Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 5

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Mak:
La WFA non permette di evitare di armeggiare.


Beh, dipende da come chiami l'adattamento :)))))
 

Sì, non ho visto la discussione svilupparsi per tutto il fine settimana: il mio ISP ha avuto un crash - ancora non risolto (sto scrivendo dall'ufficio).

2 VelesFX: Onestamente, non vedo perché la qualità della strategia in uscita dalla tua sofisticata ottimizzazione possa essere statisticamente migliore dell'offerta di Pardo.

2 Mak: beh, ovviamente il fitting non può mai essere evitato - semplicemente perché il dataset è sempre finito, e certamente 5-6 ottimizzazioni all'interno di WFA non sono ancora condotte su un dataset statisticamente significativo permettendo di dire "ora la strategia funzionerà sempre poiché il mio modello copre tutti i possibili comportamenti di mercato ". VelesFX, è di questo che parlavo quando ho detto "diversificazione attraverso diversi comportamenti di mercato".

 
Mathemat писал (а):

2 VelesFX: Ad essere onesti, non vedo ancora perché la qualità dell'output della strategia dalla tua sofisticata ottimizzazione potrebbe essere statisticamente migliore di quella proposta da Pard


Ero solo molto poco chiaro sul fatto che FT fosse solo una panacea per l'overfittinga ...

И

L'unico modo ovvio per aumentare la resilienza del sistema è quello di aumentare il numero di scambi durante il processo di ottimizzazione. ....

И

L'unico modo per eliminare la "casualità" nel funzionamento in tempo reale del sistema è attraverso la diversificazione, ma non attraverso la "diversificazione" che voi sostenete sia possibile con la WFA, io la chiamo semplicemente "diversificazione" come stabilità (basta pensare ai termini :)))))). La vera diversificazione multi-modello, multi-strumento, multi-parametro, quando il sistema consiste di 20-30 EAs, beh, più sono meglio è.

Penso di sì :)))))

Alexey, parteciperai al campionato? Hai qualcosa che funziona?
 
VelesFX:

L'unico modo ovvio per aumentare la resilienza del sistema è aumentare il numero di transazioni durante il processo di ottimizzazione. ... ..

И

L'unico modo per eliminare la "casualità" nel sistema sul reale è la diversificazione, ma non la "diversificazione", che tu pensi possa essere ottenuta con la WFA, io chiamo semplicemente questa "diversificazione" come stabilità (devi definire i termini :)))))).
Solo Dio che fa le citazioni sa quale strada è ovvia e quale è completamente inutile. Per esempio penso che i test multimercato nello sviluppo di modelli che lavorano solo su uno strumento non sono molto necessari - e possono anche essere dannosi, perché possono rifiutare i modelli realmente funzionanti. Che senso ha fare un EA che lavora solo sull'oro per testarlo anche su valute e indici, se l'oro si comporta in modo completamente diverso da loro? VelesFX, sei sicuro di avere in mente tutti i modi possibili per aumentare il numero di operazioni?

Mi sbaglio davvero con i termini, è più una cosa di sostenibilità. ...

Sulla partecipazione al campionato: beh, sì, mi piacerebbe, ma temo che non avrò il tempo di mettere su qualcosa di veramente sostenibile.
 
Questi metodi sono gli unici e ovvi secondo me solo!!!!!
Per quanto riguarda il test multimercato - oggi ho trovato i parametri per un modello di trading su USDCHF, il sistema mostra una curva eccellente (Piccolo drawdown, Buon payoff atteso, Buona redditività) con questi parametri sulla finestra di test di ottimizzazione. Quindi se provo questo modello su AUDUSD, USDCAD, USDJPY, GBPUSD sulla stessa finestra di test (il time frame è lo stesso) allora il sistema disegna una curva non male.
USDCHF

USDCAD

AUDUSD


USDJPY


GBPUSD


C'è una correlazione molto bassa tra oro e indici (forse)), quindi è inutile testare un Expert Advisor per l'oro sugli indici, ma si può sempre provare. Non conduco affatto la WFA, non ci credo, preferisco usare l'ottimizzazione "grezza" !!!!!
Sulla partecipazione al campionato: beh, sì, mi piacerebbe, ma temo che non avrò il tempo di mettere su qualcosa di veramente sostenibile.
Devo partecipare con tutti i mezzi. E dimenticatevi della sostenibilità, è per guadagnare soldi. Il campionato è una scommessa!!! Gli organizzatori hanno creato tutte le condizioni per equiparare le possibilità di vincita tra sviluppatori competenti e veri e propri dilettanti, probabilmente per creare qualche intrigo. Se non mi sbaglio, l'Expert Advisor con un errore ha vinto quell'anno, quindi non è la stabilità che conta, ma la fortuna :))))).
 
VelesFX:
Se non mi sbaglio, l'Expert Advisor con l'errore è stato il vincitore l'anno scorso, quindi la cosa principale è la fortuna e non la stabilità :)))))
Lei si sbaglia evidentemente in un'affermazione così semplice da verificare. Oserei dire che il resto delle sue affermazioni sul campionato sono false.

Per fare delle affermazioni valide, dovreste almeno familiarizzare con le informazioni pubbliche:
 
VelesFX: E dimenticate la sostenibilità, si tratta di fare soldi. Il campionato è una scommessa!!! Gli organizzatori hanno creato tutte le condizioni per equiparare le possibilità di vincita tra sviluppatori competenti e veri e propri dilettanti, probabilmente per amore dell'intrigo.
Non voglio mostrare qualcosa di instabile, anche se non ci sarà nessun imbroglio se si avvertono gli altri, nel caso in cui un esperto risulti essere in testa. Si vorrebbe qualcosa che può essere messo sul reale senza praticamente nessun cambiamento. A quel punto sarà convincente anche per me (a parte un bonus in denaro abbastanza considerevole, ovviamente). Beh, vedremo, mancano ancora tre settimane...
 

Mathemat ,

se riesci a leggere l'inglese, lascia che ti mandi per email quello di cui hai bisogno,
o almeno molto interessante

 
Nessun problema in inglese, ho tradotto alcuni libri dopo tutto. Mandalo. Spediscimelo per posta.
 
geometrr:

Mathemat ,

se riesci a leggere l'inglese, lascia che ti mandi per email quello di cui hai bisogno,
o almeno molto interessante

Mi scusi, può inviarlo alla mia e-mail? SSD@DP.UKRTEL.NET

Sinceramente S.D.
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