Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo - pagina 7
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Letteralmente due penny. Per la pratica, non per ricavare soluzioni analitiche, è sufficiente avere due istogrammi di distribuzioni, quello iniziale e quello risultante. Tutto quello che dovete fare è dividere l'intervallo della distribuzione iniziale in "barre" non uniformi in modo da ottenere quello che vi serve. Questo è facilmente realizzabile con un set se. La precisione, naturalmente, non è il massimo, ma in pratica, è spesso sufficiente per verificare alcune idee. Possiamo andare un po' oltre, trovare un'approssimazione stupida dei valori originali e della serie risultante da un polinomio di alto grado. Questo è il metodo più semplice, basato sugli istogrammi, e non è universale e soggetto a effetti "bordo". Ma spesso ci vuole molto più tempo per trovare una soluzione analitica e il risultato non è garantito.
Beh, qualcosa di simile al test di Kolmogorov, solo non cumulativo e usato in modo diverso. Scusate la ripetizione, l'obiettivo è molto semplice, da un istogramma (un insieme di "barre" con confini dati sulla scala dei valori e l'altezza delle "barre" che caratterizza la probabilità di valori che appaiono dalla scala dei valori) ottenerne un altro, questa è la radice. Senza distrarre dalla teoria, dalle forme, dalla descrizione, ecc. - semplicemente assecondando gli istogrammi l'uno con l'altro. Il metodo è piuttosto rozzo.
Il test di Kolmogorov sembra implicare la conoscenza della FR teorica. North Wind si prega di elaborare, sono un po' confuso. Abbiamo due istogrammi, se le PD (leggi di distribuzione) sono sconosciute allora stiamo cercando una curva teorica con qualche criterio di accordo, diciamo il chi-quadrato. Se l'abbiamo trovato, lavoreremo con loro. Se non ci siamo riusciti, dovremmo approssimarli con un polinomio (possiamo approssimarli non con un polinomio ma con approssimazioni di poligono o polirica). È necessario avere almeno qualche descrizione analitica della serie risultante (anche tramite polinomi) per ottenere la serie risultante da quella iniziale. Se avete una descrizione analitica, è più facile usare rnd(1). Come passare da un istogramma (variabile casuale) a un altro senza approssimazione? Non capisco :-( Oppure stai parlando del test a due campioni Kolmogorov-Smirnov, ma è inteso solo per testare le ipotesi sulla coincidenza ZR e non trasforma un istogramma in un altro. Mathemat in matcad è lo stesso calcolo simbolico, viene utilizzato il kernel Maple
Cos'è rnd(1), una distribuzione unitaria normale?
Cos'è rnd(1), una distribuzione unitaria normale?
Ahh, capisco. Credo che quello che ha scritto Prival: "Se hai ricevuto una descrizione analitica, è più facile usare rnd(1)" - ha decisamente senso. Non avevo rnd(1) nei miei esperimenti, ma dovrebbe funzionare a prima vista. È meglio che te lo faccia dire da Prival, anche a me interessa il principio.
Aha finalmente trovato un ramo dove stanno aspettando il mio grano di conoscenza (riesce a malapena a trovarlo).
Allego il file, c'è come ottenere un altro da una tabella + algoritmi come generare diverse leggi di distribuzione avendo rnd(1).
A proposito, lì a pg. 41 vedere la figura 1.10 come elisse di probabilità costante. Mi sembra che questo è il modo in cui dovremmo disegnare il grafico di quotazione, non come OHLC (qui ho detto a proposito 'Abbiamo bisogno di indicatore che riflette il prezzo in tempo operativo'). Non lo so, ma mi sembra così giusto, perché la misurazione del valore senza l'accompagnamento della precisione non ha senso.
P.S. Mathemat scansionerò tutti i Tikhonov per te :-)
Puoi lavorare con i tick impostando dei blocchi di controllo dei tick come un passaggio di tick in tutte le coppie di valute, non importa quanti tick sono passati, hai bisogno di almeno un tick simultaneamente in tutte le coppie di valute, l'inizio di questo passaggio è lo stesso della fine, almeno un tick è passato, questo è il punto di controllo, diciamo, un tick multi valuta. Un tick, l'inizio del blocco, l'ultimo tick lo finisce. Il tick iniziale può essere un singolo tick per una coppia di valute; l'ultimo tick deve essere un singolo tick per un'altra coppia di valute; durante questo tempo, dal tick iniziale al tick finale, possono passare molti tick in altre coppie di valute. È proprio in questa zecca multivalutaria che dovremmo cercare alcuni fatti collaterali. Inoltre, possiamo prendere qualsiasi altro simbolo e attaccarlo al tick multivaluta, per esempio, analizzando nella gamma del tick multivaluta o estendendo la gamma del tick multivaluta.
Più dettagli))
(Puoi essere più specifico?))
Hai guardato la data del post?
Hai guardato la data del post?
I server MT4 hanno cambiato l'algoritmo di generazione dei tick intorno al feed esterno della media lisciata?
;)
I server MT4 hanno cambiato il loro algoritmo di generazione di tick intorno al feed esterno della media lisciata?
;)
E avete provato a prendere non uno ma 200 o più tick per l'algoritmo di generazione?