Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo - pagina 3

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Come ti sembra, secondo la tua umile opinione?
 
Mathemat:
Ho scaricato i dati da http://ratedata.gaincapital.com/ per diverse settimane e ho cercato di analizzarli. È una storia interessante, però!

Ecco la seconda settimana di aprile, dal 9 al 13 aprile 2007. Il totale è di 27516 tick, cioè un po' meno di 4 tick al minuto in media. Ed ecco le statistiche (il numero rappresenta la differenza tra il tick attuale e quello precedente):


È uno studio interessante. Puoi guardare più sequenze: continui più, continui meno, ecc.
 
Sono più interessato al secondo grafico, disegnato nella prima pagina del thread. La cosa più interessante dei tick è che essi stessi sono la chiave delle distribuzioni di probabilità associate alle barre. E l'ampiezza dei tic sembra avere poco effetto qui: è quasi sempre più o meno la stessa. Ciò che conta è la variazione nella latenza del loro arrivo e la piccola asimmetria nella frequenza dei tic di segno diverso.
 
Mathemat ha approfondito la ricerca:) Probabilmente sono dipendente dall'analisi multicurrency e multistrumentale:) Sì, credo che ognuno ci arrivi a modo suo:) Lavoraci sopra, è la cosa giusta da fare:) Almeno non c'è probabilmente un solo indicatore in tale scala, quelli esistenti multivaluta sono basati su metodi semplici, e si può andare anche oltre ... Si può solo immaginare:) Non basterà la semplice matematica, o meglio i semplici algoritmi. Almeno io ne ottengo sempre di molto complicati, non importa come li affronto, non possono diventare più semplici:). Nelle mie ricerche posso dire che finora non ho ottenuto quello che volevo, e infatti ho appena iniziato, dato che un compito è stato cancellato, c'è una tendenza a sviluppare questo compito:)
 
Si puòlavorare con i t ick, per esempio, impostando tali blocchi di controllo dei tick, come un tick tick passato in tutte le coppie di valute, non importa quanti tick sono passati, è necessario almeno un tick contemporaneamente in tutte le coppie di valute, l'inizio di questo tick è lo stesso della fine, almeno un tick passato, questo è il punto di controllo, diciamo, un tick multi-valuta. Un tick ha iniziato a cancellare il blocco e l'ultimo tick lo ha terminato. Il tick iniziale può essere l'unico tick per una coppia di valute; l'ultimo tick deve essere l'unico tick per un'altra coppia di valute; durante questo tempo, dal tick iniziale al tick finale, possono passare molti tick per altre coppie di valute. È proprio in questa zecca multivalutaria che dovremmo cercare alcuni fatti collaterali. Inoltre, puoi anche prendere qualsiasi altro strumento e attaccarlo al tick multicurrency, per esempio, considerandolo nel range del tick multicurrency o estendendo il range del tick multicurrency.
 
Forte aumento del volume di tick =Comunicato stampa.
 
Mathemat:
Sono più interessato al secondo grafico, disegnato nella prima pagina del thread. La cosa più interessante dei tick è che essi stessi sono la chiave delle distribuzioni di probabilità associate alle barre. E l'ampiezza dei tic sembra avere poco effetto qui: è quasi sempre più o meno la stessa. Ciò che conta è la variazione nella latenza del loro arrivo e la piccola asimmetria nella frequenza dei tic di segno diverso.

Sii così gentile da non abbandonare a metà strada. Da molto tempo avevo intenzione di scavare anch'io nei tic (da molto tempo sentivo che era lì che il cane stava scavando), ma la malattia si è messa in mezzo.
 
Le immagini dei primi post sono chiare e legittime,
ma è davvero interessante vedere con i propri occhi ciò che si suppone e ciò che sembra ovvio.
Quindi è un argomento interessante, e vale la pena di scavare - sarà di beneficio per tutti.
Anche se non ci sarà una via d'uscita materiale, ne sono sicuro.

Riguardo all'analisi multi-valuta.
IMHO(DrawDaun - a mio modesto parere naturalmente ... :)),
non ha molto senso considerare diverse coppie.

Quasi sempre, almeno in tutti i casi in cui ho provato ad analizzarlo
cross è stato ottenuto da altre coppie - per esempio EURJPY era uguale a EURUSD * USDJPY
Le differenze di +-1 pips potrebbero essere spiegate dalle differenze di tempo delle quotazioni.

