LO SCAMBIO DI IDEE - pagina 7
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Se qualcuno è interessato, attualmente mi sto godendo i livelli di Fibonacci. All'inizio ho costruito le estensioni da solo, e poi ho iniziato a usare DinapoliTargets (disponibile in CodeBase). Ma ci sono delle particolarità. Ecco cosa ho trovato:
1. se il prezzo ha superato la linea di partenza, raggiungerà quasi certamente il livello 61,8;
2. se il prezzo non ha superato la linea di partenza, un ordine stop può essere piazzato per un punto dietro la linea;
3. se la linea di partenza è già dietro al momento della commutazione dell'indicatore, si può piazzare un ordine limite per esso con un target a 61. 8;
4. se alcuni livelli coincidono o quasi con diversi TF, la loro importanza è maggiore e il prezzo è probabile che li raggiunga
5. se i livelli coincidono completamente su due TF adiacenti, è probabile che il prezzo raggiunga 161,8;
Per confermare la decisione, possiamo usare qualsiasi indicatore di tendenza o stocastico. Ma spesso mentono (meno di tutti i miei DynamicRS_3CLines - disponibili anche lì). È meglio aspettare i livelli di commutazione. Gli indicatori sono solo per autoassicurarsi.
Anche. Mi piaceva di più lavorare su TF bassi. Soprattutto su M5 e Yen. In questo caso gli stop sono i più corti, quindi puoi aprire posizioni fino a (fondi liberi)/2000. Se il target è più vicino di 10 pip, ci saranno problemi con il TP sul reale. IMHO. Quindi dovrete aspettare il momento per chiudere manualmente l'ordine.
Ho anche a che fare con l'indicatore DiNapoli. All'inizio ho esaminato scrupolosamente il codice e ho controllato se l'algoritmo corrisponde alle formule classiche di DiNapoli. Poi ho iniziato a sperimentare con l'Expert Advisor proprio secondo la metodologia data. (Le mie osservazioni sono le seguenti.
Il segnale di partenza appare spesso "a posteriori". Gli obiettivi 1 e 2 sono di solito raggiunti con grande coerenza. Soprattutto con timeframe bassi! Al momento i migliori risultati si ottengono su mf15 e soprattutto su m30. L'ho testato su GBPUSD.
La cosa migliore è che si può ottimizzare quasi a occhio (parametri - stop) - con una prevedibilità visiva abbastanza affidabile (con mia sorpresa)!
I migliori risultati che ho ottenuto (su m30) - se un piccolo trailing stop viene attivato quando il primo obiettivo viene raggiunto.
Un'altra cosa. Oltre all'indicatore DiNapoli stesso, l'autore di questo indicatore (Mishanya) ha sviluppato un intero sistema di lavoro insieme all'indicatore dal canale DiNapoli e dall'oscillatore DiNapoli. Ma non c'è nessuna descrizione di questo sistema da nessuna parte. Ho cercato su Internet su questo argomento - ho trovato un paio di siti, ma dicono che su richiesta dell'autore il materiale è stato rimosso!
Se qualcuno è interessato, attualmente mi sto godendo i livelli di Fibonacci. All'inizio ho costruito le estensioni da solo, e poi ho iniziato a usare DinapoliTargets (disponibile in CodeBase). Ma ci sono delle particolarità. Ecco cosa ho trovato:
Sto facendo anche l'indicatore DiNapoli. All'inizio ho esaminato scrupolosamente il codice e ho controllato se l'algoritmo corrisponde alle formule classiche di DiNapoli. Poi ho iniziato a sperimentare con l'Expert Advisor proprio secondo la metodologia data. (senza filtri e altre prove finora) Le mie osservazioni sono le seguenti.
