Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 48
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Infatti, ho detto che il rumore dovrebbe essere valutato all'interno di una particolare TS.
I rumori che dipendono dalla strategia di trading che si applica non hanno affatto senso. Il rumore presente in qualsiasi sistema è una cosa oggettiva.
Timbo, non riesco a capire, stai distorcendo e cambiando il significato di quello che viene detto di proposito, perché questo è il tuo metodo, o semplicemente non riesci a capire quello che ti viene detto?
"Valutare all'interno di un TS specifico" e "dipendere dal TS usato" sono cose completamente diverse, vero?
Questa assurdità quasi scientifica, che ho sottolineato nella tua citazione, non si può davvero applicare nella vita per misurare il rumore. Puoi solo appenderlo sopra il tuo letto per dormire meglio. E hai sempre bisogno di strumenti tecnici (o software o altro) per misurarlo. E hanno sempre sensibilità, soglia, larghezza di banda e altre cose. Quindi, anche se si conosce il segnale, non si può ottenere il rumore netto, ma solo una buona o cattiva approssimazione di esso. E se non conosci il segnale, allora... In questo caso il TC è un dispositivo di questo tipo, che divide la BP iniziale in segnale sconosciuto e rumore rimanente. Quindi l'efficacia di questa separazione, e quindi la coerenza del rumore risultante con quello obiettivo, dipende dal TC. E non si può ottenere nessun'altra stima del rumore al Forex, tranne che per il TS.
Sono io che spiego quello che ha detto Sabluk. Devo farlo, visto che tu stesso non lo capisci.
In questo caso, il TC è il dispositivo che separa la VR originale nel segnale sconosciuto e nel rumore rimanente. Quindi, l'efficacia di questa separazione, e quindi la coerenza del rumore risultante con quello obiettivo, dipende dal TS. E non si può ottenere nessun'altra stima del rumore al Forex, tranne che per il TS.
Sono io che spiego quello che ha detto Sabluk. Devo farlo, visto che tu stesso non lo capisci.
Sono fondi di caffè che indovinano, non un dispositivo. Non c'è nessun segnale nel forex e quindi niente da separare.
In questo caso, il TC è il dispositivo che separa la VR originale nel segnale sconosciuto e nel rumore rimanente. Quindi, l'efficacia di questa separazione, e quindi la coerenza del rumore risultante con quello obiettivo, dipende dal TS. E non si può ottenere nessun'altra stima del rumore al forex, se non nel quadro della TS.
Passiamo due anni a chiacchierare di "segnale-rumore", "segnale-rumore", leggendo un libro, avendo passato un paio di giorni a dimenticare l'elaborazione del segnale digitale sotto forma di citazioni, ma non siamo arrivati al punto. Hai imparato un solo ponto e l'hai fatto per tutta la vita!
Questi sono fondi di caffè che indovinano, non uno strumento. Non c'è nessun segnale nel forex e quindi niente da separare.
Un flusso di citazioni non è un rumore bianco. L'altro problema è che è difficile usarli. Alcuni sono all'interno dello spread, alcuni sono fluttuanti nel tempo, alcuni non sono legati a punti di riferimento noti, alcuni sono livellati da movimenti posteriori e così via.
Anche la semplice elaborazione statistica del flusso delle quotazioni ci permette di rilevare certi schemi, segnali. Noto di nuovo: anche quelli semplici.
I tuoi tentativi di negare cose facilmente dimostrabili sono molto patetici ultimamente.
sab1uk ha ragione nel dire che il rumore è un concetto molto ben definito. E l'elaborazione digitale del segnale non ha niente a che vedere con questo. Il concetto di "rumore" si trova, per esempio, in molti libri di testo di econometria. Lo chiami lei. E ovunque nello stesso senso: la componente "rumore" si contrappone a quella "deterministica". Infatti, il "rumore" sono i valori della funzione che non possiamo spiegare o prevedere.
