Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 11
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Potrebbe non essere così semplice. E se le differenze fossero dovute principalmente al fatto che i DC stanno ricevendo informazioni da fonti diverse? In questo caso introdurrai solo distorsioni aggiuntive. Ma in ogni caso prova, fai solo attenzione a non introdurre ulteriori interferenze.
Naturalmente, è a questo che serve la visualizzazione dei grafici, per vedere queste distorsioni:) In ogni caso, devi scrivere un server, che distinguerà anche l'interferenza, tutto in linea di principio è già chiaro, devi solo farlo:) Ho sempre detto che il cervello umano è un virus:) Ho avuto un grosso problema, come tracciare lo spegnimento del server in Metatrader, perché nessun evento viene ricevuto, ora ho trovato il modo più sicuro per non farlo :) Dopo tutto, se un DC va giù, c'è un altro DC. Detto questo, non c'è odore di hacking qui, dato che solo i drawdown possono essere usati per il pipsing, che è esattamente ciò che i filtri assorbono, e quando tutto ciò compone solo un quadro per l'analisi, allora si possono usare questi dati solo per l'analisi, non per il pipsing sulle vulnerabilità.
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
Guarda questo link, penso che potresti trovare qualcosa di utile. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
Altrimenti preferisco fare quasi da zero, altrimenti non avrei pensato di usare il server SQL, facendo da zero, non c'è bisogno di capire come e cosa funziona, figuriamoci cercare metodi per aumentare la produttività, perché nelle sottigliezze si capisce come funziona:)) Ciò che è inutile, ciò che è necessario, non è difficile da determinare:) Vero, so come funzionano i server SQL, quindi non sto bruciando il desiderio di usarli. I linguaggi di interrogazione sono assolutamente inutili per me, se non altro per la compatibilità:)
Non è bello? È da mezza giornata che osservo questa baggianata, e su tutto, senza eccezione, vengono fuori delle immagini così vivaci:) Di volta in volta e la situazione:) E uno più bello dell'altro:) La sinistra non si arrende mai, anche se a suo danno:) E la destra, a volte, si strugge più della sinistra per delle sciocchezze:)
Per esempio, come questo, il moping si insinua inosservato:)
Ovviamente entrambi usano dei filtri, il sinistro è di grosso calibro, il destro di piccolo calibro:)
Più piccolo, meno profondo http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx e ancora meno profondo http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx un migliaio e mezzo di zecche:)
Matrix è dove il neo: http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx cinquemila ticks:) Confronto http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx
Piligrimm, dimmi, come puoi usare mt per tracciare una chiusura di qualsiasi coppia di valute su un grafico di un'altra coppia di valute?
Con l'aiuto della funzione iClose formate un file che contiene tutti gli strumenti necessari, poi per ogni strumento ottenete un rapporto di media, per esempio, sommate le ultime 100 barre per ogni strumento e dividete per 100. Dopo di che, tutti i dati per ogni strumento diviso per il suo coefficiente, come risultato si ottengono i valori di tutti gli strumenti che fluttuano intorno a uno (a proposito, è conveniente per l'ulteriore elaborazione utilizzando reti neurali, tutti i dati sono normalizzati), dopo di che si moltiplicano i valori dello strumento che si desidera visualizzare su un altro grafico per il coefficiente che è stato ottenuto per lo strumento sul grafico che si intende visualizzare.
OK, ho capito come si prendono i cloni delle coppie selezionate tramite iClose. Poi si scrivono questi valori in un file (mi chiedo che tipo di file e che formato?).
Poi, immagino che in qualche modo si apra questo file in MT4 e si disegnino tutti i valori sotto forma di linee che collegano la chiusura dei diversi strumenti. Almeno nel tuo screenshot, dove sono disegnate le linee che collegano i cloze GBPUSD, AUDUSD e EURUSD, figuriamoci le linee di tendenza disegnate secondo qualche algoritmo. Mi stavo solo chiedendo come, senza disegnare queste linee nell'EA o nell'indicatore, sei stato in grado di visualizzare tutte e tre le coppie sotto forma di linee di colori diversi che collegano vicine?
