Filtri digitali adattivi - pagina 27

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hrenfx:
Modifica dell'indicatore FRAMA.

Quindi cosa c'è dentro?

Scusa, semmai, per la domanda diretta. Odio frugare nel codice da un lato, ma conoscendoti sono curioso dall'altro.

 
Una modifica dell'idea di John Eulers è descritta molto lucidamente nel link qui sopra.
 

Amico, non hai idea di quanto sia approssimativa la formula dimensionale data nel link qui sopra. Se si calcola il Dh per zecche, allora discuteremo i risultati.

Ma ci sono un milione di mash-up adattivi là fuori, e tutti daranno risultati simili in termini di trading.

 
hrenfx:
La modifica dell'idea di John Eulers è descritta molto lucidamente nel link qui sopra.

Sono pigro. Inquietante.

Non voglio leggere.

Non voglio pensare.

Non ho nemmeno...

Voglio fare soldi. Sto per dimettermi da un'azienda seria. Basta smettere.

Che mi importa di chi è la modifica? Non me ne frega niente delle idee di John, tanto meno di quelle di Eulero.

Vorrei la vostra opinione in merito.

 

Lasciatemi spiegare.

Non conosciamo in anticipo né la profondità di immersione ottimale (ricostruzione dell'attrattore) né il ritardo ottimale. Pertanto, non possiamo stimare correttamente a quale dimensionalità dello spazio di fase R.X. si verifica la saturazione. Più specificamente - perché improvvisamente dice periodo=10 nei parametri dell'indicatore? Da dove viene 10? E perché il passo di calcolo è uguale a esattamente 1 barra, e non 2 o mezza barra, per esempio?

 
alsu:

Accidenti, non avete idea di quanto sia approssimativa la formula della dimensionalità nel link qui sopra. Calcolate il Dh per zecche, poi discuteremo il risultato.

Ci sono un milione di mash-up adattivi tra cui scegliere, tutti con risultati simili in termini di trading.

Amico, non me ne frega niente dell'approssimazione. Non ho fatto alcuna ricerca o analisi, come potete vedere. Ho letto l'articolo, ho aggiunto 5 righe di codice extra al vecchio indicatore e l'ho postato. E non me ne frega niente della formula semplificata per calcolare la dimensionalità Hausdorff e il resto.

Se vuoi un lavoro più o meno ragionevole, prendilo:

Starchenko N. "Indice di frattalità e analisi locale di serie temporali caotiche".

Ed è chiaro che solo i deficienti calcolano la dimensionalità Hausdorff sul prezzo VR quantizzato dal tempo astronomico.

 
joo:

Vorrei sapere esattamente la sua opinione sulla questione.

Il defunto Mandelbrot e il suo predecessore Hearst hanno confuso tutti enfatizzando lo studio dell'autosimilarità attraverso la dimensione frattale, cioè attraverso la dimensione Hausdorff-Bizikovich. Non c'è autosimilarità temporale nei mercati. Dovremmo usare un altro aspetto di questa dimensione.

Ciò che è comunemente inteso come frattali e come si cerca di applicarlo al mercato è IMHO una stronzata, ancora più stronzata delle ben note teorie di portafoglio di Markowitz e Co. Non dobbiamo applicare i frattali mandelbrodiani o la teoria del cosiddetto caos o la cosiddetta analisi frattale, che non esiste come tale, e certamente non ai giorni, ma semplicemente la dimensione Hausdorff come misura numerica del comportamento delle serie dei prezzi.

 
hrenfx:

Il defunto Mandelbrot e il suo predecessore Hearst hanno confuso tutti enfatizzando lo studio delle autosimilarità attraverso la dimensione frattale, cioè attraverso la dimensione Hausdorff-Bizikovich. Non c'è autosimilarità temporale nei mercati. Dovremmo usare un altro aspetto di questa dimensione.

Ciò che è comunemente inteso come frattali e come si cerca di applicarlo al mercato è IMHO una stronzata, ancora più stronzata delle ben note teorie di portafoglio di Markowitz e Co. Non dobbiamo applicare i frattali mandelbrodiani o la teoria del cosiddetto caos o la cosiddetta analisi frattale, che non esiste come tale, e certamente non ai giorni, ma semplicemente la dimensione Hausdorff come misura numerica del comportamento delle serie dei prezzi.

Sono d'accordo con la conclusione, ma non con il messaggio. Con l'autosimilarità di un frattale Mandelbrot non intendeva l'identità su scale diverse, ma piuttosto la "somiglianza" - ricordate, ha osservato solo frattali naturali dove l'identità nella maggior parte dei casi è fuori questione. E i ragazzi che hanno inventato frattali "corretti" come la curva di Koch e il tappeto Sierpinsky, che non esistono in natura, hanno confuso la mente di tutti. Ma bisogna tener conto del fatto che l'hanno fatto con un solo scopo: mostrare come si calcolano analiticamente le dimensioni frazionarie. E poi, come al solito, i "divulgatori" dei giornali se ne impadronirono, e il trasferimento di nozioni di cui sopra ebbe luogo. Il risultato è stato esattamente quello di cui stiamo parlando, cioè nonsense)
 

Comunque, la mia opinione da nerd è stata espressa.

L'idea stessa di modificare il coefficiente medio esponenziale sembra corretta, piuttosto che senza.

 
Grazie mille hrenfx
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