Risonanza stocastica - pagina 3
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Cosa intende per "stati stabili"?
Naturalmente, potremmo dividere i compiti. Ma poi dobbiamo cercare una risposta: chi ne beneficia? Ma questa sembra una domanda infantile. Anche se potrei sbagliarmi.
Sentiamo cosa hanno da dire i partecipanti... Intuitivamente, mi sembra che questa sia un'area promettente e che vale la pena perseguire.
Naturalmente, potremmo dividere i compiti. Ma poi dobbiamo cercare una risposta: chi ne beneficia? Ma sembra una domanda infantile. Anche se potrei sbagliarmi.
Sentiamo cosa hanno da dire i partecipanti... Intuitivamente, penso che sia un'area promettente e che valga la pena perseguirla.
Nessuno lo discute. È solo che il compito non spetta a una sola persona. Ognuno ha una parte da giocare, ma può succedere che nessuno veda l'"elefante".
Se ho capito bene l'articolo, allora dobbiamo cercare una fonte costante di influenza. Ma potrebbe risultare che non esiste una cosa del genere. O ce ne sono molti, che è la stessa cosa. Quindi come si fa?
Ho la forte sensazione di dover cercare entrambi, e tutto insieme è molto frustrante. Inizierò il mio viaggio con il rumore, soprattutto perché è da molto tempo che voglio occuparmene.
Aspetta, Sergey! Non subito. Ho bisogno di pensare un po' di più. :-))
Dal mio punto di vista non è proprio così. La risonanza (soprattutto tra segnale e rumore) in quanto tale non esiste qui. Per quanto capisco il significato fisico del fenomeno: dati certi parametri di rumore, porta il sistema in uno stato di eccitazione specifica, in cui un piccolo segnale regolare è sufficiente per avviare un processo più o meno stabile. Cioè, il rumore, che porta anche una certa quantità di energia, eccita il sistema ad uno stato di sopra-soglia. Ma poiché è stocastico, non può verificarsi un processo diretto - non c'è direzione. A questo punto un insignificante segnale fisso è sufficiente per iniziare e continuare il processo. Così, la principale fonte di energia di eccitazione è il rumore e la direzione del processo è determinata dal segnale. Ne consegue (se è vero) che di tutti i parametri di interazione rumore-sistema, solo uno è importante - il fattore di dissipazione dell'energia del rumore. Se è piccolo, allora l'energia del rumore sarà immagazzinata dal sistema e migrerà verso lo stato eccitato.
Nel mercato c'è una misura abbastanza adeguata di eccitazione "rumorosa" - la volatilità. Quando il mercato è eccitato ma non sa dove andare, va su e giù con un range decente rimanendo in piano. Quindi non è così difficile determinare lo stato in cui può verificarsi la dissonanza stocastica. Inoltre, giocare alla rottura dei livelli di supporto e resistenza è uno sfruttamento di questo fenomeno e non è nato ieri.
La situazione con il segnale stabile è molto peggiore. Il mercato Forex è sovraccarico di segnali. Sono, imho, tutte informazioni in arrivo - notizie, dati economici, politici e altri... Tuttavia, la regolarità, per non parlare della periodicità, sarà molto difficile da trovare. Anche i dati emessi regolarmente hanno un effetto completamente opposto sul mercato, perché, oltre alla regolarità, è importante l'informazione - se è positiva per la valuta o negativa. Personalmente, vedo solo una possibilità per un segnale regolare e relativamente unidirezionale. Quando inizia un nuovo ciclo economico, le notizie relative ad esso hanno natura e influenza più o meno omogenea sul mercato. Un esempio è il ciclo dei tassi d'interesse che salgono o scendono. O un ciclo di alti e bassi economici.
Non credo che tutto questo possa essere usato nel forex. Non perché la teoria sia sbagliata - al contrario. È perché questa teoria non dà nulla di nuovo alla pratica, a parte una migliore comprensione dei processi.
È difficile da dire, Vinin. E la stessa esposizione regolare può cambiare bruscamente e a passi da gigante.
P.S. Ancora una volta ho avuto l'impulso di fare riferimento ai miei risultati di 10 anni fa, quando ho cercato di costruire un modello quasi newtoniano del comportamento di un'azione (con un bias stocastico).
Tutto è proprio come dovrebbe essere - la seconda legge di Newton generalizzata (e c'è il quasimomento, e anche la massa - stocastica, che, naturalmente, varia) con non linearità. Ma era un oscillatore parametrico (quello che prende la sua energia dai cambiamenti dei parametri).
