Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo

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Ho scaricato i dati da http://ratedata.gaincapital.com/ per diverse settimane e ho cercato di analizzarli. È una storia interessante, però!

Ecco la seconda settimana di aprile, dal 9 al 13 aprile 2007. Il totale è di 27516 tick, cioè un po' meno di 4 tick al minuto in media. Ed ecco le statistiche (il numero indica la differenza tra il tick attuale e quello precedente):

-1: 13600 tick
+1: 13742 zecche
0: 12 tick (sbagliato?)
-2: 71 zecche
+2: 78 zecche

E solo un po' più del resto:

+3: 3
+4: 1
+8: 1
-3: 5
-4: 2 zecche.

Tutto il resto rimane con 12 tick, cioè niente. Se escludiamo gli zeri, che dovrebbero essere assenti, otteniamo che +-1 è il 99,4% di tutti i tic, e +-2 è circa lo 0,55%. Il resto è semplicemente assente!

Notiamo che questa è una settimana di tendenza, durante la quale l'euro ha guadagnato un paio di cifre con fiducia. Così facendo, l'euro è salito di 142 pips a causa dei singoli, 14 pips a causa di +-2 ticks, e -2 pips a causa di tutto il resto.

Quali sono le conclusioni?

L'aumento/declino avviene a piccoli passi, non a grandi scatti. I grandi ticchettii non hanno alcun effetto sul quadro generale del movimento del corso (se fosse in tendenza)!

Ok, l'immagine della settimana precedente: l'euro si è mosso appena. statistiche:

-1: 11884 zecche
+1: 11909 zecche
0: 18 tick (sbagliato?)
-2: 96 zecche
+2: 100 ticks

Contributo - più 33 punti.

E il resto (-31 punti):

-3: 13
-4: 3
-5: 2
-7: 1
+3: 6
+4: 2
+5: 1
+6: 1

L'immagine è diversa. Ma di nuovo +-1 è la stragrande maggioranza, che ha anche definito essenzialmente il quadro.

Dovrebbe essere così - o si tratta di dati pesantemente normalizzati e purificati?
 
Mathemat:

La salita/discesa è data da piccoli passi, non da grandi scatti. I grandi lanci di ticchettio non hanno alcun effetto sull'andamento complessivo del movimento del tasso (se fosse in tendenza)!

Le quotazioni sono solo normali, se prendiamo le quotazioni delle società di intermediazione che abusano dei filtri e quindi sono in ritardo sui movimenti bruschi, allora sono sufficienti gap di 15-20 pips e i tick sono due volte meno.
 
Mathemat:
Ho scaricato i dati da http://ratedata.gaincapital.com/ per diverse settimane e ho cercato di analizzarli. È una storia interessante, però!

Ecco la seconda settimana di aprile, dal 9 al 13 aprile 2007. Il totale è di 27516 tick, cioè un po' meno di 4 tick al minuto in media. Ed ecco le statistiche (il numero rappresenta la differenza tra il tick attuale e quello precedente):

Dividendo 27516 (numero di zecche in una settimana) per 5 (numero di giorni in una settimana) si ottiene 5503.2
Se guardiamo le citazioni dell'History Center, vedremo quanto segue



"Se non c'è differenza, perché pagare di più?" (c) :)
 
È così che dovrebbe essere - o si tratta di dati pesantemente normalizzati e puliti?

I dati puliti, dovrebbero sempre avere una differenza di unità, più accurata è la differenza di tick, cioè uno, più pulito è.
Una differenza di zero è una caduta di tick, il che significa che qualsiasi numero di tick può essere perso in quegli zeri esattamente e anche in unità per non dire di più.
Purtroppo ho identificato un modello di filtri che permettono una differenza di uno, e scartano qualsiasi cosa più grande, allungando così l'intervallo di tick.

È difficile anche solo immaginare quanti dati possano essere scartati, e non in modo sequenziale, rompendo esattamente qualsiasi sequenza.
Per quanto ne so nessuno si occupa di fabbricazione di dati, ma solo di filtraggio di dati, e le requote non hanno nulla a che vedere con questo.
Ecco perché diversi DC possono avere esattamente gli stessi dati nella maggior parte dei casi, tranne che per il volume di questi dati.
 
E in generale non ho ancora capito cosa significhi requote nel linguaggio dei tick, mi è sempre sembrato che si esprima solo nell'offerta di un altro prezzo da parte del broker, non nella fabbricazione di dati da parte del broker, alcune persone portano questa informazione in modo tale che sembra che cambi il tick, cioè i timbri dei tick, l'ora e il prezzo. Quindi è questo che è stupido qui, qualcuno può approfondire? La stessa domanda, qualcuno è coinvolto nella fabbricazione dei dati delle zecche, dei broker, in generale, cioè, è possibile che appaiano zecche inesistenti? Per quanto ho capito, no, altrimenti non ha senso... Questo potrebbe essere usato contro il broker in pochissimo tempo.
 