Le osservazioni almeno non contraddicono le mie. Questo è buono :)
Ora passiamo ai canali e agli oscillatori. I canali, e i livelli che li circondano, sono stati palesemente appropriati da DiNapoli. Ma non è questo il punto ora. La metodologia, sì. Questo è il suo. Ma tutto il resto è puramente Fibonacci. I canali sono molto ben descritti da R. Fischer. Ho due dei suoi libri in forma elettronica, ma ho problemi con la posta elettronica - lavoro via GPRS. Quindi è troppo costoso da inviare. Uno si chiama The New Fibonacci Trading Methods (The New Fibonacci Trader), e il secondo Fibonacci FACTORY: APPLICATIONS AND STRATEGIES FOR TRADERS.
Mi piace di più il primo. Ma entrambi differiscono per il fatto che non ci sono calcoli. È un peccato.
Ora la pratica. I canali sono buoni. Ma implicano obiettivi temporali piuttosto distanti. Ecco perché non li ho provati. Il mio principio è quello di prenderli il più presto possibile. Questo è possibile solo su piccole TF e con obiettivi vicini. Ecco perché finora sono state implementate solo le estensioni. Ma posso dire che questo metodo mi ha dato una certa fiducia per la prima volta in 10 anni di indagini sul forex. A volte non riesco a credere a quello che sta succedendo. Per esempio, la settimana scorsa su EURJPY ho osservato per caso una perfetta corrispondenza tra tutti i livelli su M5 e M15. Dopo di che, il prezzo ha raggiunto esattamente 161,8 e si è invertito. Dopo un paio d'ore di piatto la stessa cosa è successa di nuovo nella direzione opposta. Sono entrato con successo alla linea di partenza, il prezzo ha esitato per un po' e poi si è precipitato a 61,8. Sono riuscito a malapena a spostare il TP al livello 100. In 5 minuti stava già andando verso di essa. L'ho spostato di nuovo. Ora si è spostato a 161,8. Poi il trend ha iniziato ad esaurirsi e ho impostato una trappola di 25 pips, che è stato il mio grande errore. Ora cerco di non usare le reti a strascico in questo modo - è uno strumento stupido e dannoso. Ho fatto un errore di 5 punti. Lo strascico è stato colpito vicino al livello 100, e poi il prezzo ha raggiunto facilmente 161,8! È così che succede.
Ora riguardo al segnale. Il fatto che appaia retrospettivamente non è un problema. Ho già scritto - metti un ordine Limit al suo livello. Se il prezzo torna indietro, raggiungerà sicuramente 61,8. Ma questo si applica al caso in cui l'inizio è già indietro al momento del passaggio di livello. Se è avanti, non è certo che sarà rotto. Poi il prezzo si invertirà, molto facile. Ma all'inizio sono anche caduto in questa trappola. Ero di fretta e sono stato colpito in faccia da un ciuffo :)
In linea di principio, la tecnologia è abbastanza matura. Manualmente funziona in qualche modo. Deve essere automatizzato. È per questo che ho modificato un po' l'indicatore (fatto array invece di linee), ma funziona in modo storto - uso la zero bar head-on, quindi funziona solo nel grafico reale quando ottiene le quotazioni. Date un'occhiata. Forse qualcuno si aggiornerà. Non è conveniente pasticciare con il codice sorgente. Ho commentato pezzi di codice inutilizzati (non ho cancellato quasi nulla).
Ho anche dimenticato di menzionare gli oscillatori DiNapoli.
Non so, forse non l'ho ancora capito, ma secondo me, servono solo a dare sicurezza a se stessi. Non ti faranno stare peggio, ma non ti faranno nemmeno stare meglio. IMHO.
Ho delineato i principi del mio schema di sistema qui: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, dopo di che ho un paio di post in più che spiegano il quadro. Il sistema è basato su un libro di Miner. Non ho ancora visto una traduzione decente, l'ho letto in originale. Anche io non ho letto bene Fisher, dovrò dare un'occhiata.
L'essenza dell'implementazione è nelle sfumature, che non sono presenti nella descrizione generale su onyx.
