FR H-Volatilità - pagina 30
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Penso che i ritardi variabili tra i tick contengano informazioni, cioè sto parlando solo di quello che noi stessi rimuoviamo con una trasformazione equilatera.
Se si sceglie cosa prevedere, io scelgo precisamente il "processo di citazione continua a livello mondiale", e la DC alla fine non otterrà nulla da esso.
Sto semplicemente cercando di seguire la tradizione dell'indagine scientifica, stabilita nel corso dei secoli a partire dal Rinascimento, che proponeun'analisi di un fenomeno la cui parte essenziale è di scomporlo in parti logicamente separabili (non necessariamente indipendenti, tra l'altro; ciò che conta è che queste dipendenze tra le parti siano descritte da concetti chiari). Si può ancora cercare di studiare un fenomeno nella sua totalità assoluta, come agli scolastici medievali piaceva discutere sulle proprietà di una pietra, senza cercare di influenzarlo o sentirlo. A mio parere, per un fenomeno così complesso come le quotazioni del mercato s.p., avrebbe senso dividerlo prima in parti, studiare ciascuna di esse, poi tornare indietro, ma su una base qualitativamente nuova - studiarlo come un tutto, conoscendo le proprietà delle sue parti e, forse, le dipendenze tra di esse.
2 Neutron e Mathemat zip non possono nemmeno essere attaccati. Credo che sia un problema del sito. Ecco il link dove potete scaricare i dati
Colpa mia. Ho allegato rar, ed era necessario zippare.
Serie interessante! Tracciamo la distribuzione del modulo di gestazione (Fig. a sinistra). Si può vedere che il centro di gravità della distribuzione si trova nella zona m=0,7 Ora costruiamo una serie artificiale dalla somma delle costanti=m tenendo conto del segno dell'incremento reale (vedi Fig. a destra) dove la linea rossa mostra la serie originale e la linea blu mostra la serie artificiale.
Sembrerebbe che se gli incrementi di prezzo sono indipendenti, la somma=segno_incremento*costante darà una traiettoria che si trova nel corridoio tra due curve y=+-m*SQRT(t) (colore nero). Ma non è questo il caso. Forse i segni degli incrementi sono dipendenti? -No, il coefficiente di correlazione tra gli incrementi vicini è -0,05, cioè quasi zero. Quindi la crescita non è determinata dall'"effetto gregge" e molto probabilmente non è casuale.
La conclusione è la seguente: qualcuno o qualcosa spinge monotonicamente l'indice verso l'alto tutto il tempo (la curva blu), e il fatto che l'indice non ha fretta di andare in questa direzione, dice che qualcuno raramente ma giustamente fa crollare l'indice!
Cos'altro c'è da aggiungere? Probabilmente, per controllare se stessi costruendo lo stesso, ma per lo strumento di valuta:
Tutto è giusto qui - nessuno tira nessuno da nessuna parte :-)
Sembra che nella pagina precedente di questo thread si sia discusso che sarebbe bene trovare un modo per convertire la natura esponenziale della distribuzione degli incrementi sui piccoli TF in una normale. Perché questo sia necessario non sono del tutto sicuro... Ma c'è un modo.
Guardate la figura a sinistra. La linea rossa mostra barre di minuti EUR/USD, e quella blu - una serie modello che conserva le direzioni degli incrementi di prezzo iniziali, ma l'ampiezza è strettamente definita da RMS con legge di distribuzione normale e zero MO. Possiamo vedere che tutti i movimenti sono strettamente ripetuti, ma con un'ampiezza "diversa".
La figura di destra mostra la distribuzione degli incrementi della serie EUR/USD (rosso) e quella del modello (blu). Evviva, siamo riusciti a liberarci dell'odiata distribuzione "non normale" e abbiamo una delle realizzazioni della serie iniziale con una distribuzione normale, vedi fig:
Si possono subito notare aree in cui la serie iniziale e quella del modello si muovono in direzioni diverse! Come può essere? Significa che il movimento direzionale nella serie reale sul sito scelto è determinato non da piccoli e frequenti passi della folla timida, ma da forti e rari colpi di quelli di potenza!
Qui. Forse questa informazione è nuova per molti e c'è del potenziale ancora nascosto in essa. Cosa ne pensate, colleghi?
L'ampiezza è rigidamente data da RNG con legge di distribuzione normale e MO zero.
