Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 67
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Timbo, è bello averti di nuovo qui. Vi ricordo la mia richiesta dei nomi di questi due uomini e di un link al loro lavoro.
Lei è un sostenitore dell'evidenza e della specificità. Ora, se fosse così gentile da sostenere questa affermazione. Non sto parlando del vostro reddito, sto parlando dei premi Nobel.
Te l'avevo detto subito che sarebbe rimasta la nona meraviglia del mondo. Continuate a strombazzare sul "vagabondaggio casuale stazionario".
Ti ho detto subito che per te sarebbe rimasta la "nona meraviglia del mondo". Continuate a blaterare di "passeggiata casuale stazionaria".
L'esempio standard con una moneta e la sua somma cumulativa è un esempio di una serie stazionaria che forma idealmente una SB
NR non è caratterizzato dal ritorno alla media (non dice nulla sulla presenza di memoria nella serie). Il ritorno alla media (o viceversa) si chiama persistenza e si misura in Hursts per esempio.
La memoria non c'entra, tornerà statisticamente. A proposito, è possibile guadagnare sulla persistenza, o meglio sulla volatilità 2H, ma è molto bassa, il sistema è inconsistente. Il trucco è calcolare la compensazione per la transizione della persistenza all'antipersistenza e viceversa.
Si trattava della somma cumulativa, non solo della distribuzione degli incrementi.
A proposito, il tuo grafico di distribuzione nel post precedente non sembra HP. Quale sigma?
Sigma e nel primo post 35 centesimi.Ci sono tre code "tagliate".Ho già scritto su di loro.Questo è l'importo cumulativo meno il muving.L'importo "non scappa", ritorna ad esso.
La memoria non c'entra niente, tornerà statisticamente. A proposito, è possibile fare soldi sulla persistenza, o meglio sulla volatilità 2H, ma è molto bassa - il sistema è inconsistente. Il trucco è calcolare la compensazione per la transizione dalla persistenza all'antipersistenza e viceversa.
Bene, qui si tratta di guadagnare un ritorno alla media, che è visivamente caratterizzato dalla piattezza. La memoria è il concetto chiave qui. A proposito, uno dei postulati dell'AT).
Per quanto riguarda il guadagnare sulla persistenza, se stiamo parlando di una serie praticamente reale, allora perché no. Se parliamo della serie teorica con tale caratteristica allora, come si dice, non ci sono abbastanza informazioni per confermarla o confutarla.
Sigma e nel primo post 35 centesimi.Ci sono tre code "tagliate".Ho già scritto su di loro.Questo è l'importo cumulativo meno il muving.L'importo "non scappa", ritorna ad esso.
È troppo appuntito per HP.
>> Più come una distribuzione di Laplace.
Troppo appuntito per HP
Lo suddividevo in intervalli di 3 centesimi, ora non ricordo, è più probabile che sia per questo. Ho un'incoerenza intorno allo zero. Il punto è che le frequenze tendono a HP.
Beh, si tratta di guadagnare un ritorno alla media, che è visivamente caratterizzata dalla piattezza. La memoria è il concetto chiave qui. A proposito, uno dei postulati dell'AT ;)
Per quanto riguarda il guadagnare sulla persistenza, se stiamo parlando di una serie praticamente reale, allora perché no. Se si tratta di una serie teorica con tale caratteristica allora, come si dice, non abbiamo abbastanza informazioni per confermarla o confutarla.
Stiamo parlando della coppia euro/dollaro.
L'esempio standard con una moneta e la sua somma cumulativa è un esempio di una serie stazionaria che forma idealmente una SB
Che cosa avrebbe questo processo e come si collega alla definizione di stazionarietà?
Qual è la varianza di questo processo e come si collega alla definizione di stazionarietà?
Nell'aquila, se le teste sono 1, le code -1, allora MO=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1
Dispersione Conant e MO costante. Perché non stazionario?
Anche se prendiamo una somma cumulativa su un qualsiasi numero fisso di lanci (per esempio 100), la distribuzione sarebbe normale con MO=0 e una varianza fissa, facilmente calcolabile.