalmente diverso. Ancora una volta, come regola, queste serie sono alternate nella prima serie differenza (non liscia), l'intero apparato difisico non funzionerà e non funziona. Smussare la BP iniziale e poi prevederla non ha senso - l'inevitabile FD sullo smussamento spinge il mouwing oltre l'orizzonte della possibile previsione futura (è una conseguenza dell'impossibilità fondamentale di guardare nel futuro).
Penso che ti sbagli, il prezzo iniziale BP è continuo e quindi il calcolo diff. funziona bene. Questo è un cattivo sistema di quotazione, solo perché non ci arrivano ticchettii non significa che il prezzo manchi (ha delle lacune), inoltre la digitalizzazione di questo BP è accurata alla quarta cifra.
Il fatto di una curva e di una citazione imprecisa dovrebbe essere preso in considerazione in primo luogo, soprattutto quando si lavora sui verbali. Poi le previsioni cominceranno a funzionare.