Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 26

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a GODZILLA

Almeno qualcosa si è chiarito. Ү sapeva che JMA è ad alta intensità di risorse!!!

 
GODZILLA:
In generale, l'algoritmo di mediazione più ideale nell'Expert Advisor non è quello che mostra la massima redditività nell'ottimizzatore, ma quello che è appena più o meno stabilmente redditizio oltre il confine destro del periodo di ottimizzazione.
+1.
 
Mathemat:
Non capisco come si possa parlare di parametri di trading degli indicatori al di fuori del contesto dell'EA che li utilizza. ANG3110, chiarisci quale strategia. E secondo: cos'è il Rischio, come formula (ognuno lo intende in modo diverso)?


Ho descritto come è costruito l'esperimento un paio di pagine prima. Ma non è difficile per me ripeterlo. Gli indicatori sono presi. Per l'immunità al rumore, viene inserita una condizione di soglia per renderli meno nervosi.

Per esempio:

extern int d = 2;

Poi mettiamo di = d * Point in init() e aggiungiamo la variabile si = Close[Bars - period -1];

E poi nel ciclo

se (d>0)

{

se ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

Ci possono essere altre varianti non necessariamente graduali.

Per l'esperimento, l'Expert Advisor è reso reversibile, in modo che se ma cambia direzione, girerà al contrario:

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss = 0;

se (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}

Facendo questo, garantiamo un unico innesco.

Allora se (fss==1) { chiudi l'ordine di vendita e inserisci un ordine di acquisto}

se (fss==2) {chiude l'ordine di acquisto e include l'ordine di vendita}

Questo è tutto.

Il rischio è il numero di lotti

AFM=AccountFreeMargin();

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0.01 * Rischio * AFM / (Lotti * LC) ) * Lotti;

Se Risk = 0, allora Ls = Lots; cioè un lotto.

Questo è tutto, poi sostituiamo l'ottimizzatore e via.

L'Expert Advisor di per sé non è difficile per me, ma ha varie caratteristiche aggiuntive, come le statistiche, l'output di informazioni sullo schermo, le barre di trailing, ecc, fino al fatto che il colore delle linee di accordi sul grafico nel mio sistema. Allora devo o escludere tutto questo dal codice o allegare tutto questo mucchio, ma penso di aver descritto tutto in dettaglio, il che può richiedere 20-40 min. di lavoro se qualcuno vuole ripetere l'esperimento.

 
Ora capisco. Grazie, ANG3110.
 
GODZILLA:
Non prendo sul serio i formati di tempo meno di un'ora, in generale, e sto gareggiando con esperti su ogni chip di valuta concepibile, da

M15 è molto adatto per un esperimento veloce. Nel modo orario è molto lungo, specialmente per JMA, si può aspettare molto tempo quando si deve ottimizzare, diciamo, 30 - opzioni, più soglie e rischi. Grafici orari in base ai prezzi di apertura - troppo grezzi, ci sarà un grosso errore. M1 - M5 è anche troppo lungo. Ecco perché M15 è una specie di optimum in termini di velocità e di precisione accettabile. Abbiamo bisogno di ottenere informazioni comparative approssimative, non di fare un esperto funzionante.
 
ANG3110:

Ho scritto la coppia di valute GBPUSD15 - quindi il periodo è naturalmente M15. Se parliamo di T3 d'epoca, allora basta usare optimizer, io ho T3 di mia fabbricazione ed è leggermente diverso da quello che si trova su Internet. Non solo il periodo è ottimizzato, ma anche il coefficiente b. Lo stesso vale per JMA, non so quale variante tu possa avere.

Mi stavo solo chiedendo quale T3 avete usato. Dal tuo lavoro del 2005 o è un'uscita più recente? Non l'ho pubblicato qui senza il tuo permesso e ti ho inviato un'e-mail con questa domanda. Forse ho sbagliato l'indirizzo?
 
ANG3110:

Ho scritto la coppia di valute GBPUSD15 - quindi il periodo è naturalmente M15. Se parliamo di T3 d'epoca, allora basta usare optimizer, io ho T3 di mia fabbricazione ed è leggermente diverso da quello che si trova su Internet. Non solo il periodo è ottimizzato, ma anche il coefficiente b. Lo stesso vale per JMA, non so quale variante tu possa avere.





