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Qui c'è CSSA-Cycles. Questo con parametri predefiniti. Ma altrimenti - i parametri devono essere regolati di corso.......
Al punto N corrisponde meno distorsioni dal grafico MT4.
ha già buttato via l'array [100][21] e il lavoro di una settimana)))
Rispetto per la matematica e la matematica.
Al punto N corrisponde a meno distorsioni dal grafico MT4.
ha già buttato fuori l'array [100][21] e una settimana di lavoro grezzo.)))
Complimenti a Math e Math.
Per non dover scavare in giro. Ecco un pezzo di "Statistiche per commercianti" di S. Bulashev, pag. 156.
Alexei (matematico), cosa ne pensi? Sento che mi mette a disagio, c'è qualcosa che non va.
Sarà qualcosa a cui pensare.
Sì, hai ragione, sperimentalmente con il periodo 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Ma ho lanciato l'array [100][21] e seguiranno decine di altri tre indici. Rispetto.
Alexei (matematico), cosa ne pensi? Mi fa sentire a disagio, c'è qualcosa che non va.
Non sono matematico, ma lo dirò. La media è calcolata su un intervallo e deve riferirsi all'intero intervallo. Attribuirlo a un punto particolare dell'intervallo è, in un certo senso, arbitrario e scorretto. L'interpretazione di Bulashev - la media della funzione corrisponde alla media dell'argomento - non è più giustificata di qualsiasi altra interpretazione. Si potrebbe dire, senza alcuna somma, che il punto medio dell'intervallo è più giustificato perché il futuro e il passato sono uguali. Oppure si potrebbe dire, sulla base della causalità, che il prezzo in un dato punto nel tempo dipende solo dal passato e non dipende dal futuro e attribuire il suo valore medio all'ultimo punto dell'intervallo. Da un punto di vista fisico (ma non matematico) questo ha più senso, ma è così che avviene il ritardo di fase.
Ecco i risultati di LRMA + rete neurale (strategia del lotto costante):
Yura, per favore mettilo in un thread separato. Metteteci un po' più di dettagli. È interessante. Ma, per favore, chiamatemi nerd o pentola (solo non mettetela in un forno :-) ). Ma non far cadere il filo. In un argomento corretto a volte nasce la verità. Con rispetto. Privato.
<Scan da Bulashev>
Alexei (matematico), cosa ne pensi? Mi fa sentire a disagio, c'è qualcosa che non va.
Per LWMA, a proposito, il ritardo è più piccolo: Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3.42. Questo è dovuto all'asimmetria dei pesi a destra, cioè al prezzo corrente.
Per l'EMA: deve essere integrato per valutare. L'asimmetria è ancora maggiore.
Infine, per LRMA: la funzione di ponderazione è una linea retta con valori k negativi nella parte sinistra della finestra. Questo è il motivo per cui il suo ritardo è ancora inferiore a quello di LWMA, ma è ancora indietro rispetto a EMA su grandi finestre.
Se siete interessati, calcolerò e posterò i ritardi per EMA e LRMA.
Il ritardo è diverso e al punto N convergono. Finora sono a disagio con questo, non capisco qualcosa. Questo è probabilmente dalla stessa area dove ho discusso con mech.matzov, come risolvere un integrale in forma di ITO (- t ...0) o Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-volatilità'. Perché le soluzioni sono diverse (anche se il modello è lo stesso, ci sono entrambe le soluzioni su un modello semplice nel file), e non so quale sia quella corretta :-( .
Z.P. Yurixx e Mathemat.
Dopo aver letto i vostri post, mi è venuta un'idea, la sto scrivendo per non dimenticarla. Per fare un indicatore adattivo basato su FFT senza ridisegnare + finestra triangolare con un picco a t=0, adattamento da una soglia che rimuove il rumore ADC. È necessario pensare alla variazione della larghezza della finestra.
Infine, per LRMA: la funzione scale è una linea retta con valori k negativi sul lato sinistro della finestra. Quindi ha ancora meno ritardo di LWMA, ma è ancora indietro rispetto a EMA su finestre grandi.
Se siete interessati, calcolerò e posterò i ritardi per EMA e LRMA.
Inoltre, ditemi per favore, a quale finestra l'EMA inizia a vincere il ritardo rispetto all'LRMA?