Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 9
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Indicatore personalizzato del tasso di cambiamento (ROC)
Continuiamo la nostra ricerca di metodi classici che siano pienamente coerenti con Smirnoff.
Il rosso è Smirnoff, la linea tratteggiata è standard MA 1 HCLL/4, cioè in realtà Smirnoff ha reinventato il prezzo HCLL/4
Il blu è Smirnoff.
Quello blu è quasi identico a quello di Smirnoff - classico filtro somma-differenza con coefficienti SMMA5, Close, diff = 1, moltiplicatore diff = 0,8
Cioè, in effetti, Smirnov ha reinventato il filtro somma-differenza.
C'è un termine di prescrizione di 50 anni per le invenzioni. In altre parole, dopo 50 anni si può "re-inventare", a condizione che il vecchio brevetto non sia stato usato ovunque)))
Cioè, in effetti, Smirnov ha reinventato il filtro somma-differenza
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Formalmente è anche un mouving (somma dei k-tipi di filtro uguale a 1), ma con alcuni coefficienti negativi. Il ritardo è molto piccolo, ma questo "muving" è molto più sensibile del solito.
Un'altra cosa: il signor Smirnov ha dichiarato che il prodotto di zigan non è come il suo CCC. Resta da aspettare che il codice CCC corretto sia postato dall'autore stesso su Easy Language.
A proposito, un indicatore di regressione lineare (nessun canale; solo una previsione del prossimo punto lungo una linea retta tracciata attraverso un certo numero di precedenti da MNC) è semplicemente una combinazione lineare di due trattini con gli stessi periodi:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Tecnicamente è anche un muwing (somma dei filtri ks uguale a 1), ma con alcuni coefficienti negativi. Il ritardo è molto piccolo, ma questo "muving" è molto più sensibile del solito.
Un'altra cosa: il signor Smirnov ha dichiarato che il prodotto di zigan non è come il suo CCC. Ora dobbiamo aspettare che il codice CCC corretto sia caricato su Easy Language dall'autore stesso.
a Mathemat.
Grazie mille, l'ho copiato, ma non l'ho ancora testato, avevo il presentimento che sarebbe stato inutile.
Lavoro con LRMA regolando i coefficienti a,b da 1,2-0,2 a 4,0-3,0.
A proposito, c'è un post di SK sopra - un link a ROS, qui penso, è opportuno o inappropriato analizzare pubblicamente ciò che SK ha ottenuto)))
Sì, tutto ciò che è pubblicato sul sito è proprietà dell'azienda e l'azienda sta facendo bene (molto bene).
Sì, ho provato - interessante MA.... grazie...
Posterò questo risultato nella Code Base, in modo che non ci siano illusioni sulla differenza principale tra regressione lineare e mash-up. Devo solo trovare o ricordare la prova...
Posterò questo risultato nella Code Base, in modo che non ci siano illusioni sulla differenza principale tra regressione lineare e mash-up. Devo solo trovare o ricordare la prova...
La prova sarebbe interessante. E mi sembra che ci siano differenze (anche se ora ho forti dubbi, visto che lo dici tu). Prendo la regressione lineare per 100 barre e la MA per 100 barre e sono uguali in ogni proiettile?
Beh, non solo MA, ma una combinazione lineare di due MA conosciuti. Da proiettile a proiettile. Ho controllato questo quando avevo a che fare con Trading Solutions 2,5 anni fa. La regressione lineare è un indicatore standard. Ahh, ho inventato un sacco di "muwings" in quel periodo...
P.S. A proposito, regressioni polinomiali - quadratiche, cubiche, ecc. - sono anche combinazioni lineari di maghi. Tranne che i maghi non sono solo LWMA e SMA, ma anche con altre funzioni di peso (polinomiali).
Alexander, puoi allegare qui la tua versione dell'indicatore TS 2000i? Ci sono esperti qui che possono tradurlo in MQL4.