test esperto di strategie - pagina 5

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Notused, intendi gli input per il prodotto che ha Artur- o per il NS?

Non risponderò alla seconda domanda - non lo so.

E al primo - in forma pura, abbiamo bisogno di un simbolo, la lunghezza del periodo di test, TF e la "funzione di trasferimento" dell'Expert Advisor in fase di test. Più precisamente, l'"operatore di trasferimento", cioè la mappatura del tipo "array di storia di ingresso -> array di scambi". Oppure possiamo chiamarla "matrice di trasferimento" (che è probabilmente più accurata). Queste informazioni sono sufficienti per un test completo dell'Expert Advisor.

La forma in cui questo operatore di trasferimento viene inviato all'input dell'"Expert Advisor" non è così importante: può essere un algoritmo, cioè ex4, mq4 (anche offuscato), codice in un altro linguaggio, ecc. o la matrice stessa (naturalmente, un tester adeguato deve capirlo).

Ma non c'è nulla di simile nel prodotto pubblicizzato da Artur.

 
Tu, Matemat, sei molto ben versato nella terminologia e nell'erudizione tecnica. Ma chi intraprenderà la costruzione di un tale valutatore esperto? Quanto tempo dovrebbe essere speso per la sua costruzione (può richiedere una vita intera)? Per controllare l'efficacia (correttezza del lavoro) del valutatore esperto, dovrebbe essere testato almeno sulla "matrice di trasferimento" consapevolmente redditizia dell'esperto in modo che il risultato di uscita del valutatore esperto corrisponda al risultato consapevolmente noto (quello standard). Altrimenti come possiamo giudicare se il valutatore dà i risultati corretti o no? D'altra parte, se abbiamo già un Expert Advisor consapevolmente redditizio, perché dovremmo valutarlo?
Inoltre, se stiamo parlando della valutazione di una strategia e non della stabilità dei suoi risultati, non abbiamo bisogno di valutatori. Qualsiasi autore, con l'esperienza accumulata, è in grado di valutare a occhio se una strategia è fattibile o meno.
In generale, l'idea del valutatore era originariamente così. Per esempio, avete elaborato una strategia, di solito ha diversi parametri.
i parametri. Se ognuno dei 4 parametri si trova nell'intervallo da 0 a 100, otterremo 10^8 risultati. Come scegliere il massimo profitto? sulla regressione lineare? sulla percentuale di redditività? come dimostra la pratica non funziona e non dà risultati.
 
Artur - è come se fossi caduto dal cielo - o non hai guardato affatto l'ottimizzatore? C'è un algoritmo genetico e un rapporto...
 
Artur писал (а): D'altra parte, se abbiamo già un EA consapevolmente redditizio, perché valutarlo?

La premessa è sbagliata. Nessuno al mondo può dire di avere un Expert Advisor consapevolmente redditizio. Non esiste una tecnologia che dimostri il 100% della redditività conosciuta.

P.S. In generale, l'ottimizzazione di 4 parametri con centinaia di valori di ciascuno in un ciclo di GA - è, imho, pura follia, o piuttosto un tentativo di sostituire il nostro cervello con quello della macchina - nella speranza che la macchina si occupi di tutto.

 

La sostenibilità del sistema deve essere incorporata nella fase di progettazione.

Non ha senso inventarsi tante strategie e poi selezionare le migliori.

Questo è improduttivo.

 

Itso, non solo non ho visto l'ottimizzatore, ma non ho nemmeno visto com'è fatto Metatrader. (Penso che nel contesto di questo thread non sia necessario legarsi a un linguaggio di programmazione specifico e a un terminale di trading). Ma sono interessato a qualcos'altro. Dici "ottimizzatore", "algoritmo genetico" - sai come funzionano e con quali algoritmi? Se è così, non ho domande ...

Non sto dicendo che l'Expert Advisor è ovviamente redditizio, sto solo dicendo che per testare il tester della matrice di trasmissione, che hai menzionato, un tale Expert Advisor (uno di riferimento) sarebbe necessario. Altrimenti, come si può sapere che lo stimatore funziona correttamente, se non c'è la possibilità di confrontare i risultati dello stimatore con quelli consapevolmente attesi? E i risultati consapevolmente attesi sono esattamente quelli che si otterrebbero stimando un Expert Advisor funzionante al 100% (che, ovviamente, non esiste)

Per quanto riguarda l'ottimizzazione per 4 parametri - non so perché pensi che sia pazzesco, nella mia pratica è normale, ecco un semplice esempio di una strategia con un set di 4 parametri (astratto) - indicatore MACD - ha due medie mobili - uno di loro è enumerato, diciamo, da 3 a 100, l'altro - da 10 a 200 e la media presa dalla differenza dei due scorre da 5 a 50, più RSI con enumerato da 10 a 200 - qui hai il set di parametri più comune e abbastanza reale, e io eseguo un ciclo quadruplo annidato su questi parametri. Sì, bisogna aspettare 20-30 minuti, ma funziona. Quindi ho una domanda su come gestire tutti questi quasi 10^8 risultati. E se metti un analizzatore di matrici di trasferimento nel corpo di un tale ciclo (calcoli molto voluminosi di dubbia utilità) potresti non sopravvivere letteralmente fino alla fine del ciclo ;)

Topor - 100%

 
Artur, per favore, dai almeno un sottile accenno su come implementi questo controllo - "1 - la strategia è più probabile che si adatti alla curva e non ha dimostrato di essere robusta". Grazie in anticipo!
 

Il miglior analizzatore è un umano, nessuno ne ha inventato uno migliore e si spera che non lo farà mai. Dal momento che una persona riceve l'80% delle informazioni visivamente, non c'è modo migliore di un'immagine di quotazioni con i trade tracciati su di essa. Questo dà più informazioni di un'altra scatola nera con il nome BB

Se questo nuovo super metodo dice che è cattivo, al diavolo la scatola nera. Non c'è nemmeno bisogno dei numeri qui.

 

Prival, cosa succederà all'ultima vendita?

 
Artur:

Itso, non solo non ho visto l'ottimizzatore, ma non ho nemmeno visto com'è fatto Metatrader.

?!?!??!


Artur - Nemmeno io ti ho visto, ma posso dire subito che sei biondo...

Beh, è come - sì, non ho visto la tua Mercedes, ma sul mio Zaporozhets funziona tutto! Perché affezionarsi a una macchina in particolare?

Pensavo fossi un uomo serio.....

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