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Per correttezza, vale la pena citare un commento dell'autore dell'articolo (link sopra):
Можно показать, что зависимость средней амплитуды колебаний временного ряда от масштаба наблюдения связана с размерностью следующим образом А~t^(2-D)
Формула, описанная в статье, дает приближение для размерности на основе этой формулы используя только большие масштабы (весь ряд и его половины). В этом случае можно получить достаточно простую арифметическую формулу, которая и приведена в статье.
1) Il defunto Mandelbrot e il suo predecessore Hirst
2) tutti sono confusi dall'enfasi sullo studio delle autosimilarità attraverso la dimensione frattale, cioè attraverso la dimensione Hausdorff-Bizikovich. Non c'è autosimilarità temporale nei mercati. Dovete usare un aspetto completamente diverso di quella dimensione.
Ciò che è comunemente inteso come frattali e come si cerca di applicarlo al mercato IMHO è una sciocchezza, ancora più sciocchezza delle ben note teorie di portafoglio di Markowitz e Co. Non dobbiamo applicare i frattali mandelbrodiani o la teoria del cosiddetto caos o la cosiddetta analisi frattale, che non esiste come tale, e certamente non ai giorni, ma semplicemente la dimensione Hausdorff stessa come misura numerica del comportamento della serie dei prezzi.
Sì. Beh, tipo, andiamo in ordine.
1) Non conosco nessun tizio del genere. I Mandelberd e il resto degli Hurst. E allora?
2) Ho la mia frattalità. In effetti, ho già dato la mia definizione di frattalità in relazione al mercato. E allora? E che dire del fatto che ci si può guadagnare sopra? Un aspetto completamente diverso? Un aspetto completamente diverso può essere spalmato sul pane sotto forma di caviale rosso. Non c'è nessun altro aspetto che la mia mente contorta possa percepire.
Non ho mai sentito parlare di Markowitz e di altri stronzi, tuttavia, ho sviluppato il mio sistema, che semplicemente, e in alcuni punti con gusto, spiega la natura della frattalità del mercato, spiega perché alcune dichiarazioni dei presidenti si trasformano in alcuni movimenti di valuta. Quindi...
Qualcuno, quando ho dato le mie idee, ha mostrato un interesse significativo? Niente affatto.
Il pensiero pubblico risponde solo alle modifiche del MACD.................
joo:
Il pensiero pubblico reagisce solo alle modifiche di MACD.................
Il mio post nerd appena percettibile è stato generalizzato quasi globalmente.
Se non è difficile, date dei riferimenti alle vostre idee (lo chiedo solo per me).
P.S. Gli algoritmi genetici come alternativa ai metodi classici di ottimizzazione numerica non li ho studiati. Anche se i problemi di ottimizzazione sono presenti praticamente sempre.
P.P.S. Più (primario) interessato non algoritmi (secondario), ma i compiti di ottimizzazione. La loro giustificazione e il trattamento dei risultati di ottimizzazione.
Per correttezza, vale la pena citare un commento dell'autore dell'articolo (link sopra):
Qualcuno, quando ho espresso delle idee, ha mostrato un interesse significativo? Niente affatto.
Il pensiero pubblico risponde solo alle modifiche del MACD.................
Non riesco a ricordare dove ne hai parlato più dettagliatamente, a parte dichiarare che ce l'hai.
Beh, ho una forte opinione sul MACD: un'assurdità, che cattura solo rumore. In generale, cosa diavolo ha a che fare un filtro passa-banda (e con un Q basso) con il mercato - non capisco.
Comunque, finché giochiamo con i giocattoli, senza capire a cosa servono, non possiamo parlare di alcuna comprensione del mercato.
P.S. Gli algoritmi genetici, come alternativa ai classici metodi di ottimizzazione numerica, non sono stati studiati. Anche se i problemi di ottimizzazione sono presenti praticamente sempre.
P.P.S. Più (primario) interessato non algoritmi (secondario), ma i compiti di ottimizzazione. La loro logica e l'interpretazione dei risultati dell'ottimizzazione.
Il più profondo che ho letto su questo argomento: Gregory Bateson "Mente e Natura". Mente e natura: un'unità necessaria".
Lo consiglio vivamente.
// Non una parola sul forex. Ma ci sono molte idee per il forex.
Questa è una traduzione alternativa inedita di Fet.
Le correzioni alla traduzione pubblicata possono essere viste qui.