Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 66
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Huh. Funziona. È solo che non ho spuntato "permetti l'importazione di dll" nelle mie impostazioni di MT. :)
Quindi, mi scuso per le mie lamentele allo strator :)
Supponiamo che il nostro processo dei prezzi corrisponda a una distribuzione di Cauchy con parametri costanti. Questa distribuzione è solo una distribuzione stabile, che non solo non ha varianza finita, ma nemmeno aspettativa. E questa strategia è molto pericolosa per esso.
O stai parlando di alcuni casi particolari di distribuzione stabile?
Sto parlando della stima del tipo di processo e dei parametri con una precisione sufficiente per gli scopi pratici. Se avete stabilito che il vostro processo ha parametri non fissi, allora avete bisogno di un altro processo - andate a trovarlo. Personalmente, finora sono soddisfatto della distribuzione normale, anche se i miei colleghi lottatori mi abbinano attivamente alla scuderia. Naturalmente si tratta di casi speciali, per quanto ne so non ha una soluzione generale.
Il fatto che la distribuzione sia normale non dice che si possono fare soldi su di essa, né dice che non si può. NR non è caratterizzato dal ritorno alla media (non dice nulla sulla presenza di memoria nella serie). La ricorrenza alla media (o viceversa) si chiama persistenza e si misura in Hursts per esempio. Anche il fatto che le serie con la distribuzione normale degli incrementi o le serie stazionarie formino un piatto è sbagliato. Ricordate almeno il teorema di Arxinus.
SB può essere generato da serie stazionarie di incrementi così come da quelle non stazionarie. Si può con una moneta - la serie di aquile/guance è stazionaria e incidentalmente normale se si prendono gli incrementi da un numero fisso significativo di lanci. SB è una finzione, un'astrazione. È impossibile guadagnarci sopra per definizione se ci basiamo solo sui valori precedenti di una serie perché non ha memoria per definizione. Il fatto che una serie sia normale o anormale, stazionaria o non stazionaria non la classifica come SB. Inoltre, non c'è nessun test che dice che la serie è SB.
Prima che tu dica qualcosa dobbiamo scoprirne le proprietà. E noi (almeno per me) non li conosciamo.
Quindi la risposta era puramente ipotetica, proprio come l'affermazione "Non si possono fare soldi con questo processo - questo è il risultato matematico", che è semplicemente una sciocchezza e il risultato di un'errata affermazione del problema.
Prima di affermare qualcosa bisognerebbe almeno capirla. Inoltre, non è consigliabile chiamare qualcosa senza senso senza motivi sufficienti.
Martingala è noto per essere un gioco con aspettativa matematica zero. Indipendentemente dalla forma e dalle proprietà della distribuzione degli eventi in questo gioco. Il risultato matematico menzionato si ottiene esattamente per la martingala. Altre domande?
Personalmente, ho avuto abbastanza della distribuzione normale finora, anche se i colleghi lottatori mi stanno attivamente corteggiando con la scuderia. Naturalmente, questi sono casi speciali e, per quanto ne so, non esiste una soluzione generale.
Ora capisco cosa vuoi dire. È una distribuzione frattale di cui Peters scrive nel suo "Analisi frattale dei mercati finanziari", per esempio. È anche stabile e in generale non ha un'espressione esplicita in forma chiusa.
Beh, hanno i loro problemi, non entrerò nei dettagli. Tanto più che è la distribuzione non del prezzo stesso, ma dei suoi rendimenti. E anche i suoi parametri vanno seriamente alla deriva con il tempo.
P.S. Ad essere onesti, dopo un certo periodo di interesse mi sono raffreddato a questo argomento - sembra finalmente. Naturalmente le ricerche di Peters sono interessanti, ma sono strettamente legate a un dato modo di rappresentare l'informazione - le solite barre standard su cui fa trading il 95% dei trader. Si possono studiare all'infinito le peculiarità della percezione del mondo attraverso l'occhio di una mosca, ma non avremo un serio cambiamento nella nostra comprensione del mondo finché non ci renderemo conto che ci sono anche altri esseri viventi che percepiscono il mondo in modo diverso.
Ci sono anche opzioni per fare un reddito costante dal processo occasionale dei prezzi erranti. Due uomini hanno ricevuto un premio Nobel per questa idea,
Faccio un costante 10-20% al mese su questo "miracolo" della quantità di capitale raccolto (da non confondere con il deposito).
Timbo, è bello averti di nuovo qui. Vi ricordo la mia richiesta dei nomi di questi due uomini e di un link al loro lavoro.
Lei è un fanatico delle prove e della specificità. Ora, se fosse così gentile da sostenere questa affermazione. Non sto parlando del vostro reddito, sto parlando dei premi Nobel.
Tenete presente che il 97% delle formule della teoria della probabilità e della statistica si riferiscono alla distribuzione normale di una variabile casuale. Se la sua distribuzione differisce in qualche modo dalla distribuzione normale o dalla "dozzina standard", le formule semplicemente non funzionano. Ma prima di applicare quella robusta (non ce n'è ancora molta) dovresti avere la funzione di distribuzione a portata di mano, e ti chiederei di chiarire - come fai tu o qualcun altro a conoscere la distribuzione della nostra serie di prezzi e se esiste una cosa come la "distribuzione di probabilità" per la serie di valuta?
Sono scioccato dalla differenza tra i due e tutto smette di funzionare subito.
Il fatto che la distribuzione sia normale non significa che si possano fare soldi su di essa, né che non sia possibile.
È più probabile che si possa che non si possa, o meglio, che si debba.
Il grafico mostra il prezzo per azione, non è la prima differenza, è la somma. La deviazione standard è di 35 centesimi. Ci sono code - sono lacune nelle vacanze. Si vede bene come la volatilità alla fine diminuisce, non è difficile calcolarla. ACF = -5-20%, che aumenta ancora di più il rendimento.
Si può piuttosto che non si può, o piuttosto si dovrebbe.
Il grafico mostra il prezzo per azione, non è la prima differenza, è la somma. La deviazione standard è di 35 centesimi. Ci sono code - queste sono lacune nelle vacanze. È ben visibile come la volatilità diminuisce alla fine, non è difficile calcolarla.
Stavo parlando della somma cumulativa, non solo della distribuzione degli incrementi.
A proposito, il tuo grafico di distribuzione nel post precedente non sembra HP. Cos'è il sigma?
Z.I. E la volatilità è davvero abbastanza prevedibile. Specialmente FX intraday. Ci sono anche i suoi buoni modelli matematici come GARCH. È stato premiato con un Nobel per questo, forse Timbo lo intendeva
Anche il fatto che una serie con una distribuzione normale degli incrementi o una serie stazionaria formi un piatto non è corretto. Pensa almeno al teorema dell'arcsinus.
E questo è corretto.
L'SGC con una distribuzione normale e la deviazione standard uguale a EUR.