Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 2

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Neutron, grazie! Alexander, l'algoritmo di Easy Language è corretto?

 

Sì, prego!

Ho dato un'occhiata veloce all'articolo. Sono sicuro di non aver capito l'autore!

Nel punto in cui si parla della comparsa del ritardo di gruppo (GD) quando si usa un algoritmo anti-aliasing, l'autore offre una ricetta per "sbarazzarsi" di quest'ultimo usando una corsa inversa. ... È uno scherzo? È noto che per i sistemi casuali (che lavorano sull'estremità destra di BP), GZ è inevitabile in linea di principio. Ma, naturalmente, se BP è definito e abbiamo intenzione di lavorare con esso nel mezzo di una riga (non sul bordo destro), possiamo, come consiglia l'autore, sbarazzarci del ritardo facendo una nuova mediazione con gli stessi parametri nella direzione inversa. L'autore non menziona, tuttavia, che l'algoritmo di mediazione di questo tipo risulterà inevitabilmente in un'offerta eccessiva sull'ultima barra. L'ha dimenticato o non lo sa? O cos'altro?

Ecco una citazione dall'articolo:

" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..

"L'uso dell'algoritmo di media proposto riduce anche significativamente la distorsione di frequenza lineare... "

Non ci sono parole! Mi scuso in anticipo con l'autore dell'articolo.

Alexander, dimmi che stavi scherzando... Non posso credere che un matematico faccia un tale casino! A meno che l'articolo non sia stato scritto dal tuo studente laureato a tua insaputa.

 
Neutron писал (а):
... Non posso credere che un matematico possa essere così sfigato!
Perché no? È improbabile che un commerciante faccia un casino del genere...
 

ASmirnoff 25.01.2008 11:08

<br / translate="no"> Le vostre risposte alle seguenti domande sono importanti per me: 1. Quale algoritmo è migliore: il mio o quello di Djurica? Quanto meglio? 2. Avete l'algoritmo di Djurica? 3. In cosa differiscono?

Sono molto contento di averti su questo forum. E vorrebbe aiutare nella ricerca. Sfortunatamente, non posso affermare che qui ("Algoritmi di media efficienti con un ritardo minimo e il loro uso negli indicatori") sono quei "veri" algoritmi Djuric. Ma penso che tu possa usarli e qualsiasi altro. Sono pronto a offrire alcuni dei miei filtri per un confronto, ma di questo parleremo più avanti.


Il mio suggerimento è il seguente. Se dobbiamo confrontare 2 indicatori e rispondere alla domanda quale è migliore. In primo luogo, dobbiamo determinare i criteri. Se ce n'è più di uno, possiamo eseguire la convoluzione. La cosa principale non è solo un'affermazione filosofica che un indicatore è migliore di un altro, ma esattamente la prova matematica di questo fatto. Inoltre, come hai fatto esattamente a porre la domanda "quanto meglio"?


Perciò vorrei in un primo tempo definire i seguenti concetti (prendo gli inconvenienti del MA dal vostro articolo)

  1. Il ritardo della media. In quale momento dovrebbe essere calcolato e come? Per determinare se abbiamo bisogno di interpolazione o estrapolazione? O confrontare entrambi?
  2. Volatilità relativamente alta ... Più avanti nell'articolo l'effetto Slutsky-Yula è un fenomeno di Gibbs o qualcos'altro? (un file che spiega il fenomeno di Gibbs è allegato). Se è qualcosa di fondamentalmente diverso, vorrebbe leggere, chi ha un materiale si prega di condividere.
  3. Si prega di divulgare il concetto di " distorsione di frequenza lineare ".
  4. "Linearizzazione delle tendenze non lineari dei prezzi isolando queste tendenze con un certo bias".

Cosa intendi per tendenza, per favore formula. Cosa si intende per tendenza non lineare dei prezzi, la formula + cosa viene spostato in relazione a cosa e come, cosa viene individuato.


La questione è che per confrontare due indicatori qualsiasi dobbiamo dare loro qualcosa in ingresso. E per rispondere alla domanda su quale di loro filtra meglio (smussa, ritarda, ecc.) è necessario conoscere la verità, ciò che stiamo alimentando all'ingresso. Supponiamo un'onda sinusoidale rumorosa di cui conosciamo i parametri


filtrando (lisciando) questa serie di dati possiamo determinare quale dei filtri si adatta meglio alla verità, come la conosciamo (curva blu).

È possibile sintetizzare vari segnali di ingresso, come quelli utilizzati da Djuric per dimostrare l'eccellenza del suo indicatore.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). L'importante è determinare quali.

Nella fase finale della ricerca sono pronto a produrre un sintetico (serie artificiale di prezzi) caratterizzato da AFC, IFR e ACF che coincide con la serie di prezzi di qualsiasi valuta selezionata entro una settimana. Qui, abbiamo fatto qualcosa di simile in 'Random Flow Theory and FOREX'. Abbiamo confrontato il filtro Kalman e il filtro Butterworth.


Voi nell'articolo parlate di AFC e FFC di alcune modalità stazionarie e di alcuni criteri originali.

Se sei riuscito a raggiungere un certo stato stazionario più l'AFC e l'FFI del segnale è stazionario, sono pronto ad applicare tutte le mie conoscenze di DSP e sintetizzare un filtro digitale che si avvicina all'optimum. Da bayesiano penso non funzionerà, perché avete bisogno di sufficiente completezza dei dati a priori (che raramente accade), ma il criterio di massima verosimiglianza o un osservatore ideale, penso che posso fare. Sarà solo necessario determinare qual è il segnale (almeno nell'AFC) e qual è il rumore.

File:
dsp06.zip  101 kb
 
ASmirnoff:

...i cui articoli sul Sun sono di grande interesse per voi


Vuol dire che lei è l'autore di quel "Candidato Commando" che abbiamo letto durante il servizio nelle "Forze Armate"?:-)

1. Quale algoritmo è migliore: il mio o quello di Djurica? Quanto meglio?

Dimmi, specchio, dimmi tutta la verità...


2. Avete l'algoritmo di Djurica?

3. Qual è la differenza tra loro?


Alexander, domande interessanti, dopo un titolo così altisonante dell'articolo. Se siete in questo campo, perché non smontate il codice di Juric e capite l'algoritmo, visto che siete in questa materia per scienza?

 
Beh, dovresti mettere fuori il tuo indicatore per confrontarlo in funzione con un avvocato. Vedremmo quale è più veloce, più dinamico e così via. Ma a parole, nella mia mente - non posso farlo. Ho un Jurik legale - nessun problema, si può confrontare con esso. Ma il tuo indyuke no........
 
LeoV:
Ho un legale Juric
È per MT4?
 
LeoV, non è troppo difficile confrontare visivamente il legale e https://www.mql5.com/ru/code/7307, che ha lo stesso nome? O è quello legale per l'Omega?
 
Non capisco perché questo JMA sia così buono. L'algoritmo è complicato, ma su un grafico non sembra migliore IMHO, per esempio di questo con un algoritmo semplice.
 
Mathemat:
LeoV, non è troppo difficile confrontare visivamente il legale e http://codebase. mql4.com/ru/1356, che ha lo stesso nome? O quello legale è per Omega?


Qui - due immagini. Periodo 14, fase 0. Molto simile, comunque. Buon algoritmo per MT4. Posso postarlo con qualche altro periodo, se volete.

123456789...44
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