Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 4
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Ma per farla breve: è costruito sul principio di analizzare 15 coppie di valute, la previsione viene fatta per ogni nuova barra, 12 passi avanti, come ho già scritto, da High, Low, Close, e anche dal trend selezionato da Close usando la trasformazione Vivelet, nel frattempo, la previsione di ognuno di questi segnali viene fatta indipendentemente dalla prima uscita del sistema - per la prima barra, per la seconda uscita - per la prima e la seconda, per la terza - per la prima e la seconda e la terza, ecc, fino alla 12a uscita, che fa la previsione per tutte le 12 barre. In tutto, il sistema esperto ha 48 uscite utilizzate per prendere decisioni indipendenti. Corrispondentemente, più breve è l'intervallo di previsione, maggiore è la precisione. Ottengo il segnale risultante sommando 12 valori per la prima barra, 11 valori per la seconda barra, 10 per la terza, ecc. Dovrei fare lo stesso per tutti e 4 i segnali. Questo tipo di mediazione permette di sbarazzarsi del rumore casuale e degli errori dell'unità di previsione che sono compensati dalla somma. E la precisione in questo caso è molto più alta che nel caso della previsione una tantum. Poi i risultati ottenuti sono sommati con i valori della previsione fatta per le barre precedenti durante i cicli di funzionamento del sistema precedente.
Inoltre, se posso chiedere, perché nei calcoli viene adottata una semplice media dei segmenti di 12 barre previsti?
Dopotutto, per quanto ne so, più una previsione è vicina al presente, maggiore è la sua credibilità, e il massimo è per la previsione più recente.
Allo stesso tempo, la previsione fatta 11 barre fa (la cui ultima parte influenza ancora la previsione generale, cioè la barra non formata più vicina) è la meno affidabile. Le previsioni stesse possono differire significativamente. Non pensi che sia necessario fare la media delle previsioni per ottenere la curva di previsione risultante, usando pesi proporzionali all'affidabilità o al coefficiente di correlazione rispetto alla media semplice delle previsioni?
E un'altra domanda sul ritardo dei segnali tra i DC. Può stimare il ritardo in modo approssimativamente quantitativo? Si tratta di "fluffosità", cioè il ritardo si alterna all'avanzamento, o c'è uno spostamento della media generale di un DC rispetto alla media dell'altro, e se sì, di quanto (in secondi)?
Non ho fatto stime quantitative dei ritardi dei segnali di diverse società di brokeraggio, ma secondo me, sono legati alle quotazioni "fuzzy" e anche alla differenza delle fonti delle quotazioni e al loro metodo di elaborazione. Il fatto è che in società di intermediazione adeguatamente selezionate il ritardo è sempre presente, ma il grado di ritardo è diverso in momenti diversi che mostra molti fattori che influenzano questo ritardo. Ho percepito questo ritardo visivamente, e anche quando era ridotto al minimo era rilevabile.
Per quanto riguarda l'idea in sé, il supporto per l'idea è ancora necessario, non nel ragionamento, ma nei pensieri che visiteranno, in base all'output grafico, naturalmente quando non c'è nulla su cui riflettere, i pensieri non appaiono, tutto dipende probabilmente solo dalla profondità di pensiero del pensatore.
Anche io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
Cosa vuoi dire?
Sì, poi si scopre che la velocità mancata nell'output può essere correlata al numero di client e alla frequenza di aggiornamento, così come l'ora del giorno e il numero di operazioni, in definitiva determinato dal carico del server, e indica un forte calo e un gran numero di operazioni sul canale e molti altri fattori.