Pensavo che tutto fosse dimenticato... ma no, qualcosa c'è, anche se è ancora lontano dalla pratica... Finora è tutto senza senso, persino folle in alcuni punti...
È difficile da dire, Vinin. E la stessa esposizione regolare può cambiare drasticamente e a passi da gigante.
C'è anche il problema del regista, anche se ognuno di noi può rivendicare questo ruolo. E il task staging è qualcosa che molti di noi sono stati addestrati a fare. Ma essere in grado di vedere l'"elefante" è un po' diverso.
Ma per dirla in modo semplice. Il problema non sarà coperto da una sola persona. Nel risolvere il problema, ognuno vedrà solo la sua parte e non vedrà il tutto.
L'esempio dell'"elefante" non è stato dato per niente. Il problema sta nel "direttore d'orchestra", che può vedere oltre una soluzione particolare. Questo è un altro "talento".
E cosa significa "stati stabili" nella sua comprensione?
Ciao Yuri, è bello vederti!
È vero, anche se non ho capito bene cosa c'è di sbagliato nel mio approccio. Scegliendo la "risonanza stocastica" come base per la costruzione del modello (e per me stesso come estensione del modello), supporre che sia vera è una specie di ipotesi nulla. Per poterla ragionevolmente respingere o svilupparla ulteriormente, è necessario fare delle ricerche.
Supponendo che in certe condizioni (o meglio, parametri di rumore) possa verificarsi un'evoluzione direzionale del segnale (tu, in generale, scrivi che i segnali nel forex sono sopra le righe) il mio primo passo lo vedo abbastanza semplice: raccogliere statistiche sui parametri di rumore, confrontare con "tendenze locali" (una semplice LR per iniziare) e infilare i risultati al Data Mining. Se si trovano dipendenze, continuerò a sviluppare il modello, altrimenti abbandonerò l'idea, non è così importante (ho creato il mio modello). Dopo tutto, tutti si liberano del rumore, lo filtrano, lo uccidono senza pietà, mentre secondo questo modello deve essere trattato con cura e attenzione, è una componente importante del sistema nel suo insieme.
Yury, devi ricordare il mio atteggiamento nei confronti della volatilità, vorrei poter aggiungere qualche brutta espressione su di essa. Come fenomeno è il migliore, ma la volatilità come qualsiasi cifra stimata è un falso indicatore che non ha nulla a che vedere con la realtà e in nessun caso non dovrebbe essere inclusa nel modello. Ma questo non è un motivo per continuare a discutere, è solo il mio IMHO. Il punto non è prendere elementi di analisi tecnica per un modello, ma basarlo, per esempio, sulla teoria dell'elaborazione dei segnali digitali, la teoria dei processi casuali ecc. - Ma è un po' concettuale.
È vero, ma sono riuscito a trovare abbastanza accuratamente (nel senso per il trading automatico) le tendenze locali come una regressione lineare e sono molto ottimista al riguardo. Spero che presto convertirò il codice da MathCAD a MT e vedrò come il mio astrolabio funziona al meglio. Almeno i test di MathCAD sono buoni.
Se non è possibile creare un modello completo, allora, a condizione che sia adeguato, si può creare un indicatore davvero ragionevole della possibile transizione da un livello piatto a un altro ed è del tutto possibile fornirgli una stima della probabilità di transizione. Dire "no" in modo inequivocabile ora - secondo me, sulla base della brutta volatilità, non è del tutto corretto, bisogna essere obiettivi su questo.
a VininSì, dato il "diverso", uno è almeno un anno di distanza, se naturalmente i risultati all'inizio della ricerca sono incoraggianti. E con gli elefanti è sempre difficile, ma si può iniziare con l'intero e mangiarlo a pezzi.
Come responsabile del progetto, propongo di nominareMathemat la zecca. Nessun auto-ritiro. :о)
Sì, c'è già una coalizione di partecipanti che crede che un movimento (tendenza?) sia uno stato costante. Vorrei sentire qualche giustificazione, Rosh. Che il movimento senza giustificazione alla fase di mercato sia uno stato interno del mercato è comprensibile.
Personalmente, credo che non ci siano stati stabili nel mercato. Ci sono o quasi-stabili (cioè instabili ma apparentemente stabili) o transizioni tra loro (disastri). E il mercato stesso è costantemente sull'orlo di una crisi di nervi. E gravi depressioni nervose (1987, diciamo) sono normali.
Beh, sì, sono d'accordo. E questa instabilità, alla luce del concetto di risonanza stocastica, emerge proprio dal rumore del piatto stesso, che mantiene il mercato in uno stato di costante disponibilità al crollo.