Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo - pagina 8
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Quando si discute di tick, sono stato a lungo interessato alla risposta alla seguente domanda: perché scegliamo i valori estremi (apertura, chiusura) o il massimo e il minimo da un campione di dimensioni del periodo (M1, M5, ecc.) per i calcoli? In statistica si usano altri valori: media (tutti credono che tenda a mo), mediana, beh a volte modulo. Ho preso qualche zecca da DukasCopier:
e ha fatto i seguenti calcoli:
Naturalmente ci sono delle differenze. Finora non posso giudicare la loro fatalità. Ma quanto possiamo fidarci dei valori della media e della mediana nel senso della loro rappresentatività per la parte rilevante del campione? Solo una legge normale può essere pienamente affidabile. Guardate cosa abbiamo in termini di statistiche descrittive per l'intero intervallo mostrato nella tabella per M15:
Come dovrebbe essere, per un gran numero di zecche c'è una legge normale in vista, ma la statistica di Jarque Berg rigetta rigorosamente l'ipotesi che la legge sia normale.
Per i primi 15 minuti (intervallo 1):
Per il secondo intervallo:
Per il quinto intervallo (differenze maggiori):
Diversità completa. Questa diversità potrebbe essere la ragione per applicare l'OCHL?