Ora un paio di parole sull'argomento. Trawl è una stronzata, rovina tutto. Anche gli oscilli sono spazzatura, mostrano la temperatura media in un ospedale. O è un modello discreto del mercato o uno continuo. Non possono essere combinati insieme. Le prospettive per il modello discreto sono enormi, ma ci sono molti ostacoli.
In linea di principio, la tecnologia è abbastanza matura. Manualmente funziona in qualche modo. Deve essere automatizzato. Ecco perché ho modificato un po' l'indicatore (fatto array invece di linee), ma funziona in modo storto - uso la zero bar head-on, quindi funziona solo nel grafico reale quando ottiene le quotazioni. Date un'occhiata. Forse qualcuno si aggiornerà. Non è conveniente pasticciare con il codice sorgente. Ho commentato pezzi di codice inutilizzati (non ho cancellato quasi nulla).
Oso suggerire ai presenti di dilettarsi con una delle versioni di DiNapoli, che su mia richiesta (come meglio potevo) è stata prodotta da uno specialista! Potete trovare il codice sorgente nel download. Tutti gli attributi dell'indicatore sono presenti nella modalità visiva - molto chiaro!
I segnali "retrospettivi" sono saltati. Dopo che il primo (secondo) obiettivo è stato raggiunto - la striscia viene spostata a Breakeven. Poi, se necessario, può essere attivata la pesca a strascico. O uscire per Take Profit.
In questo momento - alla cieca da una torcia, l'ho impostato (senza ottimizzazione) su m15 su GBP e l'ho fatto funzionare da gennaio. 2007г.
Simbolo GBPUSD (sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 15 minuti (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (
Modello Tutti i tick (basato su tutti i più piccoli periodi disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Parametri Lots=0.1; SigPoint=3; tral=54; stoploss=59; barn=100; Length=9;
Qualità di modellazione 90.00% Deposito iniziale 10000.00
Profitto netto 84.42 Profitto totale 5512.63 Perdita totale -5428.21 Redditività 1.02 Payoff previsto 0.39 Drawdown assoluto 133.37 Drawdown massimo 920.36 (8.53%) Drawdown relativo 8.53% (920.36)
Totale scambi 218
Posizioni corte (% vittoria) 121 (55,37%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 97 (58,76%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 124 (56,88%) Operazioni in perdita (% di tutte) 94 (43,12%)
La più grande operazione redditizia 191,42 operazione perdente -63,25
Media delle operazioni redditizie 44,46 delle operazioni perdenti -57,75
In linea di principio, la tecnologia è abbastanza matura. Manualmente funziona in qualche modo. Deve essere automatizzato. È per questo che ho modificato un po' l'indicatore (fatto array invece di linee), ma funziona in modo storto - uso la zero bar head-on, quindi funziona solo nel grafico reale quando ottiene le quotazioni. Date un'occhiata. Forse qualcuno si aggiornerà. Non è conveniente pasticciare con il codice sorgente. Ho commentato pezzi di codice inutilizzati (non ho cancellato quasi nulla).
Oso suggerire ai presenti di dilettarsi con una delle versioni di DiNapoli, che su mia richiesta (come meglio potevo) è stata prodotta da uno specialista! Potete trovare il codice sorgente nel download. Tutti gli attributi dell'indicatore sono presenti nella modalità visiva - molto chiaro!
I segnali "retrospettivi" sono saltati. Dopo che il primo (secondo) obiettivo è stato raggiunto - la striscia viene spostata a Breakeven. Poi, se necessario, può essere attivata la pesca a strascico. O uscire per Take Profit.
In questo momento - alla cieca da una torcia, l'ho impostato (senza ottimizzazione) su m15 su GBP e l'ho fatto funzionare da gennaio. 2007г.
Rebus, è più o meno uguale al mio in linea di principio. Il mio sistema è ancora incompiuto; automatizzarlo è un'impresa piuttosto seria.