E poi si scopre che anche gli avversari di sab1uk hanno ragione. Perché nei mercati non possiamo spiegare proprio niente. Non c'è un "segnale" in quanto tale. O piuttosto, semplicemente non conosciamo il tipo della vera funzione prezzo. Pertanto, tutte le citazioni sono per noi rumore - valori casuali e inspiegabili.
Per due anni abbiamo detto la stessa cosa: "signal-to-noise", "segnale-rumore", ma non ci siamo preoccupati di leggere un libro, dopo aver passato un paio di giorni a dimenticare l'elaborazione del segnale digitale sotto forma di citazioni, per il resto della nostra vita. Hai imparato un pontus, e l'hai fatto per tutta la vita!
Davvero... E dove si trova un tale libro?Il flusso di citazioni non è un rumore bianco. Un altro problema è che è difficile usarli. Alcuni sono all'interno dello spread, altri fluttuano nel tempo, alcuni non sono collegati a punti di riferimento noti, e alcuni sono livellati da movimenti di schiena, ecc.
Anche una semplice elaborazione statistica del flusso delle quotazioni ci permette di rilevare alcune regolarità e segnali. Nota ancora una volta: anche quelli semplici.
Scusa, non capisco... Quindi il rumore non è bianco? Qualunque cosa con il rumore. O il segnale non è rumore bianco? Beh, è fantastico!
Scusa, non capisco... Quindi il rumore non è bianco? >> Oh, come vuoi con il rumore. O il segnale non è rumore bianco? Quindi va bene!Probabilmente si potrebbe dire che in questo thread il rumore non è bianco. Ma quello che voglio dire è che il flusso di citazioni contiene componenti sistematiche. Cioè, il flusso di citazioni non è "rumore bianco" (tale termine).
Il flusso di citazioni non è un rumore bianco. Un altro problema è che è difficile usarli. Alcuni sono all'interno dello spread, alcuni fluttuano nel tempo, alcuni non sono legati a benchmark conosciuti, alcuni sono livellati da movimenti posteriori, ecc.
Anche la semplice elaborazione statistica di un flusso di quotazioni ci permette di rilevare certe regolarità, segnali. Noto di nuovo: anche quelli semplici.
I tuoi tentativi di negare cose facilmente dimostrabili sono molto patetici ultimamente.
Ho detto da qualche parte che il flusso di citazioni è un rumore bianco? Posso avere un preventivo? I vostri tentativi di attribuire al vostro avversario delle sciocchezze che non ha detto e poi stigmatizzarlo coraggiosamente sembrano veramente eroici. "Aye Mosca, sappi che è forte..."
"Anche semplici trattamenti statistici del flusso di citazioni rivelano certi schemi, segnali" è molto bello. È in lizza per un premio Nobel. Vorrebbe citare solo un paio di modelli statisticamente significativi? Non 50-50, ma almeno 25-75.
La fascia di prezzo è un randagio casuale. Qualsiasi test statistico a radice unitaria ve lo mostrerà con più del 99% di confidenza. Il rumore può essere considerato un aumento di prezzo. Non è rumore bianco nella definizione classica, la sua struttura è più complessa e non omogenea, ma è abbastanza vicino per gli scopi quotidiani.
La fascia di prezzo è una divagazione casuale. Qualsiasi test statistico a radice unitaria ve lo mostrerà con più del 99% di certezza. Il rumore può essere pensato come un aumento del prezzo. Non è rumore bianco nella definizione classica, la sua struttura è più complessa e non omogenea, ma pensarlo come rumore è abbastanza vicino per gli scopi quotidiani.
Rumore, scusate... vagabondaggio casuale o segnale periodico? Una lampadina, per esempio, se ne frega finché ha abbastanza energia. Allora perché non cercate un Edison?
Infatti, alcune persone intelligenti con l'aiuto della "passeggiata casuale" riescono a trasmettere informazioni e lo fanno bene.