No, ma se il nocciolo della questione sono i dati, penso che presto cesserà di essere un grosso problema, e convertirli in qualsiasi tipo di output non sarà un problema:) Ciò che mi spaventa di più in questo caso sono le disconnessioni, che non sono così rare, ecco perché è venuta fuori la questione di raccogliere dati da diversi DC contemporaneamente, e poiché posso anche vedere come questi dati possono essere combinati, ci sono vantaggi in questo, di sicuro. Penso che se questo caso è globalizzato, cioè, per esempio, scollegare per colpa del fornitore, ci saranno persone che hanno il pezzo mancante di iterium. L'intera questione è un bisogno reale, se il bisogno si presenta allora è richiesto, e la risorsa di questa scala non è difficile da organizzare:)). Mi interessa un'altra cosa, di sicuro ci sono tali risorse, l'intera questione è la qualità dei dati, se saranno prigotory solo un DC, che li filtra come quello che ho mostrato negli screenshot. Immaginate una risorsa come Wikipedia, in cui ognuno può aggiungere qualcosa di proprio senza paura che possa rovinare il quadro generale. Forse ci arriveremo prima o poi :) Per esempio, ogni cliente sarà in grado di confrontare i dati del server con quelli della sua o di altre società di intermediazione. Dopo tutto, allora le società di intermediazione si troveranno in una situazione imbarazzante, quando tutti avranno la possibilità di valutare ciò che offrono:) E se si dimostra vero, allora di sicuro ci saranno persone che aiuteranno a sviluppare questo business:)
Nella mia esperienza non è difficile adattare un terminale come MetaTrader per questo, lo sto facendo :). L'ho fatto:) Inoltre, molte persone lo usano tutto il tempo, tutto il giorno, quindi può essere fatto in tempo reale. Che ne dite di questa idea - non è nuova - se ogni centesimo utente aiuterà con i suoi dati in tempo reale, almeno per il confronto, è facile identificare i colpevoli - possono chiudere l'accesso all'inserimento dei dati e cancellare i loro dati storici dal riempimento del quadro. Per esempio, solo dieci utenti alla volta saranno autorizzati a inserire dati per un particolare DC:) Inoltre questa azione aumenterà la popolarità tra gli utenti del terminale stesso, ma forse giocherà un cattivo nome tra le società di intermediazione, non lo so, come posso giudicare solo dal punto di vista dell'utente. In ogni caso, penso che se non ci sono tali risorse, appariranno e una di esse sarà al massimo della popolarità, per esempio, creando una serie di server in diversi paesi. Ricordo bene e conosco la storia di wikipedia, quindi perché no:) Forse non sono il primo ad avere questa idea, sono già abituato ad essere almeno il secondo:)
In generale, approvo l'idea di raccogliere dati anche in tick o minuti da diverse società di intermediazione per un lungo periodo di tempo - ma dovremo aspettare a lungo, ma questi saranno dati reali e le società di intermediazione non li filtreranno nella loro storia e ci sarà un posto in Internet dove si possono trovare dati da diverse società di intermediazione su MT per un lungo periodo di tempo. Naturalmente abbiamo MQ, ma come controllare la robustezza del sistema dovremmo usare i dati di diverse società di intermediazione per un lungo periodo di tempo, almeno per un anno. Se ci fosse un server per le citazioni - chi organizzerebbe un tale servizio? :)
xnsnet forse lo faresti tu? Se avrai un server con MT4 e la tua estensione, questo raccoglierà i tick e cercherà in tutti i client (la tua estensione per MT) i dati mancanti per un certo broker e riempirà le lacune nelle quotazioni sul server. Inoltre può usare i tick per fare barre di minuti o raccoglierli in parallelo con i tick come sono nel terminale.
Un progetto interessante a proposito ;)
Potrei scrivere la versione client di estensione in C++ per coloro che non vogliono installare Dot no per esempio.
A proposito, ecco un link all'uso della trasformazione wavelet in combinazione con le reti neurali: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm c'è un esempio:
"Analisi delle serie temporali finanziarie e significato dei fattori nella modellazione delle reti neurali".
E un altro link: http: //www.tradeways.org/wave_4.php
Grazie per questi link. Gli darò sicuramente un'occhiata.