Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E gli imbuti non tornano indietro, solo non in un giorno, questo tipo di cadute di solito o continuano nella stessa direzione o indicano un'inversione, non ho ancora colto la differenza con certezza, ma penso che abbia anche il suo carattere, perché finora mi sono limitato a identificare l'ingresso dell'imbuto e non l'uscita da esso, per me sarà il prossimo passo.
Renate, hai mai considerato che gli stessi tic possono essere visti in modi diversi
Quindi tutto uguale - "Non entrare nei tick, considera il rumore, scambia meno frequentemente".
Tutte le società di brokeraggio invitano i trader ai loro clienti e ci chiamano clienti, ma il cliente differisce dal partner in quanto il cliente viene utilizzato, e con il partner si divide il profitto, ma i trader devono sacrificarsi, perché non c'è scelta e non c'è alternativa. Ma voglio evitare inutili conflitti d'interesse e non affaticare le già complicate relazioni con le società di intermediazione.
E come si chiama il rumore? Guardando i link che hai dato, ho trovato definizioni piuttosto vaghe. In alcune definizioni il rumore è la lotta tra tori e orsi nella zona di formazione della nuova tendenza. Per definizione, il rumore è rumore e distorsione dall'esterno e sovrapposto al segnale principale, la lotta è una formazione del segnale, non è casuale e dipende dalle leggi del mercato. Le immagini precedenti di xnsnet non sono indicatori di rumore, se separiamo la tendenza dalle prime due immagini da diverse società di intermediazione, sono sicuro che ci sarà una differenza non solo in tick, ma anche nella tendenza. Non c'è un centro uniforme di formazione delle quotazioni sul mercato, e quando riceviamo dati da fonti diverse, avremo un quadro diverso, ma non è affatto dovuto al rumore.
Non posso essere d'accordo con te sull'inutilità dell'analisi delle zecche. La sua analisi permette di ridurre l'influenza del "rumore" fatto dalle società di intermediazione attraverso manipolazioni con le quotazioni. E la questione del pipsing e dello scalping non ha nulla a che fare con questo argomento. Nessuno dice che dovremmo scambiare cercando di catturare il pozzo mostrato nell'immagine. Ma se è disponibile un sistema esperto in grado di effettuare analisi efficienti e fare previsioni, avendo previsto tali pozzi, è possibile prendere una decisione corretta sull'apertura o la chiusura di posizioni prima di entrare nel pozzo, considerando il tempo necessario per l'elaborazione degli ordini.
Inoltre non è corretto supporre che un cambio di fonte di quotazioni da parte della società di intermediazione cambierà l'intero quadro, dipende dalla stabilità del sistema Expert Advisor. Nel mio sistema ho cambiato società di intermediazione con differenze significative dalle quotazioni precedenti senza riqualificare utilizzando nuovi dati e alcuni strumenti di analisi perché erano presenti in una società di intermediazione e non in un'altra. Ma anche questi cambiamenti non hanno influenzato la precisione delle previsioni e il sistema non ha avuto bisogno di un nuovo addestramento. Quindi le sue affermazioni non sono del tutto corrette.
Penso che sia autodistruttivo lavorare con l'oro sulle zecche. Penso che sia meglio lavorarci su tempi più ampi. Gli piace molto disegnare borchie enormi, figure di circa 20 (oro).
Quando si lavora su un timeframe più grande si rimane sempre indietro rispetto al mercato, anche se il mercato è inerziale e ci vuole tempo per ristrutturarsi anche sulle notizie, ma lavorare anche su un timeframe di 5 minuti significa seguirlo, non prevedere il suo comportamento e quindi perdere sempre possibili profitti e spesso ottenere perdite.