Il sistema Expert Advisor ha 48 uscite, 12 per ogni segnale, High, Low, Close e trend, per ogni uscita viene data una previsione parallela indipendente, ma la prima dà una previsione solo per 1 barra avanti, la seconda - per 2 barre avanti, ecc. e tutti sono fatti nel momento presente e i valori dell'ultima barra formata in 15 coppie di valute senza argomenti di ritardo sono usati come parametri di ingresso per le previsioni per tutte le uscite. Poi tutte le previsioni sono mediate una barra in avanti per tutte le uscite, tutte le previsioni per la seconda barra, ma per 11 uscite, da 2 a 11, poiché la prima uscita non dà previsioni per la seconda barra futura, ecc. Non ho inserito coefficienti di ponderazione perché il mio obiettivo con questo metodo non era quello di migliorare la precisione della previsione di per sé, dal momento che le previsioni per le diverse uscite non differivano in modo significativo, ma di compensare il rumore e le distorsioni nel blocco di previsione, mentre hanno la stessa ampiezza di oscillazioni e questo metodo permette di diminuirle notevolmente.
Non ho fatto stime quantitative del ritardo dei segnali di diversi DC. Ma a mio avviso è legato alle quotazioni "confuse" e anche alla differenza delle fonti di quotazioni di diverse società di intermediazione e al loro metodo di elaborazione. Il fatto è che in società di intermediazione adeguatamente selezionate il ritardo è sempre presente, ma il grado di ritardo è diverso in momenti diversi che mostra molti fattori che influenzano questo ritardo. Ho percepito questo ritardo visivamente, e anche quando era ridotto al minimo lo si poteva cogliere.
OK. Grazie.
Il forum proibisce la discussione di DC specifici, e se importa, non è difficile trovarne uno adatto:) Il migliore non è molto popolare all'estero e il più popolare dei nostri, ognuno ha la sua fortuna:)
Per quanto riguarda l'idea in sé, il supporto per l'idea è ancora necessario, non nel ragionamento, ma nei pensieri che visiteranno, in base all'output grafico, naturalmente quando non c'è nulla su cui riflettere, i pensieri non appaiono, tutto dipende probabilmente solo dalla profondità di pensiero del pensatore.
Anch'io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
Di cosa stai parlando?
C'è stata una volta in cui ho lavorato per un DC e ho fatto un'analisi a grappolo dei preventivi di 12 banche. A quel tempo si supponeva che fosse possibile trovare la relazione tra le fluttuazioni future delle quotazioni e la differenza temporale di ricezione e i valori delle quotazioni stesse da queste banche. Così, anche in quel momento è stato determinato che il modello che abbiamo scoperto può essere utilizzato solo per il pipsing e solo in forti movimenti di mercato. E non solo il clustering è stato eseguito, ma anche l'analisi dei dati utilizzando diversi altri metodi (o sistemi esperti, come alcuni di essi sono chiamati dall'autore). E non riesco a capire cosa si può vedere nel metodo proposto dall'autore per l'analisi e il trading anche con periodi brevi (non parlo di medio e lungo termine), se non si può praticamente trovare nulla di utile nelle quotazioni pulite, "non spazzolate" (non mediate dalla centrale di negoziazione)?
Anche io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
- Sì, verrai martellato da requotes come pips man :)
C'è stato un periodo in cui io, lavorando in un DC, stavo facendo un'analisi a grappolo delle quotazioni di 12 banche. A quel tempo si supponeva che fosse possibile trovare una correlazione tra le fluttuazioni future delle quotazioni e la differenza temporale di arrivo e i valori delle quotazioni di queste stesse banche. Così, anche in quel momento è stato determinato che il modello che abbiamo scoperto può essere utilizzato solo per il pipsing e solo in forti movimenti di mercato. E non solo il clustering è stato eseguito, ma anche l'analisi dei dati utilizzando diversi altri metodi (o sistemi esperti, come alcuni di essi sono chiamati dall'autore del ramo). E non riesco a capire cosa si può vedere nel metodo proposto dall'autore per l'analisi e il trading anche con periodi brevi (non parlo di medio e lungo termine), se non si può praticamente trovare nulla di utile nemmeno con quotazioni pulite, "non spazzolate" (non mediate dalla centrale di negoziazione)?
Anch'io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
- Sì, verrai martellato dalle riquotazioni come pipsitter :)