FR H-Volatilità - pagina 37
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi sembra che la tendenza sia una proprietà del mercato. Se guardate il bordo destro del grafico, la durata di ZZ aumenta (lo spread sull'asse
Y più), sarebbe strano il contrario se lo spread aumentasse e non ci fosse una tendenza. Non capisco però la tristezza per questo.
Candido, i miei risultati sono più o meno gli stessi. Quindi non è un bug nel vostro algoritmo. Oppure è un bug anche nel mio. :)
Sì, capito, grazie. Resta da vedere se può essere utilizzato in qualche modo :). Oppure pensate all'algoritmo di EZ che tiene conto di questa proprietà.
Non capisco però la tristezza per questo.
Per esempio ci sono dubbi sulla correttezza della media dei risultati FFT su periodi lunghi.
Allora diventerà chiaro che il rigonfiamento del bordo destro è il risultato di un certo carattere del mercato intorno al riferimento 3000. Se non vi dispiace, postatelo con un tale dummy invece della regressione polinomiale.
Non è del tutto chiaro perché il polinomio di 4° grado abbia essenzialmente ignorato la vicinanza del conteggio 3000. In linea di principio, se voglio cercare delle oscillazioni corrette (cioè prevedibili), applicherò il fft ai dati per cominciare. Ma per ora la questione del trend è molto più importante per me, o meglio se il trend è una proprietà del mio algoritmo o una proprietà del mercato. Se non ti dispiace, pubblica dati simili per il tuo algoritmo zigzag preferito.
P.S. Vorrei far notare che le oscillazioni brevi non possono annullare un trend in alcun modo, solo le oscillazioni con un periodo significativamente più lungo dell'intervallo coperto dal grafico possono annullarlo.
Ignorato perché il 4° grado non è sufficiente per rappresentare anche solo leggermente le curve (per dirla in modo semplice) della vostra curva. Il 4° grado ha solo due punti di flessione. Come si può mostrare qualsiasi tipo di oscillazione? Per essere precisi, esso (il tuo polinomio) mostra che il massimo di destra è superiore a quello di sinistra. Beh, non può fare molto di più.
Non ci possono essere né oscillazioni giuste né prevedibili sul forex. E ffs può essere applicato anche a quelli sbagliati. Ho suggerito il manichino per sottolineare con mezzi elementari che ci sono stocastico oscillazioni. E, poiché il processo dei prezzi ha una struttura frattale, queste oscillazioni (così come le oscillazioni dei tick - confrontare gli intervalli di tempo tra i tick) avranno stocastico natura a qualsiasi scala.
Non mi dispiace. Anche se non caricherò 8 anni per questo. Cerca gli ultimi due anni. Mi piace qualsiasi ZigZag, ecco perché ho preso tale, che su un quarto del tuo periodo dà un quarto dei tuoi segmenti ZZ. Allo stesso tempo, ho anche preso una scala con periodo N=50, e una regressione lineare.
L'asse Y è la durata del segmento in minuti. È stato calcolato non sottraendo l'ora di inizio dall'ora di fine (in questo caso, passando per sabato-domenica potrebbe dare 2880 minuti in più), ma per il numero di barre di minuti nel segmento. Si prega di notare che questo non è un calcolo esatto, poiché in un mercato fiacco, le barre dei minuti sono note per diminuire. Questo significa che la durata effettiva dei singoli segmenti può essere di diverse unità (o anche decine) più lunga. Dato che non hai nominato lo strumento, l'ho fatto per EURUSD. I miei alti arrivano a 4000 e i tuoi solo a 3000. Questo è probabilmente dovuto al fatto che abbiamo coppie diverse.
Ignorato perché il 4° grado è insufficiente per rappresentare anche solo marginalmente le curve (per dirla con un eufemismo)
...
L'asse Y è la durata del segmento in minuti. È stato calcolato ... per il numero di barre di minuti nel segmento.
...
Dato che non hai nominato lo strumento, l'ho fatto per EURUSD. I miei massimi raggiungono i 4000 e i tuoi solo i 3000. Credo che abbia a che fare con il fatto che abbiamo coppie diverse.
Sì, grazie.
Il 4° grado è stato menzionato nel contesto del tuo suggerimento che un singolo wisp può spostare l'intero grado, certamente uno di quelli dovrebbe sentirlo. Tuttavia, anche il 10° grado non sente nulla.
Stavo calcolando la durata del segmento allo stesso modo.
La coppia è fondamentalmente poco importante, ho scritto che questo modello si osserva per tutte le major. E per la divergenza con i massimi, la risposta è semplice - per sicurezza, ho scritto le statistiche separatamente per i segmenti "giù" e per i segmenti "su". Il comportamento generale è risultato essere lo stesso per loro, ma il grafico mostrato è solo per metà dei segmenti. Cioè, l'asse X nella mia immagine è compressa a metà della tua. O, in altre parole, corrisponde al doppio delle statistiche per lo stesso intervallo di tempo.
Ora le mie conclusioni: Una piccola tendenza si nota anche nella tua immagine, nonostante la diversa (per mia colpa) scala X e la sfortunata (per l'effetto) fase - la fine del campione cade su una fluttuazione "contro tendenza". Cioè, l'effetto è confermato, anche se la misura della sua utilità rimane incerta :)
Probabilmente non puoi usare questo fenomeno.
