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goldtrader, grazie per la cointegrazione. Solo ieri ho avuto una conoscenza superficiale di ciò che è.
E grazie anche a FOXXXi, per un'idea che mi hai dato una settimana e mezzo fa (sull'autocorrelazione della mouve). Ora sto facendo delle ricerche, spero di ricavarne qualcosa di interessante.
P.S. In realtà, l'autocorrelazione della mouve è un fatto noto da tempo. Bisogna solo guardarlo attentamente e rimuovere le costruzioni e le nozioni inutili (superflue sono l'autocorrelazione e il muv). Questo ci lascerà con dei prezzi nudi.
Certo che funziona. Chi può discutere con questo? Solo che funziona in perdita.
Beh, tutto ha un senso. Galleria di immagini + set di stronzate pseudoscientifiche. E non ci sono password di investimento e monitoraggio a supporto, non ve lo sognereste nemmeno.
Bene. Non posso che augurarvi ulteriore successo nel disegnare immagini e chiamate di successo ai fondi d'investimento con l'obiettivo di vendere queste stesse immagini.
>> Malevich sta riposando.
Naturalmente, li ho disegnati con Photoshop, quindi pensateci, continuate a masturbarvi nel tester e chiamatevi trader, non programmatore, anche se pensate che i mercati non siano stazionari - ve l'ho detto, sono cliniche, schizofrenia.
Sì, certo, in Photoshop, pensare così, continuare a masturbarsi nel tester e chiamarsi trader, non programmatore, anche se si pensa che i mercati non sono stazionari - te l'ho detto, schizofrenia, dove hai visto una perdita?
non discutere con un grande commerciante ))
Non ho bisogno di fortuna, di guardare gli yacht degli altri, ecc. Non ho certo bisogno della pelle di un orso non ucciso.
Ma puoi - sei un programmatore, quando avrai bisogno del tuo aiuto, te lo farò sapere, ti offrirò dei soldi, forse dimenticherai la parola trader e sarai orgoglioso di chiamarti programmatore.
Ma tu puoi - sei un programmatore, quando avrò bisogno del tuo aiuto, te lo farò sapere, ti offrirò una certa somma, forse dimenticherai la parola commerciante e sarai orgoglioso di chiamarti programmatore.
Non scrivo su richiesta. Ci sono abbastanza programmatori su questo forum senza di me - basta dire una parola.
Non scrivo su ordinazione. Ci sono abbastanza programmatori su questo forum per fare un polverone.
Lo dici sempre. rileggi il mio post di nuovo e capirai il mio significato preventivo del tuo post attuale.
goldtrader, grazie per la cointegrazione. Ho scoperto solo ieri, superficialmente, di cosa si tratta.
Strano che non abbia mai sentito parlare di questa nerdaggine?
Un metodo abbastanza barbuto. Prendiamo due serie temporali non stazionarie e ne ricaviamo una relazione stazionaria. Ci sono anche trader di futures specializzati in questo, si chiamano spreader. Aprono due contratti per la stessa merce con diverse date di scadenza in direzioni diverse e li chiudono sulla differenza positiva. Tuttavia, nei mercati dei futures, al contrario dei CFD, ci sono ordini speciali per tali operazioni, cioè quando la differenza positiva raggiunge un certo livello, il broker chiude entrambi i contratti simultaneamente.
Ma il punto è che tale "stazionarietà" di diverse serie temporali non stazionarie è spesso stazionaria solo all'interno di un campione, mentre fuori dal campione può facilmente dire nel momento più inopportuno: bummer grandma.
Lo dici sempre. Rileggi il mio post e capirai il mio significato preventivo del tuo post attuale.
Li avverto sempre di non fingere nemmeno. Perché ti spammano sempre in privato con ordini come questo con "significati anticipati".
Se non lo sapete, posso informarvi che il mio nome è sulla "lista nera" dei programmatori locali.
Strano che tu non abbia mai sentito parlare di questa nerdaggine?
1)Un metodo abbastanza barbuto. Si prendono due serie temporali non stazionarie e se ne fa una relazione stazionaria. Ci sono anche trader di futures specializzati in questo, chiamati spreaders. Aprono due contratti per la stessa merce con diverse date di scadenza in direzioni diverse e li chiudono sulla differenza positiva. Tuttavia, sulle piattaforme di futures, al contrario del CFD, ci sono ordini speciali per tali transazioni, cioè quando la differenza positiva raggiunge un certo livello, il broker chiude entrambi i contratti simultaneamente.
Ma il punto è che tale "stazionarietà" di diverse serie temporali non stazionarie è stazionaria solo all'interno di un campione, mentre quelle out-of-sample possono dire nel momento più inopportuno: "Fail, grandma".
Come vedi, lo sai, ma non hai imparato a guadagnarci sopra. I tuoi futures con date di esecuzione diverse non hanno necessariamente due serie.
2) Spaventi tutti con il momento sbagliato, ho scritto "un momento", cioè hai già riconosciuto che ce ne sono pochi. Bene, chiudi la tua posizione in perdita.
Se si scava ulteriormente, tali momenti possono essere anche 1 su cento se si ottiene, e il profitto non si è dimenticato di calcolare.
OK, il progresso è stato fatto, ora discutiamo del fatto che non è un graal dopo tutto, ci possono ancora essere trade perdenti.
Li avverto sempre di non fingere nemmeno. Perché mi spammano sempre in privato con ordini come questo con "avanti tutta".
Se non lo sai, posso dirti che il mio nome è sulla lista nera dei programmatori locali.
Non essere stupido, sai cosa voglio dire, stai implicando segretamente che sei di nuovo un commerciante.