Filtri digitali adattivi - pagina 35
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Un filtro che guarda al futuro non è ancora possibile. E allora? Perché scaldarsi tanto? :)
Un filtro che guarda al futuro non è ancora possibile. E allora? Perché scaldarsi tanto? :)
Come - ci vuole un piccolo sforzo :-)
Ciao Alexey. Il paradosso è che per costruire un filtro "no lag" e no looking into the future è necessaria una conoscenza a priori del processo che si avvita su questo filtro (è come funziona il filtro di Kalman, per esempio). Noi, al contrario, cerchiamo di ottenere tale conoscenza osservando il funzionamento del filtro... - Un circolo vizioso, senza via d'uscita verso la soluzione del problema. Inoltre, avendo ricevuto, come risultato dell'analisi (o dello sciamanesimo), proprio questa conoscenza a priori, non abbiamo nemmeno bisogno del MA per prendere decisioni. Quindi, se qualche persona intelligente parla di costruire un filtro non lagging e non redrawing per i BP del mercato, probabilmente si sta ingannando - non può essere fatto in principio, perché la martingala è (quasi) imprevedibile.
È interessante risolvere il problema di minimizzare il ritardo per un filtro di lisciatura in assenza di una conoscenza a priori del processo stesso. Questo problema è stato risolto in modo assolutamente rigoroso da Bulashov e l'algoritmo di lisciatura è chiamato MEMA. Nella derivazione della relazione di ricorrenza è richiesta una deviazione minima della curva liscia dalla BP iniziale e la sua massima scorrevolezza. Ebbene, non c'è media mobile meno ritardata e più liscia in natura, e che ritardi sia dannata! Tutto il resto è falso. Il filtraggio adattivo non darà alcun beneficio, perché il problema principale della ricerca di modelli nascosti nella BP non è risolto (l'adattamento non è fatto da questo parametro).
Neutron:
Ora, non c'è media mobile meno ritardata e più liscia in natura
Per inciso, nessuno è stato disposto a commentare un filtro senza ritardo, non ritardato, o la possibilità di crearne uno. Indicativo.
Prova a usare il filtraggio bayesiano con condizioni complesse. Bisogna ammettere che è un'impresa ardua, ma se si riesce a costruire un tale filtro per un processo di quotazione, si è almeno bravi e ci si può avvicinare a una buona strategia di trading.
Si può costruire un filtro Butterworth senza ridisegnare, ma il risultato del filtraggio non sarà in realtà molto diverso dal processo iniziale e difficilmente aiuterà.
La mia opinione è semplice: non ha senso filtrare il processo di quotazione.
alla matematica
Beh, supponiamo che tu ne abbia già uno, e che anche Juric stia fumando in disparte. Come lo useresti?
Oh, questo è il più facile. Quando si ha un tale segnale, significa che la distribuzione dei residui è vicina alla normalità e la loro correlazione è vicina allo zero. La strategia di trading sarà banale - per estremi e tenendo conto del potere del rumore. Ma è impossibile rilevare un tale segnale che soddisfi i criteri, anche sulla storia. Tutto ciò che otterremo è quasi la quotazione iniziale. Il ritardo nella determinazione dell'extemma stesso, più la variazione della quotazione reale al momento di fare un affare, più... in generale, ci sono difficoltà.
"Perché ne hai bisogno, mikfor? Beh, diciamo che ne hai già uno, e anche Jurik sta fumando in disparte. Come lo useresti?".
Non sono un fan del mais, perché l'ho osservato anche su altri forum.
"Supponiamo di avere un grafico dei prezzi. E una media mobile di lungo periodo, la SMA. Considerate un certo intervallo di tempo, diciamo un giorno. È ovvio che la deviazione standard della deviazione quadratica media del grafico del prezzo originale è più grande di quella della SMA corrispondente. In altre parole, la SMA è più "liscia". In altre parole, se in qualsiasi momento c'è una differenza tra il grafico del prezzo e la SMA, è PIÙ ORDINARIO che la maggior parte di essa venga eliminata in futuro portando il PREZZO alla SMA piuttosto che la SMA al prezzo. Semplicemente perché la SMA non sa correre alla stessa velocità del prezzo. Una SMA di lungo periodo può cambiare abbastanza lentamente, per definizione, per sua stessa natura.
Pertanto, sembrerebbe che se al tempo t0, se il prezzo è, diciamo, 100 pip superiore al punto corrispondente di qualche SMA, e vendiamo con TP=SL=100 pip, dovremmo essere nel mezzo di un gran numero di trade simili. Questo è un sistema di trading brillante e brillantemente semplice. Ci dice essenzialmente che il prezzo tende alla media. Ma certamente non funziona. Perché la SMA è più tardiva. E il valore della SMA nella barra ci dà già informazioni OLD.
Se avessimo un filtro REALE (e non ridisegnante), allora potremmo implementare questa semplice e ovvia strategia su larga scala."
Condivido. perché io stesso sono arrivato a pensieri simili. e ci ho pensato a lungo. a proposito, vi consiglio di guardare di nuovo lì. sembra che la gente abbia capito che creato un indice NON è un filtro non laggante non ridisegnante, ma in termini di commercio possiede tutte le sue proprietà.
"tutto ciò che verrà fuori è più o meno la citazione originale"
leggete la pagina http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 ci sono immagini che dimostrano l'assenza di lag, così come i commenti di persone intelligenti. sono stato molto interessato a questo argomento per molto tempo, anche se non sono il benvenuto in quel forum.
" Tutto ciò che verrà fuori è più o meno la citazione originale.