FR H-Volatilità - pagina 32
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E la conclusione è più concreta, alla quale penso che ci stiamo avvicinando costantemente ("noi" significa "abbiamo continuato" :-) - non c'è più informazione nelle zecche che nei bar, o non molta di più. Perdonate l'incorreggibile scetticismo.
Se volete conoscere la formula secondo la quale è stata generata la curva blu. Vorrei dare i miei commenti su ciascuno dei suoi componenti, come è stato generato e cosa è stato fatto. Grazie. O solo un file, posso capirlo da solo, conosco Matkad.
1. Costruire una serie di prime differenze (FDD) del BP iniziale sul TF selezionato (che sia 5 min);
2. trovare la volatilità di FFD - che sia m;
3. sostituzione di tutti gli incrementi nella FF con m, tenendo conto del segno degli incrementi, si ottiene la prima differenza della serie di incrementi uguali (FF);
4. Integrare la prima differenza di RP e l'uscita è una serie sintetica - RP.
TUTTI.
Ma non sono d'accordo con l'ultima ipotesi - ipotesi non dimostrata, niente di più. Il movimento della folla sembra solo creare "agitazione" (simile al comportamento dei collettivi quantistici), che viola il tuo RP, quindi è improbabile che giustifichi la conferma della teoria della cospirazione qui :). E la conclusione è più concreta, alla quale penso che ci stiamo avvicinando costantemente ("noi" - nel senso di "ci siamo spinti avanti!" :-) - non c'è più informazione nei tick che nei bar, o non molta di più.
Ma guarda un po'!
La folla, sono quelli che sono in maggioranza. Se tracciamo la distribuzione degli incrementi di prezzo, la maggior parte del volume verrà da piccoli incrementi - sono la stragrande maggioranza - quindi è una folla. Togliete dalla serie iniziale dei prezzi gli incrementi maggiori di alcuni, lasciando solo quelli "piccoli", cioè - "della folla", e otteniamo una serie vicina alla serie RP. Nel limite, sostituendo tutti gli incrementi di BP iniziale con lo stesso, si ottiene un qualche indicatore dell'"umore della folla", che, come si può vedere, va perpendicolare al tasso...
La risposta alla domanda dove ci sono più informazioni è ovvia: avendo una storia di zecche, ricostruirò senza ambiguità tutti i TF immaginabili. Ma avendo un TF definito, non recupererò meno TF, e inoltre - ticks. Quindi, le informazioni sono più in zecche che in barre! Prival ha ragione "...in una grande barra in 30 anni c'è quasi altrettanta informazione in zecche. Non è giusto. Penso che più bar, meno informazioni contengono".
Per quanto riguarda l'affermazione"non ci sono molte più informazioni nelle zecche che nei bar" Penso che in Forex l'informazione non è mai superflua! - Vale il suo peso in oro:-)
Le folle sono coloro che sono in maggioranza. Se tracciate la distribuzione degli incrementi di prezzo, la maggior parte degli incrementi sono piccoli incrementi - sono la stragrande maggioranza - quindi è una folla. Se rimuoviamo dalla serie iniziale dei prezzi incrementi maggiori di alcuni, lasciando solo incrementi "piccoli", cioè "dalla folla", otteniamo una serie vicina alla serie RP. Al limite, sostituendo tutti gli incrementi della BP iniziale con lo stesso, otterremo un qualche indicatore dell'"umore della folla", che, come potete vedere, va perpendicolare al tasso...
Il fattore K è analogo al valore del punto in MT4. Viene determinato automaticamente, e per esempio per EURUSD è 10^4, e per EURJPY è 10^2. Non partecipa al processo di selezione.
Il formato del file è standard: <DTYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. Nel programma, la seconda colonna, <OPEN>, è usata per le costruzioni.
rsi, sono d'accordo con te, inoltre, io stesso ho un'opinione simile. Per esempio, sono convinto che lo Zig-Zag sia l'operatore di approssimazione ottimale per un grafico di prezzo. In questo modo di decomposizione, tutte le informazioni all'interno del passo H-points della scala dei prezzi sono considerate irrilevanti. Questo ci permette di comprimere significativamente la quantità di informazioni in entrata senza buttare via il bambino con l'acqua del bagno.
Per quanto riguarda il fenomeno in discussione, questo è un po' diverso. Sto cercando di decomporre il grafico dei prezzi su qualche base, in particolare, sulla base definita nello spazio dei possibili valori degli incrementi di prezzo. Il fatto è che ci sono molti piccoli movimenti di nessun interesse, e pochi grandi e forti! In questa situazione, non rischierei di scartare i piccoli, sono troppo grandi.
Per esempio:
Qui in rosso, il quoziente di 1 minuto è diviso in 12 vettori, consistenti in incrementi uguali da 1 a 12 pip. Secondo il principio:
Nella serie originale lasciamo solo gli incrementi il cui modulo è uguale a n punti (per esempio n=5 punti). Nei punti in cui questa condizione non è soddisfatta, il valore della serie è assegnato al valore di sinistra, ecc. Si ottiene un insieme di vettori di n - realizzazioni. La figura mostra i vettori per RP di 2,5 e 8 punti, e la somma di tutti i vettori da 1 a 12 è la linea nera. Si può vedere che la BP iniziale può essere ricostruita con qualsiasi precisione usando un numero maggiore di decomposizioni.
I vettori stessi sono interessanti. Prima di tutto per l'analisi della dinamica dei quozienti. Forse queste realizzazioni sono più facili da prevedere rispetto alla serie originale. O la loro dinamica può informarci in anticipo del cambiamento di tendenza previsto sul mercato... Vi ricordo che se eliminiamo gli elementi nulli dalla serie della prima differenza (l'informatività non diminuisce), allora abbiamo a che fare con serie stazionarie, con tutte le conseguenze positive che ne derivano. Mathemat, mi senti?
Sento Neutron, naturalmente. Ho visto le parole "decomposizione" e "vettore" e mi sono chiesto dove altro si sarebbe inserita l'ortonormalità. Stavo solo scherzando. In realtà è un esperimento curioso, non ci ho ancora pensato. E riguardo alla stazionarietà: naturalmente, deve essere strettamente giustificata. Il grido è già stato fatto qui alla meccanizzazione.
P.S. Non ci sono strumenti per controllare la stazionarietà nel matcadex?
È quello che intendevo quando ho detto che i grafici sono interessanti. È lì che le statistiche dovrebbero essere digitate!
P.S. Mi ricordo anche dalla mia giovinezza c'era un tale dispositivo - statistiche di soglia ...
Ho creato un piccolo indicatore che disegna il grafico dei prezzi in incrementi uguali, la cui ampiezza è uguale alla volatilità dello strumento nel timeframe selezionato.
Ora è il momento di pensare a come usarlo.
Non credo che possiamo aspettarci una soluzione "facile".
Ecco uno schema che ho notato. A volte si può vedere una combinazione stabile di un grafico di prezzo e la linea PP:
Nelle figure, il colore verde mostra il grafico del prezzo e la linea del WP in rosso. Di solito, il grafico del prezzo e il WP sono vicini l'uno all'altro come se fossero in competizione, ma a volte il grafico del prezzo fa un forte movimento in avanti che lascia il WP molto indietro. Sembra che una tale condizione di mercato non sia casuale (efficiente) e che con probabilità non nulla tenda a tornare a uno stato imperturbato (figura a sinistra). Al contrario, la figura a destra mostra una situazione in cui prezzo e RP si muovono quasi di concerto, senza brusche perturbazioni. In un tale stato, il mercato è efficiente e gli ulteriori sviluppi possono seguire un percorso arbitrario.