Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 71
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Ragazzi, state entrando in una specie di giungla. La passeggiata casuale classica è un processo assolutamente stazionario. Gli incrementi sono fermi in esso, perché è possibile "vagare" solo per incrementi, e in nessun altro modo. Pertanto, le proprietà di questo processo sono considerate come proprietà degli incrementi. E il fatto che appaiono "tendenze" in un certo numero di valori accumulati, ecc. - questo è perfettamente spiegato dal teorema dell'arcsina.
Sì, e soprattutto, non puoi "fare soldi" con questo processo stazionario. Ma su un altro processo stazionario, lo stesso classico, vagante a caso con deriva, si possono "fare soldi".
Non è chiaro cosa ci sia da discutere.
Qui state partendo con il piede sbagliato. Il classico cammino casuale è un processo assolutamente stazionario. I fermi in esso sono incrementi, poiché è possibile "vagare" lì solo per incrementi e in nessun altro modo. Pertanto, le proprietà di questo processo sono considerate come proprietà degli incrementi. E il fatto che appaiono "tendenze" in un certo numero di valori accumulati, ecc. - questo è perfettamente spiegato dal teorema dell'arcsina.
Sì, e soprattutto, non si può "fare soldi" con questo processo stazionario. Ma su un altro processo stazionario, lo stesso classico, random walk con deriva, si può "guadagnare".
Non è chiaro cosa ci sia da discutere.
Tutto dipende da quale serie considerare. Se gli incrementi stessi o le serie di lunghezza fissa, allora sì.
Se però si considera il valore di SB stesso ad ogni passo successivo (in realtà una serie di lunghezza variabile crescente), allora Timbo ha ragione, è un processo non stazionario. Si denomina I(1), il che significa che la prima differenza è un processo stazionario http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
In breve è tutto un labirinto, più vicino alla pratica.
Buona domanda...
La prima cosa che viene in mente per una serie del genere: una serie di scommesse - banale martingala - raddoppiare le puntate. L'opzione di rovina del giocatore l'hai esclusa, il che significa che il deposito è sufficiente. La probabilità di serie "a prova di errore" può essere calcolata e sulla base delle proprie idee sull'"evento impossibile" scegliere una scommessa.
La seconda opzione è quella di considerare il processo come un Asset negoziato, e questo è l'obiettivo del trader - trovare un processo negoziato stazionario, poi se il prezzo attuale dell'Asset è 1, allora sto andando verso il basso - vendere allo scoperto. Dopo di che ho due possibilità: o il prezzo è sceso e ho guadagnato, o il prezzo è rimasto al livello precedente, non ho perso nulla e continuo ad aspettare.
Tutto dipende da quale serie considerare. Se gli incrementi o le serie stesse sono di lunghezza fissa, allora sì.
Se si considera il valore di SB stesso ad ogni passo successivo, allora Timbo ha ragione, è un processo non stazionario. Si denomina I(1), il che significa che la prima differenza è un processo stazionario http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Comunque, sono tutte sciocchezze ovviamente, dobbiamo avvicinarci alla pratica.
In realtà, questo è il modo in cui il processo dovrebbe essere visto, in particolare la moneta, come un incremento. Questa è la sua essenza. "Il valore stesso di SB ad ogni passo successivo" è l'operazione del teorema dell'arcsina. Il processo di formazione del prezzo - può non essere affatto una moneta, a diversi "orizzonti di investimento".
Il link "econometrico" è tale appositamente allevato in laboratori segreti creature - non economisti, non banchieri, non matematici, non commercianti. È facile riconoscerli, di solito con gli occhi sporgenti parlano senza senso di cose che non capiscono. Non dovete mai ascoltarli, altrimenti vi zombificheranno, vi priveranno della vostra volontà e della libertà di movimento e vi porteranno nella loro tana per divorarvi il cervello. :)
In generale, la frase del compagno Shyryaev, "Che tipo di processo avete qui? - è brillante.
>> hai 666 messaggi.
Buona domanda...
La prima cosa che viene in mente per una tale serie: da una serie di giochi d'azzardo - banale martingala - raddoppiando le scommesse. L'opzione di rovinare il giocatore che hai rifiutato, il che significa che il deposito è sufficiente. La probabilità di una serie "no-fail" può essere calcolata e sulla base delle proprie idee sull'"evento impossibile" scegliere una scommessa.
