Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 28
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Al momento sto lavorando su un sistema di analisi.
Se non è un grande segreto, fatemi sapere di tanto in tanto dove volete arrivare. Anche i risultati intermedi e finali sono interessanti.
Wow, sei bravo, Korey. Uno pseudo-mouse falso dovrebbe funzionare.
Manca qualcosa . Sergey (Prival), puoi copiare qui la lettera che ti ho mandato con la formula? Ho la formula a casa. Lasciamo che Korey si diverta ancora un po' - e se inventasse accidentalmente il Graal...
alla matematica
b.forse una formula per SKYP?
a TUTTI
Dopo aver letto questo nella rivista da cui "cup of coffee coaster" è venuto nell'era di B.Clinton,
mi ha fatto sentire come un papocchio a culo nudo,
e più mi ricordo di aver cercato di inventare l'MTS, più mi fa impazzire...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" I commercianti digitali superano i commercianti di proteine"
zitata: La matematica di questi modelli è stata studiata a fondo. Mikhail Dubovikov, specialista in ecofisica, dottore in fisica e matematica, e consigliere del presidente di Intrust per la scienza, dice: "Qualsiasi azienda occidentale ora di solito inizia con due cose: considera i parametri frattali, come l'esponente di Hurst, per le serie di prezzi (sperando di anticipare i cambiamenti nel mercato dai loro cambiamenti) e cerca di applicare il teorema di Takens - determinare il numero di parametri che controllano il processo di cambiamento dei prezzi e, se si è fortunati, costruire un sistema di equazioni che genera una serie di prezzi. Poi ognuno va per la sua strada. Noi, per esempio, usiamo i nostri propri indicatori frattali nel nostro sistema di trading, così come una serie di modelli ben noti (per esempio modelli di regressione non lineare), combinati con la formazione ottimale del portafoglio secondo algoritmi più avanzati della classica teoria di Markowitz".
e cerca di applicare il teorema di Takens - per determinare il numero di parametri che controllano il processo di cambiamento dei prezzi e, con un po' di fortuna, per costruire un sistema di equazioni che genera una serie di prezzi.
e cerca di applicare il teorema di Takens - per determinare il numero di parametri che controllano il processo di cambiamento dei prezzi e, con un po' di fortuna, per costruire un sistema di equazioni che genera una serie di prezzi.
Dovete capire la differenza tra il compagno Mikhail Dubovikov, uno specialista in ecofisica, e il compagno Alexander Smirnov, uno specialista in indicatori.
a TUTTI.
Non è ancora così cupo.
Non tutto è così cupo. Ci sono pubblicazioni, è solo che noi, come ingegneri,
"che hanno visto il mercato in un oscilloscopio))) trascurare ciò che è stato fatto 60, 30, 20 anni fa.
Ecco qui. Da molte dissertazioni che ho avuto la possibilità di leggere il lavoro scientifico di S.S. Belyakov si distingue per la sua sincerità.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
C'è anche una lista di letteratura disponibile, Tuckens in particolare.
Citazione per questo thread, beh - "Forconi":)
..........
Lo svantaggio del metodo di smoothing adattivo è che solo
serie molto lunghe è possibile ottenere una previsione affidabile per un intervallo
maggiore rispetto allo smoothing esponenziale convenzionale. Purtroppo,
non c'è una procedura rigorosa per la valutazione del necessario o sufficiente
la lunghezza necessaria o sufficiente dell'informazione iniziale e per le serie finite non ci sono
per le serie finite, non ci sono condizioni specifiche per la valutazione della precisione della previsione. Quindi c'è un rischio per le serie finite
rischio di ricevere una prognosi piuttosto approssimativa, inoltre nella maggior parte dei casi la serie
nella pratica reale si possono incontrare serie con un massimo di 20-30 punti
30 punti.
I problemi con il metodo Box-Jenkins (modelli di media mobile autoregressiva)
I problemi con il metodo Box-Jenkins (modelli di media mobile autoregressiva) sono principalmente legati all'eterogeneità delle serie temporali.
I problemi con il metodo Box-Jenkins (modelli di media mobile autoregressiva) sono principalmente legati all'eterogeneità delle serie temporali e all'implementazione pratica del metodo a causa della sua complessità.
e cerca di applicare il teorema di Takens - per determinare il numero di parametri che controllano il processo di cambiamento dei prezzi e, con un po' di fortuna, per costruire un sistema di equazioni che genera una serie di prezzi.
Qui è necessario capire la differenza tra Mikhail Dubovikov, esperto di economiafisica, e Alexander Smirnov, specialista in indicatori.
A proposito, la paternità e l'amministrazione di un ramo in questo sito onorato va al futuro riferimento per il lavoro.
Mi sarei dichiarato, ma è quello che mi diceva mia madre da bambino - "impara la matematica!
Comunque, c'è bisogno di un dibattito ingegneristico su
qual è la differenza tra il miglior elicottero del mondo e il mercato.
Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.