Il wag stava aumentando di oltre il 70%.
La figura a sinistra mostra il tempo di formazione della cima ZZ in nero e la sua ampiezza in rosso. Dati su EUR/USD dal 2004, tracciando il passo H=10 pip. Non sono visibili forti tendenze. E cosa può significare questa tendenza? Realisticamente, solo il tempo tra la formazione di cime vicine di ZZ aumenta. Significa che il mercato diventa meno volatile o più antipersistente. La seconda variante sembra più attraente, perché questa proprietà può essere usata in TS. L'aumento dell'antipersistenza dovrebbe riflettersi nell'ampiezza dei segmenti GZ - essi diminuiranno, come si può vedere alla fine della figura.
Sulla destra, il colore rosso indica la distribuzione delle ampiezze del lato ZZ, e il colore nero indica il tempo della prossima formazione del vertice. In generale, questi due parametri, separatamente, indicano l'area in cui ci si aspetta che si formi il prossimo picco, uno sulla scala del tempo, l'altro sulla scala dei prezzi. Cioè, otteniamo le coordinate del bersaglio, dove dovrebbe essere effettuato il colpo apt. Questo è ciò di cui Prival ci ha parlato per molto tempo! Per esempio, dalle costruzioni di cui sopra si evince che il prossimo picco in GZ si formerà molto probabilmente tra dieci minuti, e la sua ampiezza sarà di circa 15 punti.
Ora le mie conclusioni: Una piccola tendenza è anche visibile nella tua immagine, nonostante la diversa scala (colpa mia) di X e la fase sfortunata (per l'effetto) - la fine del campione cade su una fluttuazione "controtendenza". Quindi l'effetto è confermato, anche se la misura della sua utilità rimane incerta :)
Qualche tempo fa in questo thread c'era una discussione con Kamal sulla volatilità. Un piccolo excursus, in cui si diceva, in particolare, che la volatilità è persistente. Se esiste una relazione statistica tra la dimensione di un segmento di WP e la sua durata (il che è facile da verificare tracciando i punti corrispondenti ai segmenti di WP sul piano dimensione-tempo e tracciando una linea di regressione; solo tutti i punti, non separatamente in alto o in basso), allora l'esistenza di tali oscillazioni è giustificata da questo fatto. La dimensione del segmento rappresenta effettivamente la volatilità su una certa scala, e la sua relazione con il periodo (se c'è) porta al fatto che un aumento della dimensione porta anche a un aumento della durata. Se la volatilità è persistente, tale aumento avrà una durata significativa, cioè formerà una tendenza locale.
La figura a sinistra mostra il tempo di formazione della cima ZZ in nero e la sua ampiezza in rosso. Dati su EUR/USD dal 2004, tracciando il passo H=10 pip. Non sono visibili forti tendenze. E cosa può significare questa tendenza? Realisticamente, solo il tempo tra la formazione di cime vicine di ZZ aumenta. Significa che il mercato diventa meno volatile o più antipersistente. La seconda variante sembra più attraente, poiché questa proprietà può essere usata in TS. Un aumento dell'antipersistenza dovrebbe riflettersi nell'ampiezza dei segmenti ZZ - essi diminuiranno, come si può osservare alla fine della figura.
Ciao Sergey!
Non sono d'accordo con la frase evidenziata nel tuo post. Questo è un modello che ho scoperto un paio di anni fa: c'è una relazione statistica lineare tra la dimensione del segmento e la durata. Quindi, quando c'è una tendenza al rialzo nella durata del segmento, non si tratta di una diminuzione ma di un aumento della volatilità. Certo, questa relazione è statistica e non ho trovato alcun cambiamento nella forma di SP quando cambia la volatilità. Quindi non so come può essere usato.
In generale, questi due parametri, separatamente, indicano l'area in cui ci si aspetta che si formi il prossimo top, uno sulla linea temporale e l'altro sulla scala dei prezzi. In altre parole, otteniamo le coordinate del bersaglio, dove colpire. Questo è ciò di cui Prival ha parlato per tanto tempo!
Ahimè, non è così semplice. Non si tratta nemmeno della larghezza delle distribuzioni. Possiamo costruire un intervallo di confidenza in cui, diciamo, si verifica il 90% delle inversioni. Ho fatto tali costruzioni). Sembra che il prezzo possa rimanere in questo intervallo per molto tempo, il che significa che il problema è la previsione del momento in cui il prezzo lascia questo intervallo di fiducia.
Yura, ciao!
Permettetemi di non essere d'accordo con voi. La Fig. sotto mostra la dipendenza del tempo di formazione del prossimo vertice WP dalla sua ampiezza (punti rossi).
I punti neri mostrano una regressione lineare dei minimi quadrati calcolata per il caso di partizionamento non uniforme lungo l'asse delle ascisse. Come potete vedere, possiamo parlare di una dipendenza temporale molto debole dall'ampiezza, cioè non c'è quasi nessuna dipendenza - stiamo parlando di un guadagno di tempo di 4 minuti quando l'ampiezza passa da 10 a 100 punti.