Ho dichiarato i principi del mio schema di sistema qui: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, dopo di che ho un paio di altri post che spiegano il quadro. Il sistema è basato su un libro di Miner. Non ho ancora visto una traduzione decente, l'ho letto in originale. Anche io non ho letto bene Fisher, dovrò dare un'occhiata.
L'essenza dell'implementazione è nelle sfumature, che non sono presenti nella descrizione generale su onyx.
Ora un paio di parole sull'argomento. Trawl è una stronzata, rovina tutto. Anche gli oscilli sono spazzatura, mostrano la temperatura media in un ospedale. C'è o un modello di mercato discreto, o un altro - un modello continuo. Non possono essere combinati insieme. Le prospettive per un modello discreto sono enormi, ma ci sono molti ostacoli.
Non è necessario leggere Fisher. Ne ha un sacco, ed è tutto fuori tema in realtà. È come un'enciclopedia del liceo. Ma è lì che ho visto i canali Fibo. I calcoli sono tutti di DiNapoli. A proposito, mi sono un po' eccitato per DiNapoli (è un ragazzo intelligente, lo rispetto molto :)). I suoi canali sono diversi dai canali Fibo tradizionali, dopo tutto.
Per quanto riguarda il suo funzionamento, lo sento nel mio midollo spinale. Ma ci sono molte condizioni esterne. Non riesco ancora a capirlo completamente. Ne ho trovati alcuni, proverò a controllarli programmaticamente. Ma questo è tutto il tempo.
Ti ho mandato un'email, ma all'indirizzo che avevo (a mail.ru). Sarebbe bello scambiare idee. Io stesso sono nel processo. In questo momento sto prendendo una demo. Ma ogni volta che lo alzo troppo, scarico quasi tutto quello che ho guadagnato in un altro esperimento. Dovrò provare a fare una settimana pulita qualche volta. In questo momento il saldo è poco più di 4.000 con un inizio di 3.000. Appena l'avrò raddoppiato e padroneggiato la mia tecnica, aprirò un piccolo conto reale e controllerò se c'è ancora un problema. Ma per ora questo è il primo meccanismo che mi permette di aumentare costantemente il mio deposito. Ho letto il tuo link. Non capisco questa cazzo di idea. Stupido, credo :) lo leggerò più tardi a mio piacimento. Forse lo prenderò.
Buon pomeriggio a tutti! Ho pensato a questo.
Mi è sempre più evidente ogni giorno che la formula del "graal"(senza alcuna ironia) è la seguente:
Un buon Expert Advisor redditizio deve contenere (non uno o due, ma) almeno una mezza dozzina di versioni diverse, orientate verso motivi diversi! Per esempio - per un Up-trend, per un Down-trend, per un flat attivo, per lavorare con i modelli, per lavorare con i canali, ecc. ......
Nel caso più ideale - esistenza di un "semaforo" per la commutazione delle versioni, - ma questa non è una condizione obbligatoria....
Inoltre - multicurrency, timeframes...
Buon pomeriggio a tutti! Ho pensato a questo.
Mi diventa ogni giorno più evidente che la formula del "graal" (senza alcuna ironia) è la seguente:
Un buon Expert Advisor redditizio deve contenere (non uno o due, ma) almeno una mezza dozzina di versioni diverse, orientate verso motivi diversi! Per esempio - per un Up-trend, per un Down-trend, per un flat attivo, per lavorare con i modelli, per lavorare con i canali, ecc. ......
Nel caso più ideale - esistenza di un "semaforo" per la commutazione delle versioni, - ma questa non è una condizione obbligatoria....
Inoltre - multicurrency, timeframes...
Si potrebbe aggiungere un'altra dozzina di condizioni. Ma in realtà, o c'è o non c'è. Credo il secondo. Il che significa che avete bisogno di esperti per diverse condizioni. E allo stesso tempo, la redditività del lavoratore in quel momento superava quella degli altri.