Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 16
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Z.I. Yurixx e Mathemat
Ho un'idea dopo aver letto i vostri post, me la scrivo per non dimenticare. Per fare un indicatore adattivo basato su FFT non ridisegnata + finestra triangolare con picco a t=0, adattamento per soglia che rimuove il rumore ADC. È necessario pensare alla variazione della larghezza della finestra.
Mathemat e Prival hanno appena fornito alla gente una derivata del primo ordine adeguatamente calcolabile,
come risultato della quale tutti gli indicatori intuitivi scritti in precedenza possono essere felicemente scartati
come infondati, cioè glitchy.
(Una seria pubblicazione educativa per trader potrebbe essere fatta con questo).
Non importa che i professori lo sappiano già da qualche parte,
importante che il pubblico dei trader in questo luogo matematico sia oscuro e poco istruito (vedi articoli e Code Base).
Non c'è niente di sbagliato nel fatto che la derivata è geometricamente una tangente,
e, caspita, questa tangente convenientemente calcolata è esattamente nel mezzo dell'intervallo di calcolo.
Congratulazioni sia a Mathemat che a Prival per aver chiarito le macerie erronee-intuitive sulla strada verso un futuro luminoso.
Z.I. Yurixx e Mathemat
Ho un'idea dopo aver letto i vostri post, me la scrivo per non dimenticare. Per fare un indicatore adattivo basato su FFT non ridisegnata + finestra triangolare con picco a t=0, adattamento per soglia che rimuove il rumore ADC. Dovrei pensare alla variazione della larghezza della finestra.
Ridisegnatela come qui, potete ridisegnare la retta y(x)=a*x+b con l'arrivo di nuovi dati e potete fare lo stesso come suggerito dal matematico (non viene ridisegnata). La finestra è del campo di Hemming, Henning, Butterworth, ecc. È solo che sono tutti costruiti rispetto al centro della finestra e la finestra triangolare è nota per avere un picco a (N-1)/2. Se come dici tu dalla fisica allora è più logico spostare il picco a t =0, cioè dare più peso agli ultimi valori. A proposito di adattamento... Cercherò di aprire un nuovo ramo non appena avrò tempo e spiegherò in immagini. Penso che A. Smirnov avrà difficoltà a trovare le domande che sono state poste qui.
I miei due centesimi. Per i matematici non esperti :), la media si riferisce sempre al centro dell'intervallo. Questo è corretto, perché la varianza dell'errore al centro dell'intervallo sarà la più piccola. Ai bordi, la varianza sarà uguale a 1, cioè commisurata alla variabilità dei dati. Se i dati sono casuali, allora anche il valore predittivo è zero. Questo va al punto sul significato delle MA convenzionali. D'altra parte, con dati casuali, la migliore stima del valore futuro è la media.
Quando c'è confusione tra lo sviluppatore dell'algoritmo e il programmatore su chi ha ragione e su cosa fare, la via d'uscita più affidabile è un caso di test.
Un esempio di controllo del calcolo del CCC con m'=4.
C1=1.1 C2=1.3 C3=1.2 C4=1.4
Q4=1.1630 Q3=1.2889 Q2=1.2667 Q1=1.4
Q5=1.1630 Q6=1.2469 Q7=1.2601 Q8=1.3534
I calcoli sono stati eseguiti su una calcolatrice programmabile CASIO fx-7400G, arrotondati a 4 cifre decimali. Il valore di alfa è 0,6667. Il valore CCC alla barra 4 è Q8=1,3534. Ora sostituite C1 a C4 nei vostri programmi e se ottenete un risultato vicino a 1,3534, siete corretti. In caso contrario, dovete cercare un errore nel vostro programma. Non ho bisogno di insegnarvi come fare. Trovate voi stessi m'=8 con gli stessi valori di "artigli". E tutto andrà a posto!
Per confronto, l'EMA classico alla barra 4 con un alfa di 0,4 dà 1,2728. Vedete come si ritarda?
Forse è il momento di mettere un punto fermo al nostro dialogo. Il vostro dialogo non sta andando avanti in modo costruttivo e non sono interessato a continuarlo. Alla mia domanda principale: qual è l'essenza dell'algoritmo di Juric? (O almeno immaginare il valore di "clowzes" di 50-100 bar e reazione a loro di vero algoritmo di Djuric, non ho ricevuto). Vi ho spiegato in dettaglio il mio algoritmo di formazione del CCC.
Grazie a tutti per la vostra attenzione. La Terra è rotonda - forse parleremo di nuovo qualche volta. Buona fortuna a te e anche ai "roughnecks".
P.S. Poiché il "Sole" ha ordinato una lunga vita, tutti i miei articoli seguenti saranno pubblicati negli Stati Uniti.
P.S. Dato che il Sole è morto, tutti i miei futuri articoli saranno pubblicati negli Stati Uniti.
Non ci sono domande sul coefficiente alfa. Ho capito bene che C1, C2, C3 e C4 sono prezzi di chiusura? C1 è la barra attuale (la più fresca), C2 è la seconda barra che si è formata prima della barra C1, e così via.
Ad ogni quattro barre consecutive, vengono calcolati otto valori da Q1 a Q8, e l'ultimo otto è esattamente il valore della media.
Penso che sia il momento di porre fine al nostro dialogo. Il dialogo da parte vostra non è su un percorso costruttivo e non sono interessato a proseguirlo ulteriormente. Alla mia domanda principale: qual è l'essenza dell'algoritmo di Djuric? (O almeno immaginare il valore di "clowzes" di 50-100 barre e la loro risposta al vero algoritmo di Djuric, non ho ricevuto).
Paga per il lavoro, sventrerò l'intero codice JMA e decomporrò l'algoritmo per te.
Paga il lavoro e io sventrerò tutto il codice JMA e scomporrò l'algoritmo per te.