La seconda opzione è quella di considerare il processo come un Asset negoziato, e questo è l'obiettivo del trader - trovare un processo negoziato stazionario, poi se il prezzo attuale dell'Asset è 1, sto andando verso il basso - vendere allo scoperto. Allora ci sono due opzioni: o il prezzo è sceso e ho fatto un profitto, o il prezzo è rimasto al livello precedente, non ho perso nulla e continuo ad aspettare.
Oh mio Dio, e con questo f....her stavi masticando, parlando di lato e di due dita.
Gli "econometrici" di riferimento sono creature così appositamente allevate in laboratori segreti - non economisti, non banchieri, non matematici, non commercianti. È facile riconoscerli, di solito con gli occhi sporgenti parlano senza senso di cose che non capiscono. Non dovete mai ascoltarli, altrimenti vi zombificheranno, vi priveranno della vostra volontà e della libertà di movimento e vi porteranno nella loro tana per mangiarvi il cervello. :)
Grazie, HideYourRichess, altrimenti sarei già annegato in questa bufera. :-)
La smetterò con queste sciocchezze.
In realtà, questo è il modo in cui il processo dovrebbe essere visto, in particolare la moneta, come incrementale. Questa è la sua essenza. "Il valore stesso di SB ad ogni passo successivo" è l'operazione del teorema dell'arcsina. Il processo di formazione del prezzo - può non essere affatto una moneta, a diversi "orizzonti di investimento".
Gli "econometrici" di riferimento sono tali esseri appositamente allevati in laboratori segreti - non economisti, non banchieri, non matematici, non commercianti. È facile riconoscerli, di solito con gli occhi sporgenti parlano senza senso di cose che non capiscono. Non dovete mai ascoltarli, altrimenti vi zombificheranno, vi priveranno della vostra volontà e della libertà di movimento e vi porteranno nella loro tana per divorarvi il cervello. :)
In generale, la frase del compagno Shyryaev, "Che tipo di processo avete qui? - è brillante.
666 messaggi.
Naturalmente tutto dipende dal tipo di serie che stiamo considerando. E sono d'accordo che ha senso considerare gli incrementi per ovvie ragioni.
Riguardo al riferimento, e nella letteratura più seria a volte si guarda in modo simile. Spesso Dickey e Fuller non possono essere chiamati paria della matematica seria.
E in generale è tutto inutile per il commercio pratico. Solo una discussione su qualcosa di importante :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Stazionarietà = guadagni.
"Se continui a stupirmi con le tue domande dirette, io ti stupirò con le mie risposte dirette".
1. Si possono fare soldi con la martingala? 2. La distribuzione normale ha una varianza infinita? 3. O forse dipende dal tempo? 4. Cos'è una distribuzione normale in assenza di stazionarietà? 5. Perché tutti non possono fare soldi con ciò che è scritto nei libri di testo? 6. Forse i libri di testo sono segreti?
1. È risaputo che non si possono fare soldi con la martingala, non si possono fare soldi con le passeggiate casuali. Si sa anche che un oggetto più pesante dell'aria non può volare senza la propria spinta. Tuttavia, in certe condizioni può - per esempio un deltaplano. Allo stesso modo, in certe condizioni è possibile guadagnare su un prezzo che è una passeggiata casuale. Questo non contraddice la teoria.
2. La varianza in una distribuzione normale può essere qualsiasi cosa.
3. L'inclusione può dipendere dal tempo.
4. Non c'è bisogno di mescolare il caldo e il morbido. Una distribuzione normale è solo una distribuzione normale, la stazionarietà non è un requisito. Per i dettagli sulla distribuzione normale e il cammino casuale, comprese le immagini cognitive e la formula per calcolare la varianza, vedi per esempio qui - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk.
5. Ci sono molti libri di testo di medicina, perché non tutti possono diventare neurochirurghi?
6. Amazon dà più di duemila libri che parlano di questa teoria/metodo, decine di libri che sono esclusivamente dedicati ad essa, cioè i libri di testo non sono chiaramente segreti.
Stazionarietà = guadagnare.
Aggiungerei - guadagni virtualmente garantiti. A condizione che il processo stazionario sia negoziabile, cioè che possa essere comprato e venduto. Non ci sono soldi da fare con il rumore del suono stazionario.