La domanda è: che senso ha lavorare con le zecche, se non manca solo la metà, diciamo anche un terzo, o anche l'uno per cento per un solo giorno, cioè il quadro degli eventi reali è rotto, i dati per i quali abbiamo iniziato l'analisi delle zecche sono buttati via:) In effetti, questi dati possono essere raccolti attirando clienti a questo numero, clienti di società di intermediazione completamente diverse. Se per dire che c'è filtraggio, c'è imprecisione, c'è una grande differenza nella quantità di zecche tra le società di brokeraggio, allora ha senso. Vorreste vedere delle fluttuazioni che non vedrete usando solo i dati di un DC, vorreste vedere lo sviluppo reale. Se prendete ADC - Analog to Digital Converter, gli sviluppatori in questo campo di solito dicono, per analizzare i dati digitalizzati, bisogna digitalizzarli con Real Time Operations Systems, cioè RTOS, sistemi come DOS e QNX alcune modifiche di Linux, altrimenti qualche piccola parte, una parte del quadro si perde, ed è per questo che non si possono vedere tutte le influenze e tendenze. Non si può vedere tutto ad un livello super accurato, allora faccio una domanda, di quale analisi tecnica stai parlando, se non puoi dire dove l'onda sta per impennarsi, perché l'impennata è stata tagliata:) Più accurata è l'immagine del mercato, più chiaramente vediamo lo sviluppo, e nel nostro caso, vediamo solo un'immagine sfocata. Sì, capisco che le quotazioni dipendono da molti fattori, ma possiamo guardare il quadro reale, se le quotazioni possono cambiare bruscamente, cioè appena colpito, poi si ottiene la situazione opposta, i dati puliti al contrario non è fuso in differenza uno, cosa succede se i filtri funzionano in modo tale che le quotazioni reali sono più di un pip differenza di prezzo e questo è ciò che i dati puliti è. Quindi non possiamo lavorare a una distanza inferiore a una settimana, perché la precisione anche di un minuto è molto vaga, poiché quei salti che sono reali, per noi semplicemente non esistono.

Z.I.: Stavo solo pensando ad alta voce:)

 
E c'è la prova di questo, confrontando due DT, ho visto esattamente un taglio di dati, come i tick con una differenza di più di un pip, il che significa che la mia affermazione che una differenza di un pip è un dato preciso, è sbagliata al cento per cento. Un pip garantisce che i dati possano essere filtrati con certezza. E lo zero è sicuramente un errore, dato che le zecche inizialmente sostengono la differenza dei dati:)

P.S.: È così che si arriva alla verità, per tentativi ed errori... Ugh, quanto tempo viene speso per la ricerca, nel suo stesso errore, sarebbe ancora peggio, se su questi errori sarebbe basato su un intero sistema. Quindi, grazie per il tema Mathemat. Ora vado a dormire, senza pensieri dolorosi:)
 

Beh no, Dio non voglia, non è mai stata mia intenzione costruire una strategia sulle zecche. Mi sembra che sia lo stesso che guidare un'auto, seguire i segni di una svolta attraverso la struttura fine della strada sotto le ruote. Le strade sono curate in modi diversi. La buona notizia è che, mentre ci sono differenze significative nelle storie di zecche da un fornitore all'altro, i risultati sul TF non così piccolo sono quasi identici.

 
xnsnet:
La stessa domanda, qualcuno è coinvolto nella fabbricazione di dati di tick, dai broker, in generale, cioè è possibile che appaiano tick inesistenti? Non per quanto posso vedere, altrimenti non ha senso. ... Questo potrebbe essere usato immediatamente contro un broker.

Da quello che ho letto su Inet, e da quello che dicono i trader - alcuni broker (DC) lo fanno o lo hanno fatto.
E non si tratta di tic, ma di seri movimenti di +/- 100 punti.
Questo era prima delle vacanze, e dopo c'era un mare di soldi persi in stop loss e margin call.
Dopo che i commercianti, per lo più smesso di usare stop loss in questa società di intermediazione.
Qual è il punto qui - il denaro rimane nella "cucina"!
Supponendo che qualcuno sia stato in grado di usarlo a proprio vantaggio, i profitti delle società di intermediazione sono ancora significativi.
 
Mathemat:

...Mi sembra che sia la stessa cosa che guidare un'auto, seguire i segni di una svolta attraverso la struttura poco profonda della strada sotto le ruote.



Fico. La definizione più accurata delle strategie di ticchettio.
 
Analizziamo ulteriormente i tic. Riprendiamo la stessa settimana di tendenza, dal 9 al 13 aprile 2007, e disegniamo dei grafici in MS Excel.

Il primo grafico è un istogramma della distribuzione di probabilità dei tick per tempo di attesa dal tick precedente (in secondi). Orizzontalmente - il tempo stesso, verticalmente - la frequenza. La distribuzione è abbastanza uniforme e bella, tranne una regione molto ripida vicino allo zero. Che tipo di distribuzione è? Non sembra una distribuzione di Poisson.



Il secondo grafico - gli stessi intervalli di tick (temporali), ma disposti nell'ordine del loro arrivo durante la settimana. Orizzontalmente è la scala del tempo, verticalmente - il tempo di attesa in secondi. Qui è molto più difficile. Si può vedere una certa periodicità sovrapposta al processo casuale a causa del rallentamento della sessione asiatica. Come affrontarlo - non ne ho idea.



E un altro grafico, molto interessante. Ora è l'ampiezza delle zecche, ma anche l'ordine di arrivo. Orizzontalmente - linea temporale, verticalmente - ampiezza. Qui la situazione è quasi inequivocabile: non c'è una particolare eterogeneità temporale come nel grafico precedente. Il 99,5% delle zecche sono +-1, quasi tutto il resto è +-2. L'ombreggiatura solida blu tra -1 e +1 indica precisamente l'incidenza schiacciante del minimo nei tick di ampiezza. Il processo può essere considerato quasi stazionario.
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