Non è assolutamente chiaro, di cosa stiamo parlando? Penso di essere stato semplicemente frainteso! Il periodo di ottimizzazione non è un periodo grafico e non è un periodo di muvenza! Credo che tutto sia chiaro dalla foto:



La maggior parte delle persone qui sono esperte in questo settore e di solito capiscono tutto, ma cercherò di essere più chiaro. Prendiamo un Expert Advisor, lo carichiamo nel tester e lo ottimizziamo, per esempio, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.03.2006. Otteniamo una lunga lista di parametri ottimizzati e redditività dell'Expert Advisor. Selezioniamo dieci parametri ottimizzati con qualsiasi criterio adatto, fissiamo la redditività virtuale di ogni variante e il rapporto di incremento del deposito mensile virtuale nella tabella. Dopo di che testiamo l'Expert Advisor con ciascuno degli insiemi di parametri ottimizzati, ma per un periodo dal 01.04.2006 al 30.04.2006. Quindi determiniamo un beneficio reale, non immaginario, che abbiamo da questi parametri ottimizzati e fissiamo nella tabella la redditività reale e il rapporto reale di incremento del deposito di ogni variante di dieci. Dopo aver completato questa procedura, spostiamo il periodo di ottimizzazione un mese avanti (dal 01.02.2006 al 34.04.2006) e ripetiamo di nuovo tutte le procedure descritte sopra. In questo modo, creiamo una tabella per ogni mese del 2006 e del 2007. Cosa fare con un tavolo come questo, penso che non dovrebbero sorgere equivoci! Comunque, un tale approccio all'analisi dell'Expert Advisor annulla completamente il desiderio di provocare un enorme scalpore nella coscienza pubblica nei forum e di prendere in giro la gente, perché con questo approccio si arriva molto rapidamente a una vera comprensione del valore di tali cose! Ma, naturalmente, questo è l'unico modo corretto e richiede molto più lavoro, e non a tutti piaceranno i risultati a volte piuttosto assassini di tale ricerca!
 
GODZILLA:

Hai sbagliato posto, l'origine della domanda è proprio qui "Dialogo dell'autore". Alexander Smirnov", l'avete letto. In questo thread abbiamo discusso di ironing e lagging, vari algoritmi di approssimazione e smoothing, e il professore ha posto la domanda con il suo indicatore. Mi è stata semplicemente posta una domanda da una persona non ancora molto esperta in queste questioni. Ora stiamo andando in una direzione diversa. Le tecniche di test e di ottimizzazione, la costruzione di esperti di debugging e di lavoro, la statistica e così via sono al di là dello scopo di questa domanda. Stavo lavorando sul sistema di analisi e avevo bisogno di aggiungere alcuni algoritmi di smoothing in esso che fossero più o meno adeguati e a prova di rumore. In questa fase non c'era l'obiettivo di ottenere un Expert Advisor funzionante, perché tali metodi non sono adatti al trading reale. Ho appena fatto un esperimento così veloce. Non ero interessato a nient'altro in questa fase. Per me ho scelto T3 o LWMA, anche se durante l'ulteriore lavoro sul sistema di analisi è diventato meno critico quale algoritmo utilizzare - dipende dalla forma del mercato, dal numero di oscillazioni, dal rapporto di onde dirette e inverse, dall'angolo di pendenza della tendenza o dalla sua assenza, dalla presenza di armoniche veloci o lente, ecc.
 
VBAG:
Mi stavo solo chiedendo quale T3 avete usato. È un tuo lavoro del 2005 o hai delle uscite più recenti? Non l'ho pubblicato qui senza il tuo permesso e ti ho inviato un'e-mail con questa domanda. Forse ho sbagliato l'indirizzo?

Darò un'occhiata alla mia casella di posta elettronica, è inondata di spam e la guardo raramente ora. Sì, c'è una lettera. Risponderò più tardi.
 
ANG3110:
... La presenza di armoniche veloci o lente e così via.

Se non è difficile spiegarlo nei dettagli, come si isola, sulla base di quale trasformazione, Fourier, Walsh, MME o altro. Mi interessa la tua stima di quante oscillazioni esistono allo stesso tempo e come queste oscillazioni sono state isolate. Grazie.
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