Punto dove DOT cane dove AT sottolinea come eccessiva sicurezza come queste parole definiscono pure, macchine di spam... Alla fine scrivere sul mio forum nel PM, capisco certamente non vuole registrare troppe volte, mi capisco hanno lo stesso problema, ci sono molti forum:) Le zecche non si fissano, e perché, secondo me è sufficiente, è la costanza con una frazione di periodicità:). Record di zecche farà se necessario a pieno titolo, per il momento non mi interessa molto:))
Ho pensato, come mostrare meglio gli intervalli di tempo tra i tick, perché ho mostrato grafici con imbuti, e tale spazio come il tempo è lasciato oltre l'orizzonte, non può essere visto in immagini, come dovrebbe essere visto. Di conseguenza, aggiungo due linee ai tick in alto e in basso, un tempo di tick del server, l'altro tempo di tick innescato, cioè il tempo registrato dal mio programma sui fatti che ricevono, la differenza in secondi tra i tick, penso che farò visualizzare una differenza in diverse scale, fino a millisecondi, almeno per il fatto della chiamata esattamente.
In basso il tempo del server, in alto il tempo effettivo, su questo grafico, un pixel == un secondo, distanza dal tick principale. Ora sarà più facile mostrare cosa sono gli imbuti. Naturalmente se avessi fatto un walk through history, allora avrei mostrato anche l'imbuto sullo screenshot, finora non l'ho fatto e non scrivo file per lo stesso motivo. Preoccupato per questo tipo di dettagli di uscita, la storia meno.
Viene rappresentata la distanza dal tick principale in secondi. Cento pixel in altezza dalla posizione del tick, cento secondi, ho usato per allungare i tick in base alla distanza temporale ma si è rivelato molto scomodo e non era realistico mostrare due valori temporali. Non ci sono linee grigie, quindi l'intervallo è inferiore a un secondo.
Ho pensato inizialmente di disegnare il tempo in onda sinusoidale tra i tick, ma di nuovo, questo toglie la scalabilità. Ed ecco tutti i dati memorizzati, due coordinate temporali e una coordinata di prezzo per offerta per tick. Le idee si realizzano in minuti o ore, e il pensiero si estende per ore, giorni o settimane, fino a trovare qualcosa che si adatta all'essenza della domanda.
Ecco un altro screenshot
A giudicare dall'ultimo screenshot mi sembra che la differenza nel confronto di due società di brokeraggio sarà assorbita dagli intervalli di tempo, perché anche su un grafico gli intervalli di tempo sono notevolmente compilati nel tempo del server, relativamente al tempo effettivo. Ma il numero e la precisione delle zecche non diminuiranno o aumenteranno:) Comincia a venirmi in mente pensieri come: "Quanto mi darai se dimostro che l'analisi tra DC non vale un centesimo, beh, parlando di pensieri:)
A giudicare dall'ultima schermata mi sembra che la differenza nel confronto di due società di brokeraggio sarà assorbita dagli intervalli di tempo, perché anche su un grafico gli intervalli di tempo sono compilati nel tempo del server in modo evidente, relativamente al tempo reale. Ma il numero e la precisione delle zecche non diminuiranno o aumenteranno:) Cominciano a venirmi in mente pensieri come: "Quanto mi darai se dimostro che l'analisi tra società di brokeraggio non vale un centesimo?
Come esempio, mostrerò un grafico per due strumenti su М5: linea rosa - chiusura di USDJPY, linea blu - la tendenza di chiusura di USDJPY, linea nera - chiusura di USDSEK, linea rossa - la tendenza di chiusura di USDSEK. In linea di principio, le tendenze possono essere sostituite da medie mobili, il quadro sarà simile. Questo esempio mostra come l'analisi multivalutaria può essere utilizzata da coloro che lavorano solo con indicatori standard, e che non utilizzano sistemi di analisi più complessi. Se fai trading su USDJPY, usando il secondo strumento come ausiliario, puoi vedere i punti di inversione molto prima e più chiaramente di quando usi diversi indicatori su uno strumento. Qui USDSEK è mostrato nella stessa scala di USDJPY.
Tuttavia, anche senza alcuna elaborazione i grafici stessi danno un'immagine chiara, se sono visualizzati sulla stessa scala nella stessa finestra.