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>> Buona fortuna nei mercati per voi!
Anch'io, soprattutto perché la sessione di NYSE si chiude tra 5 minuti, il tempo di riposare.
Buona fortuna sui mercati a voi!
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Se vuoi confutare il Nobel, vai a farlo, non estorcere il sistema.
Perché confutare di nuovo qualcosa quando la crisi del 2007 ha già smentito tutte queste sciocchezze econometriche, che hanno dimostrato di essere inattuabili sull'out-of-sample.
Nel 1996 gli accordi di Basilea hanno imposto alle banche di usare il modello econometrico (G)ARCH, che in realtà ha portato alla crisi - nel momento più inopportuno il blaterare pseudo-scientifico americano per il quale sono stati assegnati i premi Nobel si è rivelato insostenibile.
Perché preoccuparsi di confutare ancora qualcosa quando la crisi del 2007 ha già smentito tutte queste sciocchezze econometriche, che hanno dimostrato di essere inattuabili su un campione.
Nel 1996, gli accordi di Basilea hanno obbligato le banche ad applicare il modello econometrico (G)ARCH, che in realtà ha portato alla crisi - nel momento più inopportuno, la pretesa pseudoscientifica americana, per la quale sono stati consegnati premi Nobel, si è rivelata insostenibile.
La crisi è un bel pezzo per un modello del genere - i profitti attesi e la frequenza delle transazioni per unità di tempo aumentano.
Processo stazionario. Si può vedere la fase attiva della crisi.
Un esempio di un processo debolmente stazionario, ma solo un idiota non ci guadagnerebbe anche, possiamo vedere la fase attiva.
Un esempio dell'inizio dell'aumento della volatilità. Oh, che paura - non lavoriamo con una leva di 1:100.
Se questo è uno pseudo-purga, allora come chiamate quello che fate? Per voi è una clinica - ve la siete cercata. Se qualcosa è andato storto da qualche parte, non significa che tutto il casino non funzioni.Le grandi compagnie d'investimento hanno un altro problema - il problema della liquidità.
Processo stazionario. Si può vedere la fase attiva della crisi.
Filtrazione Kalman o non filtrata?
Immagine simile:
Filtrazione Kalman o non filtrata?
Immagine simile:
Non dovete usare Kalman, potete usare Bollinger.
No, non lo è. Tu hai un processo intraday, io ho una visione annuale. Qual è la tua dimensione di due sigma in pip, ho il sospetto che lo spread si mangi tutto?
Non necessariamente Kalman, si può usare una normale Bollinger.
No, non simile. tu hai un processo intraday, io ho un processo di 1,5-2 anni. qual è la dimensione dei due sigma in pip, ho il sospetto che lo spread mangerà tutto?
Faccio trading sia intraday (scalping) che a lungo termine. A seconda di esso e delle dimensioni dei due sigma da 15-20 centesimi a 5-10 dollari.
Nello scalping lo spread e la commissione portano via il 20-50%, ma un po' rimane :)))
FOXXXi писал(а) >>
Solo perché qualcosa è andato storto da qualche parte, non significa che tutta questa merda non funzioni.
Certo che funziona. Chi può dirlo? Solo che funziona in perdita.
Beh, tutto ha un senso. Galleria di immagini + un mucchio di stronzate pseudo-scientifiche. E non ci sono password di investimento e monitoraggio a supporto, non ve lo sognereste nemmeno.
Bene. Non posso che augurarle ulteriore successo nel disegnare quadri e nel fare chiamate di successo a fondi d'investimento per vendere questi stessi quadri.
Malevich riposa.
Faccio trading sia intraday (scalping) che a lungo termine. A seconda di esso e delle dimensioni dei due sigma da 15-20 centesimi a 5-10 dollari.
Nello scalping lo spread e la commissione tolgono il 20-50%, ma un po' rimane :)))
Beh, non c'è bisogno di fortuna, si possono cercare gli yacht.
Beh, non hai bisogno di fortuna, puoi guardare gli yacht.
Non ho bisogno di fortuna, di guardare gli yacht degli altri, ecc. Non ho certo bisogno della pelle di un orso non ucciso.