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leggete la pagina http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 ci sono immagini che dimostrano che non c'è ritardo, e commenti di persone intelligenti. sono stato molto interessato a questo argomento per molto tempo, anche se non sono il benvenuto su quel forum.
Tutti i tuoi cloni non sono ancora stati banditi in modo permanente lì?
Se ho capito bene, l'autore dei "cinque non-tardi", l'ultimo che ci hai fatto scivolare qui, è anche il tuo alter ego?
Pertanto, sembrerebbe che se al tempo t0, se il prezzo è, diciamo, 100 pip superiore al punto corrispondente di qualche SMA, e vendiamo con TP=SL=100 pip, allora dovremmo essere in mezzo a un gran numero di trade simili, dovremmo essere in positivo. Questo è un sistema di trading brillante e brillantemente semplice. Ci dice essenzialmente che il prezzo tende alla media. Ma certamente non funziona. Perché la SMA è più tardiva. E il valore della SMA nella barra ci dà un'informazione VECCHIA.
Cosa c'entra il blocco, per la miseria? Stiamo cercando il nemico nel posto sbagliato. Non ha ancora fatto male a nessuno, questo ritardo. Ma non è più difficile controllare il sistema su macchine da sogno senza lag (con uno sguardo al futuro), che bagnare due dita. E non sarà redditizio, non c'è nulla da sperare. Ecco perché mi chiedo: a chi serve, questo filtro liscio senza lag?
E non è affatto il problema di questo sistema "brillantemente semplice". È qualcosa di simile allo statarbitraggio, solo su uno strumento. Il problema qui è comprare un mago. Ma per comprarlo, bisogna aspettare un intero periodo. E mentre lo accumuli, la situazione cambierà, e lo spread tra il prezzo e l'onda scomparirà.
"Perché ne hai bisogno, mikfor? Beh, diciamo che ne hai già uno, e anche Jurik sta fumando in disparte. Come lo useresti?".
Non sono un fan del mais perché l'ho visto anche su altri forum, ma le sue idee sono di quel forum
"Supponiamo di avere un grafico dei prezzi. E una media mobile di lungo periodo, la SMA. Considerate un certo intervallo di tempo, diciamo un giorno. È ovvio che la deviazione standard della deviazione quadratica media del grafico del prezzo originale è più grande di quella della SMA corrispondente. In altre parole, la SMA è più "liscia". In altre parole, se in qualsiasi momento c'è una differenza tra il grafico del prezzo e la SMA, è PIÙ ORDINARIO che la maggior parte di essa venga eliminata in futuro portando il PREZZO alla SMA piuttosto che la SMA al prezzo. Semplicemente perché la SMA non sa correre alla stessa velocità del prezzo. Una SMA di lungo periodo può cambiare abbastanza lentamente, per definizione, per sua stessa natura.
Pertanto, sembrerebbe che se al tempo t0, se il prezzo è, diciamo, 100 pip superiore al punto corrispondente di qualche SMA, e vendiamo con TP=SL=100 pip, allora dovremmo avere un profitto medio su un gran numero di operazioni simili. Questo è un sistema di trading brillante e brillantemente semplice. Ci dice essenzialmente che il prezzo tende alla media. Ma certamente non funziona. Perché la SMA è più tardiva. E il valore della SMA nella barra ci dà informazioni VECCHIE.
Se avessimo un filtro REALE (e non ridisegnante), allora potremmo implementare questa semplice e ovvia strategia su larga scala."
Condivido. perché io stesso sono arrivato a pensieri simili. e ci ho pensato a lungo. a proposito, consiglio di guardare di nuovo lì. sembra che la gente abbia capito che creato un indice NON è un filtro non laggante non ridisegnante, ma in termini di commercio possiede tutte le sue proprietà.
Orgoglioso di un tale insegnante!
;)
E non è affatto il problema di questo sistema. È qualcosa di simile allo statarbitraggio, solo su uno strumento. Il problema qui è comprare una macchina per sventolare. Ma per comprarlo, bisogna aspettare un intero periodo. E mentre lo accumuli, la situazione cambierà, e lo spread tra il prezzo e l'onda scomparirà.
Perché hai bisogno di una masha per la coscia quando puoi accaparrarti il prezzo di quella arruffata?
))))
я не поклонник mais'a
... Io sono lui!
no :) - Questo è relativo naturalmente - ma c'è un TS - o meglio un sistema di gestione del lotto quando sia l'acquisto che la vendita allo stesso tempo possono tirare tutto al rialzo...
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Immaginate due trader - uno ha solo Longs, l'altro solo Shorts e hanno lo stesso strumento... (non si conoscono)
e c'è un TS dove possono guadagnare... non ha senso?
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Perché non ha senso comprare e vendersi allo stesso tempo.
A volte non è così.
se, per esempio, vi aspettate che la volatilità aumenti (senza andare alla deriva) allo zero condizionale?
Può prevedere un acquisto o una vendita "migliore"?
;)
hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...
Oops, non so ancora come.