HNG? decifrare per favore + se è una sorta di generatore di distribuzione normale, è necessario il valore di s.c.o. per la sua descrizione completa.
E se ho capito bene, tutte le vostre costruzioni, allora siete arrivati intuitivamente al modello che è un caso speciale di sistema di equazioni dif. stocastiche.
L'ampiezza è rigidamente data da RNG con legge di distribuzione normale e MO zero.
HNG? decifrare per favore + se è una sorta di generatore di distribuzione normale, è necessario il valore di s.c.o. per la sua descrizione completa.
E se ho capito bene, tutte le vostre costruzioni, siete arrivati intuitivamente al modello che è un caso speciale di sistema di equazioni dif. stocastiche.
Il GCF è un generatore di numeri casuali (anche se potrei sbagliarmi).
HSCH? decifralo per favore + se è una specie di oscillatore normale hai bisogno del valore s.c.o. per descriverlo completamente.
E se ho capito bene, tutte le vostre costruzioni, siete arrivati intuitivamente al modello che è un caso speciale di sistema di equazioni dif. stocastiche.
Ciao Sergey!
Siamo di nuovo in buoni rapporti? Sì, hai assolutamente ragione - questo è un generatore di numeri casuali con distribuzione normale e aspettativa zero. Nel mio esempio, s.c.o.=m. E purtroppo non capisco nulla di sistemi di controllo stocastici.
Qui tutto è semplice. SSDU (un sistema di equazioni differenziali stocastiche). Un sistema significa che ce ne possono essere molti, il caso più semplice è uno. Le equazioni sono chiare qui come y(x)=a*x+b. Differenziale (derivate, incrementi) cioè derivata a sinistra, cioè dV/dt=a(t) - la derivata della velocità è uguale all'accelerazione. Rimane stocastico (casuale), il che significa che c'è un processo casuale a destra. La derivata del prezzo è BGS con can=0 e sko=1. La soluzione di queste equazioni è prendere l'integrale.
Questo è quello di cui parlavamo qualche pagina fa con i mech.matts, come risolverli usando una notazione ITO o Stratonovich. pg. 18 ci sono alcuni modelli semplici (economisti) ho postato il file allegato, guardate le equazioni 8.1-8.6. Per gli ingegneri radio militari (modelli) sono più complicati.
Z.U. Non ti offendere se tu o tu, ok. Non voglio essere messo in forno con una pentola :-). Mi confondo spesso, è difficile cambiare a volte. Soprattutto il lunedì e il venerdì, parlo con troppa gente. Ho tre lavori.
Si può ancora cercare di studiare il fenomeno nella sua totalità assoluta, come agli scolastici medievali piaceva discutere sulle proprietà di una pietra, senza cercare di influenzarla o di sentirla. Secondo me, per un fenomeno così complesso come la s.p. delle quotazioni di mercato, avrebbe senso prima dividerlo in parti, studiare ognuna di esse, poi tornare indietro, ma su una base qualitativamente nuova - studiarlo come un tutto, conoscendo le proprietà delle sue parti e forse le dipendenze tra di esse.
Questo è abbastanza scientifico :). E avete notato che la discussione non era sul test proposto ma al suo posto? :) Anche se, per una persona che lavora con i bar di tic, un tale test è una questione di minuti. Se avessi una cronologia delle spunte nel mio terminale, l'avrei fatto anche prima di scrivere questo post, ma non la cercherò e la scaricherò per il gusto di farlo.
a Neutron
Seryoga ciao. Spiega, per favore, da dove hai preso questo:
Mi interessa la formula y=+-m*SQRT(t) stessa, come l'avete ottenuta, da dove l'avete presa? L'approssimazione della legge del logaritmo ripetuto per le traiettorie di un processo di Wiener non può essere nemmeno, ne do una forma breve:
Per un processo di Wiener W(t) con probabilità uno vale:
Tutte le traiettorie del processo di Wiener rimangono all'interno del "tubo" in espansione tra le curve
Allo stesso tempo, con probabilità 1 le traiettorie saltano infinitamente spesso fuori dal tubo limite
Non che sia importante, è solo interessante. A proposito, ho stabilito tramite esperimenti che questa legge, per usare un eufemismo (se la calcolo correttamente, ovviamente), non funziona sulle quotazioni, quindi può essere interpretata come una conferma indiretta che il mercato non è casuale, qualcosa del genere. :о)