È più corretto considerare le valute piuttosto che le coppie.
Cioè, è più corretto considerare i valori delle valute piuttosto che i rapporti dei loro valori.
Come calcolare i valori delle valute e cosa ti dà si può trovare nell'indicatore MIndex
. Dovrebbe essere disponibile da qualche parte nelle librerie, l'ho postato qui.
IMHO, molto interessante per l'analisi multicurrency ... :))
 
rebus:
Sarebbe così gentile da non lasciarlo a metà?
Non ho intenzione di rinunciarci: fa parte di un progetto più ampio. È solo che questo secondo calendario è un po' problematico, e non ho ancora dei veri pensieri. Devi solo aspettare un po' - poi i pensieri arriveranno...

P.S. Hanno. Uno solo per ora. L'ho fatto: sul secondo grafico della prima pagina del ramo, per smussare in qualche modo le differenze frenetiche dei ritardi dei tick, ho semplicemente calcolato i loro logaritmi. Ecco il processo pseudo-casuale del logaritmo del ritardo per un paio di settimane in aprile (1 e 2):



Entrambi i processi sono diventati più "omogenei" rispetto ai tempi di ritardo stessi. I logaritmi dei ritardi sono ora numeri negli intervalli da circa 0 (ritardo = 1 secondo) a 7 (ritardo maggiore di 1000 secondi). Infatti, in entrambi i grafici i "lag" sono più profondi e molto più frequenti e in entrambi i casi raggiungono un minimo naturale (1 secondo). I ritardi di 0 secondi non possono essere visualizzati qui, anche se non sono insignificanti - nell'ordine del 2-3% del numero totale di tick. D'altra parte, se potessimo misurare i ritardi con una precisione migliore di 1 secondo, non avremmo mai ritardi esattamente uguali a zero. E, naturalmente, la periodicità associata alle sessioni asiatiche può essere vista anche qui, anche se sul grafico di destra (settimana di tendenza) non così chiaramente.

Ho il sospetto che la "quasi-stazionarietà" del logaritmo del ritardo rispetto al tempo sia apparsa qui non per caso. Suggerisce un'analogia con l'antipersistenza del processo di ritardo stesso, simile a quella per la deviazione standard di Returns e descritta da Peters.
 
Mathemat:
Sono più interessato al secondo grafico, disegnato nella prima pagina del thread. La cosa interessante dei tick è che essi stessi sono la chiave delle distribuzioni di probabilità associate alle barre. E l'ampiezza dei tic sembra avere poco effetto qui: è quasi sempre più o meno la stessa. Ciò che conta è la variazione nella latenza del loro arrivo e la piccola asimmetria nella frequenza dei tic di segno diverso.

La prima figura all'inizio del ramo mostra un tipico esponente del rumore. Esattamente lo stesso
L'esponente si ottiene se si calcola, per esempio, il numero di punti che il tasso passerà in
5 minuti e poi tracciare un istogramma N dal numero di punti. La seconda figura mostra
la volatilità cambia durante la settimana - la sua variabilità non è evidente e la sua variazione
sono anche di natura casuale.

Le caratteristiche dei tick, tra le altre cose, dipendono fortemente dal "ferro" utilizzato dalle società di brokeraggio.
utilizza e il suo software quindi sono diversi per le diverse società di intermediazione. La caratteristica del volume
mostra in realtà il numero di tick in una barra varia per diverse società di intermediazione, ma sono correlati
tra di loro a causa dell'orientamento alle citazioni indicative. A causa della "fonte primaria" sotto forma di
quotazioni indicative, i volumi sono anche correlati con il livello di volatilità del mercato. Quando
ci sono molti acquirenti e venditori sul mercato, il prezzo è spesso saltellante
Le quotazioni indicative e le zecche si muovono insieme a loro. Durante le vacanze e tra le sessioni i venditori-acquirenti
Di conseguenza, le quotazioni indicative stanno in piedi e i tick si muovono raramente.

È inutile analizzare il rumore, ovviamente. Anche se c'è qualcosa
e trovi qualcosa, non sarai in grado di usarlo. È più redditizio cercare modelli a lungo termine.
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